Martin più loci - pagina 2
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Eliminare le serrature - fissare le perdite quando si aprono le posizioni opposte. Questo riduce il volume degli scambi. Viene eliminato il requisito del margine di contropartita zero. I profitti/perdite e i punti di entrata/uscita rimangono al loro posto.
Guardiamo il risultato... e tutto ciò che rimane è martin nella sua forma classica.
Eliminare le serrature - fissare le perdite quando si aprono le posizioni opposte. Questo riduce il volume degli scambi. Viene eliminato il requisito del margine di contropartita zero. I profitti/perdite e i punti di entrata/uscita rimangono al loro posto.
Guardiamo il risultato... e tutto ciò che rimane è martin nella sua forma classica.
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Tuttavia per quanto riguarda i nostri arieti, l'aumento del volume della posizione può essere sostanzialmente ridotto allontanando l'esito favorevole, aumentando TR SL per la posizione totale in caso di esito sfavorevole (maledetta tautologia) non lo considererà, c'è anche un inconveniente significativo, TR è così lontano dal momento attuale, che non può aspettare in questa vita.
...
È esattamente quello che sta succedendo. Al Sell si aumenta il lotto sul margine e si allontana il TP al Buy.
Il trucco è che lo SL si accorcia e questo permette di raddoppiare i lotti in un solo ordine e non ogni volta che si fa il roll over.
Lo svantaggio è che lo SL è molto più corto del TP e secondo la teoria delle probabilità, lo SL ha più probabilità di scattare del TP. Il risultato sarà lo stesso del martin standard - un piatto relativamente lungo sulla scala della vostra griglia d'ordine, che mangerà tutto il margine e il resto del deposito.
Pavel Ivanovich, forse al mattino?
Dormo la mattina.
Dormo la mattina.
Anch'io.
valenok2003:
Sulla tua fila: 1 3 4 6 8 12 16 24 32 48
La fila è completamente inadatta all'abuso. In primo luogo: è troppo corto. Secondo: è troppo "rigido". Terzo: l'accumulo nella serie deve essere giustificato matematicamente, e voi non avete alcuna giustificazione. Quarto: la serie dovrebbe essere dinamica (dovrebbe cambiare a seconda della situazione durante lo scambio), ma la vostra è statica. Quinto: quanti trade redditizi vuoi che portino ad un profitto del ciclo di trade? Se uno scambio, allora è un totale coglione. Sesto: la serie dovrebbe prendere in considerazione le statistiche dei movimenti di prezzo, non avete alcuna contabilità.
E così via.
Ci sono sia Martin che Loki, ma funziona.
Sia Martin che le serrature sono lì, ma funziona.
È una buona cosa. Ma, per il trading automatico. Il rapporto tra la media delle perdite e la media dei profitti colpisce immediatamente(non tutti lo capiranno).
Yury, hai provato a progettare un sistema per il trading manuale o semi-automatico con un minor numero di trade e un payoff atteso più alto basato su questo principio?