Econometria: bibliografia - pagina 10
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2. Avere un numero sufficiente di scambi. Se la soglia è troppo alta - raramente riceverete grandi profitti. Se la soglia è troppo bassa, spesso si ottengono piccoli profitti. Se la soglia ètroppo bassa, molto spesso si farà una perdita in termini dicosti di transazione.L'algoritmo è elementare, purché si trovi un portafoglio cointegrato. Il metodo Johansen dovrebbe essereusato per trovare il portafoglio.
Ci sono più modi, ma sono piùtipici dei bot HFT, che di solito non sono scritti in MQL :P
non si tratta nemmeno della soglia... Infatti, una tale soglia può continuare a crescere e crescere - per molto tempo, anche mesi e anni :-)
ciò che è più importante qui è l'algoritmo per la gestione del lotto in un modo o nell'altro... e inoltre, perché escludere la possibilità di guadagnare sull'Espansione stessa...
Perché non usi lo strumento di Leonid? Ecco un triple index spread (spread di trestrumenti) per esempio
la descrizione dell'indicatore - vedi pagina 67 della rivista Leprechaun (10° numero del 2010)...
Il principio di base degli spread su 2 coppie - vedi Quasi Arbitraggio nel tradinga breve termine
http:// www. procapital. ru/showthread.php?t=28081
Beh, si possono mettere più gambe nell' indicatore usando lo stesso principio...
Perché non tipiace la metodologia proposta da Leonid?
tiene conto della volatilità delle gambe, seleziona la posizione neutrale sul mercatodegli strumenti... beh, è facilmente formalizzabile per l'implementazione pratica...
e il fatto che stai affrontando il problema in modo standard :-) come nelle prime pagine di questo thread... otterrete solo una serie instabile - ed è già visibile nei disegni - tendenze persistenti sui sintetici
assenza di un'area lunga e piatta (dove è più efficace fare trading con l'arbitraggio)
Bene, ripeto - nessun algoritmo per la gestione dei lotti - per portare l'equità totale degli strumenti in portafoglio ad una vista "stazionaria" ...
e senza questo... come posso dire... il tuo trading non sarà diverso da quello di una coppia... con tutte le conseguenze che ne derivano :-)
Perché non ti piace la metodologia proposta da Leonid?
tiene conto della volatilità delle gambe, seleziona posizioni di strumenti neutrali al mercato... ed è facilmente formalizzabile per l'implementazione pratica...
in realtà, una tale soglia può continuare ad espandersi ed espandersi - per molto tempo, anche mesi e anni :-)
Questo significa che non hai costruito il portafoglio correttamente :P
è più importante l'algoritmo di gestione del lotto per questo o quello sviluppo... e inoltre, perché escludere la possibilità di guadagnare sull'Espansione stessa...
E questo significa che la vostra strategia non sarà difficile da drenare, perché in questo caso non è diversa dal trading intuitivo di un singolo strumento. Se il valore del portafoglio fluttua in un piccolo intervallo - guadagnerete una piccola posizione e prenderete un piccolo profitto. Quando il valore del portafoglio inizia a fluttuare molto fortemente in una direzione - entrerete in una posizione molto più grande e subirete una perdita maggiore.
Cos'è il criterio di correttezza? Una volta che avete costruito una forma stazionaria di equità su un certo periodo (finestra) di dati, la vostra stazionarietà scomparirà immediatamente una volta usciti da quella finestra...
vedere Recycle by Crenfix...
Cos'è il criterio di correttezza? Una volta che avete costruito una forma stazionaria di equità su un certo periodo (finestra) di dati, la vostra stazionarietà scomparirà immediatamente una volta usciti da quella finestra...
vedere Recycle by Crenfix...
perché dovrestiperdere :-)
come in questa immagine - dove ad una certa biforcazione compriamo la coppia inferiore / vendiamo la coppia superiore, e quando si chiudono, i trade sono chiusi...
su
perché dovresti perdere :-)
come in questa immagine - dove ad una certa biforcazione compriamo la coppia inferiore / vendiamo la coppia superiore, e quando si chiudono, i trade sono chiusi...
su
Perché metti sempre questa immagine dappertutto? Mostrami un segmento senza movimenti pronunciati, come..... dove un fluttering flat per esempio. quanti trade saranno aperti e chiusi in esso? e quali saranno le perdite sullo spread.
Perché mettete sempre questa immagine dappertutto, mostratemi una sezione senza movimenti pronunciati come..... dove c'è un rattling flat, per esempio. quanti trade saranno aperti e chiusi in esso? e qualisaranno le perdite sullo spread .
per favore... ecco un piatto sferragliante....