Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 125
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Da dove viene questa idea? Perché ne era così sicuro?
Siete fissati con il solo quoziente. Puoi differenziarlo (prendere le differenze) quante volte vuoi, anche 10 volte. Ma a cosa serve, dove c'è la garanzia che continui ad essere così anche in futuro? Dove sono queste garanzie nel modello stesso (insieme alle loro stime)?
Uccidiamo la non stazionarietà. Alla fine, modelliamo un'intera gamma di variabilità della varianza con GARCH
.
La stabilità può essere trovata in altre funzioni di prezzo, non solo nel quoziente stesso. Per farlo devi sforzare molto il tuo cervello e smettere di inseguire le quotazioni in un solo modo (con regressioni di grafici).
D'accordo. Teoricamente sapere di più sulla periodicità (da non confondere con la stagionalità). Facciamo qualche suggerimento.
Da dove viene questa idea? Perché ne era così sicuro?
Questa è l'idea. Forse non è ben implementato, forse è solo una sciocchezza.
Io dico di identificare le diverse caratteristiche del kotir, la più sgradevole tra queste è la non staticità.
http://imglink.ru/pictures/10-01-12/4396b8f3b63f2887d8db33cea9380a09.jpg
Tu stai cercando la chiusura - la linea verde dell'indicatore, mentre io ho bisogno di linee blu e rosse per il trading. A prima vista le mie linee sono molto più stabili delle tue, non ho applicato nessuna trasformazione matematica, l'indicatore consiste di 10 linee. Penso che tu stia guardando il mercato dall'"angolo" sbagliato - non c'è futuro, solo il ripetersi degli eventi
(1) Prendete un campione di lunghezza fissa per il quale siete sicuri che EViews identifichi correttamente il modello.
(2) Spazzare la finestra scorrevole in direzione del tempo "astronomico" a passi di una barra (conteggio)
(3) Per ogni passo di questo tipo (che siano almeno 100, tenendo conto del lavoro manuale) lasciare che EViews determini i coefficienti ottimali del modello selezionato
(4) Scrivere tutto in una tabella: numero del passo, valori del coefficiente, errore/residuo, criteri
E guardate come cambia tutto insieme.
faa1947, gli aumenti di prezzo dipendono da un numero enorme di fattori, alcuni dei quali non sono nemmeno legati ai prezzi precedenti. Qualunque metodo si applichi, anche in un caso ideale ne prende in considerazione solo una piccola frazione. Il più delle volte la loro influenza sulla quotazione è insignificante - a livello di rumore - e abbastanza raramente vengono alla ribalta e sono in grado di creare un certo movimento. Poi c'è l'opportunità di abbinarli usando certe relazioni causa-effetto. Quindi, non costruire inizialmente un modello che cerca sempre di prevedere qualcosa - filtrare il bazar. E costruisci modelli orientati al soggetto, non solo quello che c'è nel tuo software. Quali processi possono esserci dietro la determinazione dei prezzi in base alle basi del trading. Speculativo, investimento, conversione, ecc. Alcune supposizioni sul comportamento di massa dei commercianti, la costruzione di un modello su questa base, la verifica (forse anche basata sull'ecometria).
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Tu stai cercando la chiusura - la linea verde dell'indicatore, mentre io ho bisogno di linee blu e rosse per il trading. A prima vista le mie linee sono molto più stabili delle tue, non ho applicato nessuna trasformazione matematica, l'indicatore consiste di 10 linee. Penso che tu stia guardando il mercato dall'"angolo sbagliato" - non c'è futuro, se non la ripetizione degli eventi
Non c'è dubbio. Si chiama spazio di stato. C'era un tuttofare qui, ha fatto alcune promesse e nessuna promessa. Pronto a collaborare su questo argomento con tutti. Finora l'unico spazio statale che conosco è l'indice del dollaro. I tentativi di includere gli indici di borsa sono falliti.
La cosa più importante è la corretta formulazione del problema, e la formalizzazione della soluzione è secondaria.
Ho degli indicatori che sono migliori dei vostri. La regressione che applicherò in questo thread dà un fattore di profitto in-sample superiore a 50. Ma noi commerciamo al di fuori del campione, da qui la conversione.
http://imglink.ru/pictures/10-01-12/c556d9f9b5fbe778a5b07fed36d8ab88.jpg
quindi i miei indicatori sono peggiori dei tuoi, ma mostrano le condizioni di mercato piuttosto che levigare, differenziare e ....
È importante formalizzare lo stato del mercato, e una volta completato questo compito, si può passare alla previsione.
la cosa più importante è la corretta formulazione del problema, e la formalizzazione della soluzione è secondaria.
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quindi i miei indicatori sono peggiori dei tuoi, ma mostrano le condizioni di mercato piuttosto che levigare, differenziare e ....
È importante formalizzare la condizione del mercato, e una volta che questo compito è stato portato a termine, si può passare alla previsione.
Nella mia levigatura e differenziazione c'è un'idea e uno scopo ben definiti.
La formalizzazione non può essere l'obiettivo - molto rapidamente si ottiene un gioco di numeri che vengono confermati dal tester e poi sorpresi. La figura più bella è ZZ.