Econometria: bibliografia - pagina 2

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Il secondo link (fornito a me) è molto più interessante. Si scopre che ci sono opere fondamentali sulla prognosi, scritte da persone molto rispettate. Purtroppo solo i primi capitoli sono sul link, ma l'indice accessibile di questo libro è rispettabile e si può prendere la letteratura dall'indice.
 

State lavorando con serie temporali, non è corretto costruire un istogramma, meglio attraverso la carta delle probabilità, il criterio di Shapiro, ecc. La tecnica dell'istogramma presuppone che si rompa la relazione tra i livelli della serie (densità di frequenza relativa, rompere gli intervalli, poi classificare, etc.), e dal nostro argomento è ovvio che sono correlati.

Vorrei in questo thread, condividere i risultati del test del GSB (ipotesi del cammino casuale). Il libro di Tikhomirov, non ricordo il nome.

 

Volevo scrivere un grande post, ma mi sono fermato. Onestamente, per farmi interessare così provare a costruire il modello per il quale è stato assegnato l'ultimo premio Nobel per l'economia.

 
orb:

Vorrei, in questo thread, condividere i risultati del test della GSB (ipotesi del cammino casuale).

azione
 
orb:

Volevo scrivere un grande post, ma mi sono fermato. Onestamente, per farmi interessare così provare a costruire il modello per il quale è stato assegnato l'ultimo premio Nobel per l'economia.


L'ultimo premio Nobel per l'economia non è stato assegnato per un modello, ma per aver sviluppato un metodo autoregressivo vettoriale
 
Aspetterò il momento in cui avrò bisogno di controllare il GSB per la mia tesina, e poi porterò i risultati qui. Ho già fatto questo controllo, ma dopo mezzo anno mi rendo conto che merita molti aggiustamenti.
 
orb:


Vorrei, in questo thread, condividere i risultati del test della GSB (ipotesi del cammino casuale). Il libro è di Tikhomirov, non ricordo il titolo.

C'è un proprio ramo per SB. Per me, è una teoria vuota
 
Demi:

L'ultimo premio Nobel per l'economia è stato assegnato non per il modello, ma per lo sviluppo del metodo autoregressivo vettoriale

E i premi Nobel per l'economia sono stati a lungo niente da dare per, tutta la ricerca utile è commerciale, se non addirittura segreti di stato, pubblicato per lo più ciò che non ha trovato domanda tra i potenziali acquirenti. Ecco perché scelgono essenzialmente dalla spazzatura di cento anni fa, che è poco utile nella pratica.


A proposito, Sims non ha sviluppato il metodo, lo ha applicato ai dati macroeconomici. Il VAR era noto da decenni prima di lui.

 
alsu:

Per inciso, Sims non ha sviluppato il metodo, ma lo ha applicato ai dati macroeconomici. Il VAR era noto da decenni prima di lui.


Qual è il vero senso del suo premio Nobel? Come "un nuovo sguardo al VaR", o "cosa succederebbe se il VaR fosse calcolato per una popolazione di scarafaggi africani"?
 
C-4:

Qual è esattamente il senso del suo premio Nobel? Come "un nuovo sguardo al VaR", o "cosa succederebbe se il VaR fosse calcolato per una popolazione di scarafaggi africani"?
Più o meno. In realtà ha scritto un articolo che "...perché usate l'autoregressione ordinaria, non funziona". Usiamo il vettoriale! Sai, come abbiamo in questo forum.
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