Arbitrato triangolare - pagina 3
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Capisco.
Sì, forse dovremmo selezionare un broker qui. Perché il canale in cui si muove la linea del capitale totale (su tre posizioni aperte con dimensioni 0,1:-0,1:0,14) ha una larghezza di circa 5-7 dollari.
In ogni caso, dovremmo naturalmente guardare online per vedere cosa succede!
Sono d'accordo con coloro che hanno scritto sull'indicatore delle dimensioni dei contratti. Come non è costruttivo, IMHO? Ho letto il tuo thread con interesse.
Rotture significa che non faccio EAs per condizioni di trading specifiche di certi broker, come:
1. Non sono stato assunto per lavorare proprio per questi broker e non ho intenzione di adattarmi a loro.
Non ho alcun effetto su di loro, non ho intenzione di lavorare con loro. 2.
Pertanto, se qualcuno non è soddisfatto di tale situazione, può riprogettare l'Expert Advisor per quei broker che vorrebbe usare personalmente, o ordinare la modifica del codice. Il codice sorgente è aperto, nessuno vieta la modifica.
Capisco.
Sì, probabilmente hai bisogno di prendere un broker qui.
In ogni caso, è necessario scegliere un broker perché la velocità e le capacità di esecuzione degli ordini sono molto importanti per questi EA - le condizioni di arbitraggio sono temporanee.
Yuri, non è il momento di dare un colpo al quadrato, o diamine, direttamente all'arbitrato rotondo?
Prendiamo le quotazioni indicate per gli ultimi 500 minuti. Primo problema: le quotazioni per USDJPY non sono per tutti i minuti, ma solo per 324.
Poiché siamo interessati ai profitti, prendiamo gli incrementi delle quotazioni.
Scriviamo lo schema dell'equazione di regressione per l'aumento delle quotazioni:
res eurusd_d usdjpy_d eurjpy_d
dove res è una costante = 0,003, cioè cerchiamo di guadagnare 30 pip. Stimiamo il coefficiente dell'equazione di regressione e otteniamo il risultato:
Vediamo come andava il trading sottraendo l'equazione di regressione dalla nostra costante. Il resto si presenta così:
Evviva, nessun risultato negativo!!!!!
Guardiamo le statistiche descrittive:
Per finire, è anche normalmente distribuito!
Ave Reshetov!!!!!
E ora un barile di catrame a questo cucchiaio di miele.
Guardiamo il risultato dell'adattamento e vediamo:
(a) rifiutare rigorosamente l'ipotesi che i coefficienti dell'equazione non siano uguali a zero (probabilità di uguaglianza a zero nell'ultima colonna)
b) errore standard superiore al 100% (la terza colonna)
Non ci si può assolutamente fidare del risultato e non si può prendere in considerazione nessuna prova di test.
Il mio perdono.
Rotture significa che non faccio EAs per condizioni di trading specifiche di certi broker, come:
1. Non sono stato assunto per lavorare proprio per questi broker e non ho intenzione di adattarmi a loro.
2) Le condizioni di trading sono diverse per tutti, ci vuole molto tempo per adattarsi ad ognuna di esse.
Pertanto, se coloro che non sono soddisfatti di questa situazione, possono modificare i loro EAs secondo i broker che gli piacciono personalmente, o ordinare la modifica del codice. Il codice sorgente è aperto, nessuno vieta la modifica.
Capisco. Capito. Perché sei sempre così arrabbiato? Non devi rispondere, assolutamente no.
Non è cattivo. È più gentile di molte persone qui intorno. È solo il suo modo di fare.
Leonid, qual è la larghezza in pip?
Circa 5-7 pip di larghezza del canale. È impossibile essere più precisi perché il capitale totale dipende dalla media aritmetica di tre posizioni aperte e la dimensione del pip è diversa per tutte.
Nella mia figura, l'equità totale è calcolata in base ai prezzi aperti, cioè l'equità può raggiungere 8-12 pip nei suoi valori di picco (all'interno di una barra). Questi sono i momenti che devono essere colti per la tripla entrata/uscita, cioè dalla frontiera al confine. Dovremmo cercare più specificamente online.
Non è malvagio. È più gentile di molti altri qui intorno. È solo il suo modo di essere.