Arbitrato triangolare - pagina 2
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La dimensione dei contratti non dovrebbe essere la stessa, altrimenti si otterrà un grande movimento nel valore di tutte le posizioni Equity
Lei ha frainteso ciò di cui sto parlando. Le dimensioni dei contratti per i trade aperti nel mio algoritmo non sono tutte uguali per eliminare le chiacchiere sull'equity. Mi riferisco alle dimensioni dei contratti per le coppie nella specifica del broker.
Indicatore - triangolo di valuta ( di scriptong)
Indicatore - indicatore di valuta (da scriptong)
È una seccatura non avere nemmeno un'impostazione molto
qui trovato il miglior rapporto eurusd comprare 10000. usdjpy comprare 13000. eyrjpy vendere -10000
Sei nella testa giusta? Intendo controllare gli EA multivaluta nel tester MT4?
Eseguite il test e guardate il log.
Nessuna. Su questo forum è vietato discuterne, pubblicizzarli, ecc.
Teoricamente, qualsiasi broker che soddisfi le condizioni sarebbe adatto a questo EA:
1. La dimensione dei contratti per tutte e tre le coppie è uguale
2. Il lotto minimo non supera lo 0,01.
3. Non c'è alcun divieto di operazioni di arbitraggio nel contratto
Penso che le impostazioni e le dimensioni dei lotti non dovrebbero solo tenere conto delle specifiche, ma anche della volatilità attuale.
Per esempio, - calcolo dell'indicatore dei rapporti di dimensione di questi tre strumenti, - quando EURUSD=1, - dimensione sinistra senza volatilità, - dimensione destra con (ATR, per=144) volatilità:
(Se EUR e EURJPY si relazionano approssimativamente come 1:1 sia lì che lì, per lo yen - la differenza è abbastanza significativa, - EURUSD^EURJPY^USDJPY = 1 :1:1.35 e 1:1:2.28 !)
Le impostazioni e le dimensioni dei lotti, penso, dovrebbero essere prese non solo con la specifica in mente, ma anche con la volatilità attuale in mente.
Qual è il punto? Questo non è pair trading.
Qui è diverso, cioè due coppie comprare EURUSD e comprare USDJPY sono l'equivalente matematico completo di comprare EURJPY (coppia sintetica). Cioè, quando apriamo una vendita di EURJPY oltre a queste due coppie, blocchiamo la coppia sintetica quasi completamente (un piccolo errore dovuto alla discrezione dei lotti). E se blocchiamo, allora i lotti di entrambe le transazioni dovrebbero essere il più possibile uguali, ma per fare ancora meno errori, il volume delle posizioni aperte per le posizioni lunghe deve essere più grande del volume per quelle corte nella valuta, altrimenti blocchiamo su questa valuta con un certo svantaggio.
L'essenza della situazione di arbitraggio - questo è il momento in cui la transazione sintetica acquista EURJPY e lo spread reale vende EURJPY è negativo, cioè a nostro favore. Così, blocchiamo la transazione opposta con un profitto noto. Poi aspettiamo il contrario, cioè quando lo spread diventa positivo (otteniamo un ulteriore profitto) e chiudiamo.
Teoricamente è possibile ricalcolare i lotti di tutte le coppie per qualsiasi dimensione di contratto, ma è più facile cambiare broker.
Qual è il punto? Non è il trading di coppia.....
Capisco.
Sì, credo che qui si debba prendere un broker. Perché il canale in cui si muove la linea del capitale totale (su tre posizioni aperte con dimensioni 0,1:-0,1:0,14) ha una larghezza di circa 5-7 dollari.
In ogni caso, dovremmo naturalmente guardare online per vedere cosa succede!