Derivata dello spettro (o accelerazione dello spettro) - pagina 18

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new-rena:

Ho scritto lo stesso indicatore ieri. Non capisco cosa mostra? Lo spettro, ovviamente, consiste di timeframes e ognuno di essi ha il coefficiente di peso uguale a uno. Eseguiremo la convoluzione. La frequenza dell'orologio è di un minuto. Poi li sommiamo.

Puoi dirmi come legarlo al mercato?

Il problema è che c'è una discrepanza nella quantità di valori significativi tra i minuti e gli intervalli di tempo più alti. In altre parole, mancano delle citazioni ed è un mistero assoluto. Dobbiamo sincronizzarli per data.


Potete legare il cane al recinto con un guinzaglio o una corda per evitare che morda qualcuno.

Cosa intende per "legarlo al mercato"? Legare cosa? E con cosa? E soprattutto a quale scopo?

 
Trololo:
Come va, Renat? Stai conquistando le Maldive o qualcos'altro?
Ho questa visione del filtro digitale (più di un giorno - non interessante, dato che è un indicatore pilota, senza tener conto delle quotazioni mancanti, a breve termine):
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1       // Количество буферов
//#property indicator_color1 Blue     // Цвет первой линии
//#property indicator_color2 Red      // Цвет второй линии
////#property indicator_color3 Green      // Цвет второй линии
#property indicator_color4 Black      // Цвет второй линии
//#property indicator_level1 0.0015
//#property indicator_level2 -0.0015
//#property indicator_levelcolor Magenta

double Buf[];             // Объявление массивов (под буферы индикатора)
double Sig_1,Sig_5,Sig_15,Sig_30,Sig_60,Sig_240,Sig_1440,Sig_10080,Sig_43200;
//extern int SMA_Period;
//extern int SMA_TF;//Период расчета
string Instr;//Инструмент
//double Buf_0[];             // Объявление массивов (под буферы индикатора)
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
   SetIndexBuffer(0,Buf);         // Назначение массива буферу
   SetIndexStyle (0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,2);// Стиль линии
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----
   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   //int    counted_bars=IndicatorCounted();
   int i;                // Количество просчитанных баров
        
//--------------------------------------------------------------------

   Instr=Symbol();int m1=0;int m5=1;int m15=1;int m30=1;int h1=1;int h4=1;int d1=1;int w1=1;int mn1=1;
   while(m1<Bars)                      // Цикл по непосчитанным барам
     {
         Sig_1=iOpen(Instr,1,m1);
         if(m1/(5*m5)<=1)
            {
               Sig_5=iOpen(Instr,5,m5);
               if(m1/(15*m15)<=1)
                  {
                     Sig_15=iOpen(Instr,15,m15);
                     if(m1/(30*m30)<=1)
                        {
                           Sig_30=iOpen(Instr,30,m30);
                           if(m1/(60*h1)<=1)
                              {
                                 Sig_60=iOpen(Instr,60,h1);
                                 if(m1/(240*h4)<=1)
                                    {
                                       Sig_240=iOpen(Instr,240,h4);
                                       if(m1/(1440*d1)<=1)
                                          {
                                             Sig_1440=iOpen(Instr,1440,d1);
                                             //if(m1/(10080*w1)<=1)
                                               // {
                                                   //Sig_10080=(iHigh(Instr,10080,w1)-iLow(Instr,10080,w1))*iVolume(Instr,10080,w1);
                                                  // if(m1/(43200*mn1)<=1)
                                                     // {
                                                         //Sig_43200=(iHigh(Instr,43200,mn1)-iLow(Instr,43200,mn1))*iVolume(Instr,43200,mn1);
                                                      //}
                                                  // else mn1++;                                                   
                                               // }
                                            // else w1++;                                             
                                          }
                                       else d1++;                                       
                                    }
                                 else h4++;                                 
                              }
                           else h1++;                           
                        }
                     else m30++;                     
                  }
               else m15++;               
            }
         else m5++;
      Buf[m1]=Sig_1+Sig_5+Sig_15+Sig_30+Sig_60+Sig_240+Sig_1440;//+Sig_10080+Sig_43200;
      m1++;                          // Расчёт индекса следующего бара
     }                             
//----
   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
LeoV:


Potete legare il cane al recinto con un guinzaglio o una corda per evitare che morda qualcuno.

Cosa intende per legarlo al mercato? Legare cosa? E con cosa? E soprattutto a quale scopo?


Non capisco bene la sua logica. Questo forum non riguarda le corde
 
new-rena:
Non capisco bene la sua logica. Questo forum non riguarda le corde.


Why Buf[m1]=Sig_1+Sig_5+Sig_15+Sig_30+Sig_60+Sig_240+Sig_1440

perché non almeno 1 2 4 8 16 32 64 256 512 1024

 
new-rena: Non capisco bene la sua logica. Questo forum non riguarda le corde

OK, cosa intendete con la frase "rope to market"?
 
LeoV:

OK, cosa intende per "collegarsi al mercato"?
Non vedo la relazione tra l'indicatore e le quotazioni per creare una condizione logica per entrare nel mercato
 
Trololo:


why Buf[m1]=Sig_1+Sig_5+Sig_15+Sig_30+Sig_60+Sig_240+Sig_1440

Perché non almeno 1 2 4 8 16 32 64 256 512 1024

Questo è uno schema di un filtro digitale convertito in codice di linguaggio del terminale MT4
 
Trololo:

Sarebbe interessante vedere come hai fatto il calcolo. se è intimo per te, allora puoi usare l'ICQ e Skype nel tuo profilo.

Più tardi posterò il risultato della miscela di frequenze.


Ho incasinato la miscela di frequenze. Prendevo gli alti e i bassi della balla totale e poi li contavo ulteriormente.

Proverò a prendere l'intero array di serie di dati e a confrontarlo con un altro array, senza selezionarli.

 

Qui possiamo provare a guardare il cambiamento di densità, o come ho detto, possiamo usare la busta.

Devi prima descrivere l'inviluppo sotto e sopra con una funzione, poi l'integrale tra queste 2 funzioni, e poi il numero di variazioni di prezzo avrà un effetto significativo sul risultato.

 

Ho meditato.

Quindi c'è un fan di maccha, mi sembra che sia vicino a qualcosa.

Quando facciamo trading su un'onda multivalutaria, non guardiamo il prezzo ma l'intero ventaglio e confrontiamo questo ventaglio con i ventagli di altri strumenti.

quindi in realtà non stiamo guardando la distanza tra i pip adiacenti nel ventaglio, ma il loro comportamento rispetto ai periodi adiacenti (cambio di fase del segno), cioè, diciamo, l'eurobucks a Mach 20 ha già girato, e la sterlina euro non è ancora (beh, questo è un modo primitivo per dire che visivamente confrontato solo il contorno generale dei pip, piuttosto che la distanza tra loro)

prendiamo un ventaglio di 5 barre, un impulso si è verificato a МА1, ma la forza di questo impulso aumenta con il periodo di mediazione, quindi essenzialmente visivamente stiamo cercando di catturare l'impatto di uno o un altro impulso sui periodi più vecchi delle barre di mediazione.

cioè una previsione dell'aumento di temperatura all'interno del ventilatore.

+ E ora se a tutto questo aggiungiamo i modelli medi giornalieri di volatilità e il numero di impulsi di tick per diversi simboli.

perché su exotics e su major, per esempio su m1, ci sarà una diversa quantità di media per MA a causa del diverso numero di cambiamenti per unità di tempo.

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