Una domanda su come fare soldi nel mercato FOREX - pagina 10
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Su questo ha ragione al 100%. L'AT non fa alcuna richiesta sui dati grezzi. Non si preoccupa della non stazionarietà. La non stazionarietà è rilevante per i metodi statistici come la regressione.
Ma la questione dell'inutilità degli indicatori è aperta. Allora, cosa dovremmo usare?
Il problema con gli indicatori tecnici e l'analisi tecnica in generale è che non cambiano il loro comportamento a seconda dell'oggetto di studio. Metti il MACD su un grafico di prezzo - a volte mostrerà divergenza e convergenza, passando da una zona positiva a una negativa. Applicatelo al grafico SB più primitivo - mostrerà gli stessi modelli e avrà lo stesso comportamento. La domanda è: perché dovremmo credere a questo indicatore, se darà le stesse indicazioni su dati evidentemente senza senso?
Il problema degli indicatori tecnici e di tutta l'analisi tecnica in generale è che non cambiano il loro comportamento a seconda dell'oggetto di studio. Applicare il MACD a un grafico di prezzo - a volte mostrerà divergenza e convergenza, passando da una zona positiva a una negativa. Applicatelo al grafico SB più primitivo - mostrerà gli stessi modelli e avrà lo stesso comportamento. La domanda è perché dovremmo credere a questo indicatore, se darà le stesse indicazioni su dati evidentemente senza senso.
Il problema con gli indicatori tecnici e l'analisi tecnica in generale è che non cambiano il loro comportamento a seconda dell'oggetto di studio. Metti il MACD su un grafico di prezzo - a volte mostrerà divergenza e convergenza, si sposterà dalla zona positiva a quella negativa. Applicatelo al grafico SB più primitivo - mostrerà gli stessi modelli e avrà lo stesso comportamento. La domanda è perché dovremmo credere a questo indicatore, se darà le stesse indicazioni su dati evidentemente senza senso.
Non solleviamo la questione della logicità o dell'assurdità dell'AT - chiacchierone.
Ripeto la domanda - se non gli indicatori AT, allora cosa?
I metodi statistici hanno i loro difetti fondamentali - sono già stati scritti.
Cosa rimane - indovinare le ossa?
Anche se credo che le cifre della regressione mostrino lo stesso risultato, mi piace molto il tuo ragionamento.
A proposito, è un buon test per qualsiasi modello. Un sistema ideale determinerà facilmente la casualità dei prezzi e di conseguenza l'insensatezza del trading su di esso. Il modello non genererà segnali su tali serie a causa della loro mancanza di significato o almeno li ridurrà al minimo.
I metodi statistici hanno i loro difetti fondamentali, di cui si è già scritto.
Non solleviamo la questione della logica o dell'assurdità del TA - chattering.
Ripeto la domanda - se non gli indicatori AT, allora cosa?
I metodi statistici hanno i loro difetti fondamentali - sono già stati scritti.
Cosa rimane - indovinare le ossa?
Non sto negando l'AT e non mi sto impegnando in chiacchiere. Stavo solo parlando dell'applicabilità della TA specifica e, ancora più in generale, di qualsiasi modello che cerca di prevedere il mercato. Se un modello fa una previsione dove è fondamentalmente impossibile, perché dovremmo fidarci di quel modello dove una previsione è possibile ma non garantita?
Questo, a proposito, è un buon test per qualsiasi modello. Un sistema ideale determinerà facilmente la casualità dei prezzi, e di conseguenza l'insensatezza del trading su di esso. Il modello non fornirà segnali su tali serie perché sono privi di significato, o almeno riduce questi segnali al minimo.
Potrebbe approfondire questo punto?
Certo. In particolare i requisiti di normalità. Come si può contare sullo stesso errore se si tratta solo della temperatura media del pavimento?
Secondo me, la prima cosa da fare è non ottimizzare affatto gli EA.
In secondo luogo, dovremmo essere scettici nei confronti dei tester di strategia (come detto prima).
In terzo luogo, il trading in DC è solo allenamento o test di strategia in condizioni vicine alla realtà, ma non è reale.
In quarto luogo, è meglio trattare con i broker, che hanno accesso allo scambio (qui non ho rivelato l'America).
La "stazionarietà" non è nelle quotazioni e nelle regressioni su di esse, ma in altre funzioni di mercato.
Tra virgolette - perché non deve essere una stazionarietà in senso statistico. Piuttosto, è in una sorta di resilienza.
Se avtomat arriva con il suo ACS che descrive il mercato usando difusioni lineari con coefficienti costanti, quel modello non sarebbe meno accettabile di quello di cui continuate a parlare.