Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 98
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Quindi create un modello adeguato, usate tecniche econometriche e sfruttate il potere dell'econometria!!! cosa vi ferma?
L'unica domanda è: dov'è il potere dell'econometria...
Oleg, anche noi stavamo aspettando qualcosa di sensato da te usando il TAU. E tu ci diverti con immagini e formule incomprensibili. Si potrebbe almeno esporre un concetto che sia accessibile.
Beh, diciamo almeno così (non ricordo dove l'ho sentito, ma l'ho sentito esattamente): nel mercato in qualsiasi momento ci sono 2-3 giocatori, e loro determinano tutti i processi. Il mercato non assimila immediatamente tutte le informazioni in arrivo, e quindi c'è un certo... uh... rilassamento, con diversi transienti sovrapposti l'uno all'altro. E così questo rilassamento è il nostro pane potenziale.
Perché - un concetto chiaro e conciso, anche significativo. Tutto il resto (diffusioni, e la stima dei loro parametri per quozienti e la costruzione di "regressioni" che approssimano il comportamento del mercato) è già una tecnica. E comunque, non si può fare a meno dei metodi econometrici (o meglio delle statistiche) nella fase finale della valutazione dei modelli. È un processo casuale comunque...
Qualcosa di simile ha cercato di fare una volta circa 15 anni fa, quando non ho mai sentito parlare di Fora. Ma questo modello era un po' diverso, sebbene fosse anche ridotto a un diphurk - ma parametrico.
Oleg, il modello è adeguato, così come l'autore. È solo che avete obiettivi, ambizioni e caratteristiche di massa diverse :)
;) Mi è piaciuto molto questo passaggio:
per il modello dichiarato, che è primitivo, mal giustificato e non usa un centesimo di un modello econometrico
Oleg, anche noi stiamo aspettando da molto tempo qualcosa di intelligibile da te che usi il TAU. Ma voi ci intrattenete con immagini e formule incomprensibili. Dovresti almeno esporre il concetto a un livello accessibile.
Le immagini concentrano le informazioni in una forma concentrata - in modo chiaro, comprensibile, senza parole inutili. Per esempio, le ultime immagini che ho mostrato qui sono risultati reali del sistema costruito sulla base del TAU. Anche questi risultati non sono chiari? Tuttavia, non ha suscitato alcun interesse. E quali formule complesse e incomprensibili ha visto lì? Basta penetrare un po', e tutto diventa chiaro e comprensibile - gli obiettivi e le mete stabilite, così come l'efficacia del sistema - attuale e futura.
Beh, diciamo almeno questo...
Forse nelle lunghe serate invernali.... forse lo farò.... Mi ricordo che lei ha accennato all'articolo...
Tutto il resto (diffusori, e la stima dei loro parametri mediante quozienti e la costruzione di "regressioni" che approssimano il comportamento del mercato) è già una tecnica.
È la tecnica utilizzata che determina il risultato finale.
E comunque, non si può fare a meno dei metodi di econometria (o meglio di statistica) nella fase finale della valutazione del modello. È un processo casuale comunque...
Non sto dicendo che dovrebbero essere buttati via incondizionatamente. Sto dicendo che la statistica ha la sua gamma ben definita di compiti di cui si occupa e per cui è stata progettata. I tentativi di estendere le statistiche ad aree che non sono sotto il suo controllo non porteranno a risultati positivi. Qui, per esempio, un modello evolutivo per i processi balanceA e balanceB sarà incluso da lunedì, usando elementi di statistica; ma in nessun modo la statistica è la base di questo modello.
Non ho chiesto i risultati del sistema.
Mi parli del concetto delsistema stesso . Qualche accenno è proprio lì. Questo è tutto.
Se non vuoi farlo, non farlo. Ma hai creato il tuo ramo per una ragione...
