Una domanda su come fare soldi nel mercato FOREX - pagina 12
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Non sto paragonando i mercati ai casinò. Non sto sostenendo che mercati=casinò, anzi, so che non lo sono. Ma se non lo sono, allora abbiamo bisogno di metodi in grado di dimostrarlo, identificando la differenza tra i due e costruendo un modello di trading generatore di profitto basato su questa differenza. Se il presunto metodo di guadagno non riesce nemmeno a distinguere i casinò dai non-casinò, come farà a guadagnare? Dov'è la garanzia che non si siederà per sbaglio al tavolo della roulette invece che alla macchina da stampa?
Perché confrontarlo? Perché provarlo? Non c'è bisogno di tirare in ballo un casinò.
No, quindi non c'è. Supponiamo che i segnali di tutti gli indicatori siano unici, morbidi e precisi e che corrispondano solo alla struttura del mercato. La divergenza appare - compriamo o vendiamo, è il "sussurro" del mercato, è un segnale unico, porta informazioni uniche, e tutto il resto è inetto.
No quindi no. Supponiamo che i segnali di tutti gli indicatori siano unici, soffici, accurati e corrispondano solo alla struttura del mercato. La divergenza appare - compriamo o vendiamo, è il "sussurro" del mercato, è un segnale unico, porta informazioni uniche, mentre tutto il resto è male.
Beh, perché essere sarcastici...? E inoltre, non sono le mie pretese di "unico, soffice, accurato, ecc. ecc." ;)
Ma d'altronde, cosa c'entra il casinò? ;)))
Quello che mi piace di questo è che abbiamo un modello le cui proprietà sono conosciute solo teoricamente e un mercato sconosciuto, una piccola frazione delle cui proprietà il modello dovrebbe sfruttare. Non si sa se queste proprietà esistano o meno. Anche la natura dei prezzi di mercato non è del tutto chiara. Ci sono troppe incertezze. Sostituiamo il mercato SB - ora tutte le sue caratteristiche ci sono note in anticipo. Testiamo il modello su di esso - sì, il modello non si comporta come richiesto dal SB - e c'è solo una spiegazione, è il modello stesso, l'imprecisione o l'errore può essere solo lì e da nessun'altra parte. Noi lo correggiamo. Vediamo il risultato. Corrisponde alle esigenze del SB - bene, il modello corrisponde almeno a se stesso. Eseguire il modello su file reali. Confrontare i risultati: c'è una differenza che deve essere corretta. Poi analizziamo la differenza, e vediamo come possiamo trarre profitto e migliorare il modello nella direzione di aumentare la differenza tra l'IBB e la serie reale.
Non è raro nei miei sistemi alimentare il SB con una distribuzione gaussiana di ritorni per vedere se vedono pesci nel SB. Se alcuni lo fanno, il sistema è morto.
Beh, perché essere sarcastici...? E poi, non sono le mie pretese di "unico, soffice, accurato, ecc. ecc." ;)
Ma d'altronde, cosa c'entra il casinò? ;)))
Quindi lei nega qualsiasi "somiglianza", almeno esteriore, tra i grafici di vagabondaggio delle palle e il grafico dei prezzi?
Lettura - Non riesco a capire nulla.... È troppo complicato...
Sei andato in un casinò e hai registrato i risultati di 1.000 lanci di palline - questo è "preparare i dati"? Questo non ha alcun senso. Non l'hai preparato in nessun modo. L'hai analizzato e hai notato che gli zeri escono più spesso? Quindi scommetti su zero! Questa è la previsione. Sull'altro tavolo, nessuno dei numeri esce più spesso? Bene, prendetelo come una realizzazione della distribuzione uniforme e siete invitati a prevedere!
Nessuno prepara alcun dato, la previsione è in linea di principio possibile in entrambi i casi!
"Anche la natura dei prezzi di mercato non è del tutto chiara" - chi non è chiaro? Non conosci i termini domanda e offerta? Non conosce i partecipanti ai mercati?
Questo è esattamente il mio punto. Quando usiamo il sistema, ci fidiamo. Vede qualcosa che noi non vediamo. Nel mondo reale, non sappiamo a cosa corrisponda realmente il mercato.
Vorrei sviluppare questo pensiero.
Mi riferisco ai requisiti di base del modello come reversibilità (non mia, secondo Box). Prendiamo kotir = tendenza + rumore. Aggiungendo a livello la parte destra si ottiene quella sinistra. Sembrerebbe che il requisito di reversibilità sia soddisfatto. Ma non lo è. A parte il livello kotir c'è qualcosa che non possiamo vedere o modellare. Il problema è che non sappiamo se questo "qualcosa" è perso nella parte giusta o no. Potrebbe essere questo "qualcosa" a generare la non stazionarietà? Come facciamo a trovare il gatto nero in una stanza buia, o non c'è?
Non è raro nei miei sistemi alimentare un SB con una distribuzione gaussiana di ritorni per vedere se si vedono pesci nel SB. Se qualcuno di loro lo fa, il sistema è morto.
Non c'è nessun sistema come un sistema...
Un SB con qualsiasi distribuzione, compresa una distribuzione gaussiana, non impone alcun divieto.
Questo è esattamente il mio punto. Quando usiamo il sistema, ci fidiamo. Vede qualcosa che noi non vediamo. Nel mondo reale, non sappiamo cosa sia realmente il mercato, e l'unica cosa che abbiamo è la convinzione che il sistema sappia cosa sta facendo. Se non sa quello che sappiamo anche noi, perché usare un tale sistema? Meglio commerciare con le nostre mani, perché ne sappiamo più di lui e possiamo gestirlo meglio.
Quindi lei nega qualsiasi "somiglianza" almeno esterna tra il grafico dei palloncini e quello dei prezzi?