Econometria: bibliografia - pagina 16
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cosa ha a che fare questo con la correlazione? - le coppie possono divergere anche con il 100% di correlazione.... si tratta piuttosto di un portafoglio a mercato neutro :-)
e gli strumenti altamente correlati richiedono una manipolazione attiva delle gambe - non puoi semplicemente collegare due strumenti e prendere profitti...
cosa c'entra la correlazione? - le coppie possono divergere anche con il 100% di correlazione.... si tratta piuttosto di un portafoglio a mercato neutro :-)
e gli strumenti altamente correlati implicano una manipolazione attiva delle gambe - non puoi semplicemente infilare due strumenti e prendere profitto...
1. Cos'è un "portafoglio a mercato neutro "?
2. Cosa sono le gambe?
3. cos'è la manipolazione attiva delle gambe?
4. inserire solo due strumenti e fare un profitto non funzionerà... - Perché? E il paired trading?
1 - nrp - uno in cuigli strumenti (lotti) sono allineati in volatilità...
2 - gambe - nome gergale per gli strumenti utilizzati nel trading a coppie - a differenza delle "mani", scambi di direzione diversa per lo stesso strumento...
3 - come esempio - quota ad una gamba positiva - sperando che il profitto totale raggiunga +++ su un livello calcolato...
4 - aprire semplicemente due posizioni dallo spot e chiamarlo "pair trading" non funziona :-) Nel pair trading si selezionanostrumenti + calcolo (applicazione) dei livelli (algoritmi) delle azioni + formalizzazione delle regole di entrata-tenuta-chiusura delleposizioni:-)
1 - nrp - uno in cuigli strumenti (lotti) sono allineati in volatilità...
2 - gambe - nome gergale per gli strumenti utilizzati nel trading a coppie - a differenza delle "mani", scambi di direzione diversa per lo stesso strumento...
3 - come esempio - quota ad una gamba positiva - nell' aspettativa che il profitto totale raggiunga +++ sul livello calcolato...
Non puoi semplicemente aprire due posizioni dal nulla e chiamarlo "paired trading".-) il paired trading implica la selezione deglistrumenti + il calcolo (applicazione) dei livelli (algoritmi) delle azioni + la formalizzazione delle regole di entrata-tenuta-chiusura delle posizioni).
È più o meno chiaro su cosa si basano gli algoritmi? Esattamente?
"Cosa c'entra questo con la divergenza? - Una coppia può divergere e al 100% di correlazione" - qui non sarò d'accordo probabilmente, per quanto mi ricordo dal corso di statistica all'università, poi al 100% di correlazione di qualsiasi cosa o divergenza non può essere, per quanto mi ricordo)) coppia Eurobak e poundbak correlano, la domanda quando questo stato molto coppie chiamato la correlazione standard, e quando c'è raskorrelation e ciò che esattamente il metodo per determinare questa molto "anomalia" che il tempo di entrare nella transazione e guadagnare su questo più anomalo- raskorrelation? O forse ho solo dormito durante le lezioni di statistica)))
"qualistrumenti (lotti) sono allineati sulla volatilità..." - qual è esattamente il metodo di calcolo dei lotti? una coppia ha venduto 0,5 lotti, un'altra ha venduto 0,67 - come viene determinato esattamente?
vedi i dettagli nel topic di Leonid - Quasi-arbitraggio nel trading a breve termine - leggilo - molte domande sono spiegate...
1 - nrp - uno construmenti (lotti) allineati per volatilità...