Ho una domanda molto interessante. Se possiamo usare un metodo ben noto per l'analisi dei valori di apertura e chiusura, allora che dire dell'analisi dei valori alti e bassi o tick, perché non sono distribuiti a intervalli uguali nel tempo. Per esempio, la stessa previsione per un passo dell'autore dell'argomento, come farlo, prendere il numero di valori per intervallo di tempo o determinato come ora, come trattare le previsioni, per una serie a tempo discreto è noto che l'intervallo di confidenza è calcolato per un intervallo di tempo, ma per quelli non discreti - per quanto tempo? Esistono metodi statistici per trattare tali serie?
Nella mia mente, è molto peggio di così. Ho sollevato ripetutamente questo problema nel thread, ma nessuno ha risposto. Il punto è questo. Ho subito stipulato un modello verbale del mercato: kotir = tendenza + stagione + frequenza + outliers + rumore.
Sto modellando due componenti in questo argomento: tendenza + rumore. Non c'è una stagione sul forex, i picchi non sono interessanti. La parte più interessante è la periodicità, che io intendo come un'onda con un periodo variabile. Abbiamo affettato il kotir continuo in pezzi uguali e sembra che la periodicità con un periodo variabile sia stata affettata ovunque si sia verificata. E noi stiamo cercando di prevedere! Non ho approcci, nessuno ha risposto. C-4 ha dato un link dove l'autore sostiene che la periodicità è soggetta alla legge logaritmica. Ma non capisco come possa essere verificato. In effetti, come rilevare questa periodicità?
Nella mia mente, è molto peggio di così. Ho sollevato ripetutamente questo problema nel thread, ma nessuno ha risposto. Il punto è questo. Ho subito stipulato un modello verbale del mercato: kotir = tendenza + stagione + periodicità + outliers + rumore.
In questo argomento sto modellando due componenti: tendenza + rumore. Non c'è una stagione nel Forex, i picchi non sono interessanti. La parte più interessante è la periodicità, che io intendo come un'onda con un periodo variabile. Abbiamo affettato il kotir continuo in pezzi uguali e sembra che la periodicità con un periodo variabile sia stata affettata ovunque si sia verificata. E noi stiamo cercando di prevedere! Non ho approcci, nessuno ha risposto. C-4 ha dato un link dove l'autore sostiene che la periodicità è soggetta alla legge logaritmica. Ma non capisco come possa essere verificato. In effetti, come rilevare questa periodicità?
Periodicità in incrementi trimestrali? Il concetto di periodicità è troppo rigido - tutte le fasi di un processo hanno una durata fissa nel tempo astronomico. Da dove può venire questa periodicità? Da cicli economici reali legati al tempo astronomico - periodi fiscali, raccolti, ecc. Un concetto più ampio è la ciclicità. Questo è quando lo sviluppo consiste anche in una sequenza di fasi definite, ma la loro durata non è costante nel tempo astronomico. Quasi tutti i processi speculativi sono ciclici, non periodici. Non sono legati al tempo astronomico, il concetto di tempo interno è spesso usato qui. Ciò che costituisce un efficace contatore di tempo interno dipende dal processo in questione. Si tratta di capire per tempo in quale fase del processo ci troviamo.
Per esempio, prendiamo il processo - l'accumulo di profitti non realizzati da una certa parte dei partecipanti. Per esempio, gli speculatori che commerciano diverse varianti di trend-following. Possiamo distinguere 2 fasi principali - la loro accumulazione di posizioni aperte fino ad un certo limite (dato che non hanno soldi infiniti in totale) e la fase di presa di profitto, che può trasformarsi in un crollo e molti di loro devono prendere una perdita. L'attuazione pratica di tali processi è l'inflazione di bolle speculative. Quale sarebbe un indicatore di tempo efficace? Logicamente, il volume delle posizioni accumulate da questi speculatori. Il tempo della fase di accumulazione finisce quando questo volume si avvicina a quello critico. Qualsiasi indicatore di accumulazione/distribuzione, che ha zone di ipercomprato e ipervenduto, si concentra su questi processi. Il tempo interno sarà il valore di questo indicatore rispetto a queste zone.
