Una domanda su come fare soldi nel mercato FOREX - pagina 9

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C-4:

Hai già annoiato tutti con la tua instabilità. Questo è solo un vostro problema, non nostro. Non fa differenza per NS e TA con quale serie lavorare, tutti gli indicatori mostreranno comunque la stessa cosa, cioè niente di definito.
Si costruisce la TS sugli indicatori, che non sono solo funzioni stazionarie ma spesso lisce differenziabili, e si prevede il quoziente iniziale. Perché non prendi il soprannome di "struzzo con la testa nella sabbia"?
 
Mathemat:

La "stazionarietà" non è nelle quotazioni e nelle regressioni su di esse, ma in altre funzioni di mercato.

Tra virgolette - perché non deve essere una stazionarietà in senso statistico. Piuttosto, è in una sorta di resilienza.

Se avtomat arriva con il suo ACS che descrive il mercato usando difusioni lineari con coefficienti costanti, quel modello non sarebbe meno accettabile di quello di cui continuate a parlare.

Non confondiamo un oggetto con un modello di quell'oggetto.
 
faa1947:
Costruisci il tuo TS sugli indicatori, che non sono solo funzioni stazionarie ma spesso lisce differenziabili, e prevedi il quoziente iniziale. Perché non usi il soprannome "struzzo con la testa nella sabbia"?


Ha ragione al 100%. L'AT non ha requisiti per i dati grezzi. Non si preoccupa della non stazionarietà. La non stazionarietà è rilevante per i metodi statistici come la regressione.

Ma la questione dell'inutilità degli indicatori è aperta. Allora cosa c'è da usare?

 
faa1947:
Voi costruite il vostro TS su indicatori che non sono solo funzioni stazionarie ma spesso lisce e differenziabili, e prevedete il quoziente sottostante. Perché non usi il soprannome "struzzo con la testa nella sabbia"?

Mi stai prendendo in giro? Come se la vostra approssimazione lineare non fosse una funzione liscia e differenziabile. Quello che stai cercando di dire qui è già stato detto da te prima ed è fuori tema per questo thread.
 
Demi:


Su questo ha ragione al 100%. L'AT non fa alcun requisito per le informazioni iniziali. Non si preoccupa della non stazionarietà. La non stazionarietà è rilevante per i metodi statistici come la regressione.

Ma la questione dell'inutilità degli indicatori è aperta. Allora cosa c'è da usare?

agli indicatori + residuo, che = differenza tra indicatore e quoziente
 
faa1947:
agli indicatori + residuo, che = differenza tra indicatore e quoziente

non c'è nessun pesce lì
 
C-4:

...tutti gli indicatori mostreranno comunque la stessa cosa, cioè niente di definito.
Quindi, tutti gli indicatori non hanno valore in linea di principio? Cosa usate allora?
 
C-4:

Mi stai prendendo in giro? Come se la vostra approssimazione lineare non fosse una funzione liscia e differenziabile. Quello che stai cercando di dire qui è già stato detto da te prima ed è un offtopic per questo thread.
Non è un offtopic. Lo starter di Topeka ha usato TA con NS per anni. È un vicolo cieco. Ci sono persone che in virtù del talento o della fortuna hanno costruito una TA, e il 5% di loro. Lui non è uno di loro. Avete bisogno di un'esperienza sistematica e ripetibile e solida nella costruzione dell'AT. Quindi cambia le ragazze.
 
Demi:

Non ci sono pesci lì.
Non ho intenzione di dimostrare o insegnare. Solo un pensiero, per questo forum, solo insolitamente fresco.
 
C-4:

...tutti gli indicatori mostreranno comunque la stessa cosa, cioè niente di definito.
andato... Sì, è difficile comunicare con i geni
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