Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 90

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Si può, naturalmente, prendere una serie di prezzi come "parzialmente stazionaria", si può trasformare all'infinito una serie di prezzi nella speranza che la n-esima conversione produca una serie stazionaria - tutto questo è puro sciamanesimo.

Con qualsiasi metodo il prezzo è soggetto a cambiamenti "improvvisi e imprevedibili" - questa è la famigerata non stazionarietà

 
avtomat:
È necessario separare ciò che può essere da ciò che dovrebbe essere.

In ogni caso, è auspicabile che i ritorni del sistema siano vicini alla stazionarietà e corrispondano ai ritorni dei test. Soprattutto in una serie di scambi. Se inizialmente credete che questo non sia il caso, allora potete ignorare i risultati dei test storici. Cioè la quasi-stazionarietà dei risultati di una serie di scambi è ancora necessaria.
 
Avals:

in ogni caso, è auspicabile che i rendimenti del sistema siano vicini alla stazionarietà e corrispondano ai rendimenti dei test. Soprattutto in una serie di scambi. Se inizialmente credete che questo non sia il caso, allora non potete fidarvi dei risultati dei test storici - potete semplicemente ignorarli. Cioè la quasi-stazionarietà dei risultati di una serie di scambi è ancora necessaria.
girando in tondo...
 
Qualcun altro ricorda com'è fatta una bilancia meccanica dell'epoca sovietica? C'è un set di pesi. C'è un oggetto da pesare. Qualcuno scommetterebbe 5 copechi che nel processo di selezione dei pesi e di pesatura (da pesare nel numero minimo di tentativi), si verifichi un "sovrappeso dei pesi"? Cosa si dovrebbe fare, in un caso simile, per stabilire l'equilibrio? Le bilance possono essere diverse, i pesi possono essere diversi... ma l'approccio è lo stesso...
 

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"per la velocità"... per così dire...
 
avtomat:
camminando in cerchio...

non c'è nessun cerchio)) Se volete usare i test e sperare di vedere qualcosa di simile nel mondo reale, allora la quasi-stazionarietà è necessaria. Se non lo fai, non hai bisogno dei test - non otterrai nulla di simile nel mondo reale.
 

Ecco un semplice esempio di stazionarietà, non stazionarietà e come puoi fare soldi in un ambiente non stazionario.

Abbiamo la moneta giusta e la persona che la lancia. Un'astrazione matematica ideale è la probabilità di testa/coda=0,5/0,5. Lasciamo che testa=+1 e croce=-1. La distribuzione dei risultati individuali è binaria. Ma se prendiamo per esempio la somma di 100 rotoli, sarà distribuita normalmente con mo=0, sko=50. Con la distribuzione stazionaria non si possono fare soldi.

Ora il lanciatore non ha una sola moneta, ma molte, e alcune di esse sono sbagliate con diversi spostamenti di probabilità a favore di testa o croce. E il lanciatore cambia la moneta lanciata con una qualsiasi moneta di questo set. La distribuzione è anche binaria. La somma di una serie di 100 lanci non sarà stazionaria. Guardare e calcolare le statistiche dei 100 o più lanci precedenti non garantisce che il lancio di una moneta non cambi. Un'altra cosa è se per esempio si osserva che il lancio di una moneta avviene più spesso di ogni 200 tentativi, o dopo aver ottenuto più di cinque teste o code di fila. Poi, sulla base di queste informazioni, si può costruire un sistema i cui rendimenti sono quasi-stazionari. Il sistema funzionerà finché il tiratore seguirà regole simili. E non è necessariamente legato alla sua volontà, ma per esempio semplicemente a circostanze esterne, o costrizioni. È possibile trovare caratteristiche stazionarie su processi non stazionari e utilizzarle.

Cioè la non stazionarietà di un quoziente non significa che tutti i sistemi costruiti su di esso saranno non stazionari. Se è così, allora non ha alcun senso costruire un sistema su dati storici. Basta la quasi-stazionarietà di alcune proprietà del mercato

 
Avals:

In realtà, imho c'è una strategia vincente in ogni caso se c'è almeno una moneta sbagliata ;)

Merda, ma no, dipende dalle regole.

 
Demi:

Si può, naturalmente, prendere una serie di prezzi come "parzialmente stazionaria", si può trasformare all'infinito una serie di prezzi nella speranza che la n-esima conversione produca una serie stazionaria - tutto questo è puro sciamanesimo.

Con qualsiasi metodo il prezzo è soggetto a cambiamenti "improvvisi e imprevedibili" - questa è la famigerata non stazionarietà

Le notizie che portano a cambiamenti "improvvisi e imprevedibili" non accadono molto spesso. In generale, è una questione di fede: guardo il kotir e vedo movimenti direzionali costanti e abbastanza a lungo termine. E su tutti i tempi. È la presenza di tendenza nel mercato che determina la possibilità di prevedere. Al contrario, la non stazionarietà esiste non in generale ma parzialmente, e nelle trasformazioni di kotir stiamo cercando di arrivare al punto in cui è pura, per così dire, avendo prima isolato la tendenza nella sua forma analitica. E la considerazione della non stazionarietà del residuo è la qualità della previsione della tendenza del mercato.
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