Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 92
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Devo assicurarmi che il "flusso di trade perdenti" sia stazionario.
Personalmente, è più importante per me che il "flusso" dei trade perdenti sia stazionario.
Se il TS ha guadagnato 10$ nel primo mese, 20$ nel secondo, 40$ nel terzo, 80$ nel quarto, ecc., allora questa serie è non stazionaria e quindi il profitto è casuale?
Se il TC ha portato 10$ nel primo mese, 20$ nel secondo, 40$ nel terzo, 80$ nel quarto, ecc., allora questa serie è non stazionaria e quindi questo profitto è casuale?
Si può solo prevedere la tendenza, non si può prevedere il rumore. Credo che kotier = tendenza + rumore. Modello la tendenza in forma analitica. Qui non c'è affatto non stazionarietà - è una cosa deterministica. Tutta la non stazionarietà è lasciata nel rumore, il residuo. Non c'è non stazionarietà da nessun'altra parte, a destra.
L'econometria non è una scienza. È una disciplina applicata che studia l'applicazione di metodi e teorici matstatistici all'economia. Non ci sono metodi, modelli e apparati speciali in econometria.
Tutti i metodi di matstatistica senza eccezione si basano sull'ipotesi "residuo deterministico + residuo stocastico". "Trend" è il residuo deterministico di una serie temporale. Quasi tutti i metodi matstatistici sono creati solo ed esclusivamente per serie stazionarie ed ergodiche.
Se una serie numerica è non stazionaria, allora questa non stazionarietà non può essere "lasciata nel rumore".
Per applicare la maggior parte dei metodi matstatistici, la serie dovrebbe essere stazionaria, ergodica e il suo residuo in un modello dovrebbe avere una distribuzione normale.
Farnsworth ha linee di funzione sospettosamente diritte che non riflettono i cambiamenti di tendenza.
Le linee di Fansworth vanno bene.
Ci sono 270 osservazioni qui. Se disegniamo l'ACF, possiamo vedere un'onda che corrisponde al cambiamento di tendenza. La barra 270 non entra nello schermo, quindi darò la parte in cui la tendenza cambia da 40 a 90. Questo è quello che sembra:
Ancora una volta, le citazioni di ACF non hanno senso da guardare, lo capite? Non è un processo stazionario. Se vuoi ripetere l'esperimento, perché 270 barre? Prendete un campione di 5000 (riuscite a sentire la differenza tra 5000 e 270?).
Possiamo vedere che l'onda ACF corrisponde alla tendenza visiva. Le istruzioni di EViews ci avvertono di fare attenzione quando si specifica il numero di ritardi su cui si conta l'ACF. Per chiunque abbia familiarità con l'AT, questo è un problema noto, poiché è possibile disegnare molte tendenze in una zona.
Wow, cosa vedi lì? Mi dica, cosa usa per espandere la sua coscienza? È un qualche tipo di estratto vegetale? Cosa usi, i cactus?
Circa 40 anni fa Box e Jenkins scrissero un libro su ARMA, lungo 300 pagine - pensate troppo di me che posso farlo su questo forum in poche parole.
è un libro molto buono e per favore non "spiegarlo", sei davvero pessimo in questo.
a Trolls
Prendete 500 conteggi e tracciate l'ACF. ("... Il grafico della funzione di autocorrelazione può essere ottenuto tracciando lungo l'asse delle ordinate il coefficiente di correlazione di due funzioni (base e funzione spostata del valore τ), e lungo l'asse delle ascisse il valore di τ ...")
L'intero campione è di 5000 campioni (leggi attentamente), e ho guardato la correlazione per i primi 500 campioni. Trolls, - il calcolo è corretto. Per altre variazioni di lunghezza e intervallo di tempo l'ACF sarà diverso, come tu e il nostro econometrico avete dimostrato. non preoccuparti, tieniti occupato con qualcosa di utile.
Se il TC ha portato 10$ nel primo mese, 20$ nel secondo, 40$ nel terzo, 80$ nel quarto, etc., allora questa serie è non stazionaria e quindi questo profitto è casuale?