Cioè per i processi ciclici ha bisogno di un tempo "interno" condizionato per capire quando aspettare il cambio di fase e corrispondere.
Da dove può venire questa periodicità? Da cicli economici reali legati al tempo astronomico - periodi fiscali, raccolti, ecc. Ilconcetto più ampio è la ciclicità
Capisco la sua preoccupazione riguardo al termine "periodicità". Si basa su una funzione periodica con concetti ben stabiliti. Ma non ho altre parole. La periodicità variabile è chiaramente visibile su ZZ
Puoi vedere chiaramente che la distanza tra i vertici è sempre diversa. Posso prevedere l'obiettivo, la direzione, ma non posso prevedere la durata. Ci sono i tempi di Fibo, quello di Gann, le onde di Elliott, ma questi sono tutti modelli.
Ma c'è il concetto di fase. Forse qui?
Da dove può venire questa periodicità? Da cicli economici reali legati al tempo astronomico - periodi fiscali, raccolti, ecc. Ilconcetto più ampio è la ciclicità
Capisco la sua preoccupazione riguardo al termine "periodicità". Si basa su una funzione periodica con concetti ben stabiliti. Ma non ho altre parole per descriverlo. La periodicità variabile è chiaramente visibile su ZZ
Posso vedere chiaramente che la distanza tra i vertici è sempre diversa. Posso prevedere l'obiettivo, la direzione, ma non posso prevedere la durata. Ci sono once di tempo di Fibo, quello di Gann, onde di Elliott, ma questi sono tutti modelli.
Ma c'è un concetto di fasi. E qui?
In linea di principio, possiamo dire che ZZ divide la serie ciclicamente in due fasi (up-swing/down-swing) e che queste fasi non hanno un periodo rigido. Ma di solito quando si parla di fasi si parla dei processi reali che stanno dietro la formazione della serie, e le manifestazioni finali sono già conseguenze di queste fasi.
Quando c'è un solo processo che influisce sulla serie o altri che influiscono molto meno, allora le fasi sulla serie stessa coincideranno con le fasi del processo. Per esempio, misuriamo la temperatura esterna e facciamo un grafico. Chiaramente i grafici pluriennali evidenzieranno le fasi dell'avvicendarsi delle stagioni, dietro le quali c'è il processo di rotazione della terra intorno al sole e la posizione del suo asse rispetto al sole. Ma se ci sono molti processi influenti, e almeno una parte di essi non è periodica, le marcature di fase sulla serie non corrisponderanno chiaramente alle fasi dei processi. Si verificherà una miscelazione. È come misurare la temperatura vicino a un geyser o a un vulcano. Oltre alle fasi del processo solare, ci saranno anche fasi di attività vulcanica e il grafico della temperatura risultante non mostrerà chiaramente solo le fasi stagionali - sarà un misto dei risultati della sovrapposizione delle fasi dei vari processi.
Non ho chiesto i risultati del sistema.
Lei parla del concetto delsistema stesso . Qualche accenno è proprio lì. Questo è tutto.
Se non vuoi farlo, non farlo. Ma hai creato il tuo thread per un motivo...
Quel "suggerimento" --- è un riassunto semplificato del "concetto di sistema", presentato fin dall'inizio, fin dalla prima pagina.
Ora, è iniziato un esperimento di un anno (e noterò tra parentesi, su un conto reale con soldi veri e contanti), basato sul trattore TS, che si basa sullo stesso "concetto" --- già, non è una ragione sufficiente per creare un ramo?
Al momento il terzo mese dell'esperimento è finito. I risultati dei primi due mesi mostrano un rendimento medio annuo del 2332%. Secondo il modello accettato, quando raggiungiamo il punto operativo, l'efficienza annuale del sistema sarà nell'ordine del 70000% - 80000% all'anno.
A proposito, l'informazione non dipende solo dalla presentazione ma anche dalla percezione ;)