Econometria: bibliografia - pagina 17
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vedi i dettagli nel topic di Leonid - Quasi-arbitraggio nel trading a breve termine - leggilo - molte domande sono spiegate...
com'è? Tutte le quotazioni sono non stazionarie, cioè hanno una volatilità variabile.
Esatto... quindi prendiamo la media del periodo per una gamba - poi per la seconda gamba - e usiamo i rapporti per scegliere i lotti...
sei sposato per la prima volta :-) devi sapere le risposte a queste domande ormai :-) - se non sei uno di questi ... teorici ... :-) senza offesa :-)
---
e che tipo di persona c'è... ineducato o no, sono affari suoi... non giudicare, e non sarai giudicato :-) tieni le tue personalità per te... come le basi dell'educazione che hai menzionato...
1 - nrp - uno in cuigli strumenti (lotti) sono allineati in volatilità...
2 - gambe - nome gergale per gli strumenti utilizzati nel trading a coppie - a differenza delle "mani", scambi di direzione diversa per lo stesso strumento...
3 - come esempio - quota ad una gamba positiva - nell'aspettativa che il profitto cumulativo arrivi +++ al livello calcolato...
4 - Aprire due posizioni di punto in bianco e chiamarlo "paired trading" non funziona :-) il paired trading implica selezione distrumenti + calcolo (applicazione) di livelli (algoritmi) di azioni + formalizzazione delle regole di entrata-tenuta-chiusura delle posizioni :-)
Mi dispiace interrompere le tue fantasie...
1: Un portafoglio neutrale al mercato può essere qualsiasi cosa. Se avete un portafoglio di opzioni e dite che è delta-neutrale, significa che i cambiamenti nel prezzo dell'attività sottostante avranno pochissimo effetto sul valore del portafoglio. Se stai parlando di un portafoglio beta-neutrale - i suoi rendimenti sono indipendenti dai rendimenti del mercato. Quest'ultimo è altrettanto spesso usato per lo statarbitraggio, e l'allineamento della volatilità è la tua offerta di premio Nobel.
3: Nello statarbitraggio, il portafoglio è diviso market neutral per una ragione, e voi state proponendo di rompere la neutralità. Ha ha.
Esatto... quindi prendiamo la media del periodo per una gamba - poi la seconda gamba - e per rapporto scegliamo i lotti...
Esatto... quindi prendiamo la media del periodo per una gamba - poi per la seconda gamba - e usiamo i rapporti per scegliere i lotti...
sei sposato per la prima volta :-) devi sapere le risposte a queste domande ormai :-) - se non sei uno di questi ... teorici ... :-) senza offesa :-)
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che tipo di persona c'è... ineducato o no, sono affari suoi... non giudicare e non sarai giudicato :-) tieni le tue personalità per te... come le basi dell'educazione che hai menzionato...
Torniamo all'argomento del thread: la bibliografia.
I riferimenti alle discussioni in qualsiasi forum non possono servire a confutare fatti che sono stati generalmente accettati per 40 anni.
Se qualcuno ha una confutazione dei fatti accertati, sarei felice di leggerla.
...E si ottiene un portafoglio non neutrale per il mercato:P
Non fare troppo il furbo :-) il tuo statarbitraggio può fare qualsiasi cosa... ma il nostro - Pair Trading - usa i piedi - Baev's e Sell's - e sono allineati in termini di volatilità :-)
Leggi Pairs Trading. Metodi quantitativi e analisi - tutto è descritto lì :-)
Torniamo all'argomento del ramo - la bibliografia.
I riferimenti alle discussioni in qualsiasi forum non possono servire a confutare fatti che sono stati generalmente accettati per 40 anni.
Se qualcuno ha una confutazione dei fatti accertati, sarei felice di leggerla.
Non ti piace la bibliografia... Vi ho mostrato cinque copertine di libri - sull'argomento... non ho link per scaricarli.... quindi non mi piace...
Non fare troppo il furbo :-) il tuo statarbitraggio può fare qualsiasi cosa... ma il nostro - Pairs Trading - usa i piedi - Baev's e Sell's - e sono equiparati nella volatilità :-)
Leggi Pairs Trading. Metodi quantitativi e analisi - tutto è descritto lì :-)