Sembro un sensitivo? Come faccio a sapere se i rendimenti del vostro sistema sono stazionari o non stazionari usando questi dati? Cosa c'entrano i mesi e i rendimenti in dollari?
in ogni caso, è auspicabile che i rendimenti del sistema siano vicini alla stazionarietà e corrispondano ai rendimenti dei test. Soprattutto in una serie di scambi. Se inizialmente credete che questo non sia il caso, allora non potete fidarvi dei risultati dei test storici - potete semplicemente ignorarli. Cioè la quasi-stazionarietà dei risultati di una serie di scambi è ancora necessaria.
Qui non sono d'accordo. Se i risultati sono non stazionari, significa che gli strumenti di misurazione utilizzati come l's.c.o. approssimano solo il processo e non sono accurati. Questo non significa che il processo non possa essere redditizio. Il problema è solo con gli strumenti che usiamo per misurare il processo stesso, ma non con il processo.
L'econometria non è una scienza. È una disciplina applicata che studia l'applicazione di metodi e teorici matstatistici all'economia. Non ci sono metodi, modelli e apparati speciali in econometria.
Tutti i metodi di matstatistica senza eccezione si basano sull'ipotesi "residuo deterministico + residuo stocastico". "Trend" è il residuo deterministico di una serie temporale. Quasi tutti i metodi di matstatistica sono creati solo ed esclusivamente per serie stazionarie ed ergodiche.
Per applicare la maggior parte dei metodi matstatistici, una serie deve essere stazionaria, ergodica e il suo residuo nel modello deve avere una distribuzione normale.
Praticamente tutti i metodi di matstatistica sono creati solo ed esclusivamente per serie stazionarie ed ergodiche.
Per applicare la maggior parte dei metodi matstatistici la serie deve essere stazionaria, ergodica e il suo residuo in un modello deve avere una distribuzione normale.
Grande notizia. E ARIMA? E L'ARCO? Per che tipo di serie sono questi?
Se la serie numerica è non stazionaria, allora questa non stazionarietà non può essere "lasciata nel rumore".
cotier = tendenza + rumore
A sinistra c'è la non stazionarietà, ma dove a destra?
Wow, cosa... cosa vedi lì? Dimmi, con cosa stai espandendo la tua coscienza? È un qualche tipo di estratto vegetale? Cosa usi - i cactus?
Qui non sono d'accordo. Se i risultati non sono stazionari, suggerisce semplicemente che gli strumenti di misurazione utilizzati, come lo stesso s.c.o., descrivono solo approssimativamente il processo e non sono accurati. Questo non significa che il processo non possa essere redditizio. Il problema è solo con gli strumenti che usiamo per misurare il processo stesso, ma non con il processo.
Si tratta dei risultati del sistema. Se sono non stazionari, allora il mo calcolato, lo sko, ecc. può essere molto diverso in futuro. Si ottiene un Mo di +10 punti sui test, e in futuro non è affatto la stessa cosa - la gamma è enorme e +10 non è il suo valore medio. È chiaro che la stazionarietà è una condizione troppo rigida e astratta - stiamo parlando di quasi-stazionarietà - i parametri statistici cambiano abbastanza lentamente. Cioè, dividere tutto in stazionario e non stazionario è come il bianco e il nero. C'è un compromesso e molte sfumature nel mezzo).
Sei un cafone.
No, non un cafone, ma una persona molto colta e con tatto. Questa tua patologica stronzata, quando provi visivamente sul grafico ACF al grafico del prezzo e così via... è solo un po' fastidiosa. E come un vero econometrico (per quello che li "adoro") invece di M15 prendi H1, invece di 5000 punti prendi 270 e con le guance gonfie scrivi "le linee non sono così... sembra sospetto...".
Va bene, letterato, se mi hai offeso, mi scuso, speravo che non avresti risposto ai miei post. Non rispondete a loro, facciamo parte, come econometrici - non addio.
Buona fortuna e buone tendenze.