Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 59

 
paukas:
No, solo singole parole)).

Allora ditemi, è stazionario o non stazionario?

;))

 
Cosa c'è da dire? (Va su - compriamo, va giù - vendiamo e abbiamo un'equità vicina a una linea retta)).
 
avtomat:

non ho familiarità con quel ramo...

Ma più si considerano le costruzioni complesse, meno sono lineari e stazionarie.

Un diagramma di biforcazione sarebbe molto illustrativo qui.

Il mondo è non lineare e non stazionario. La linearità o la stazionarietà sono solo macchie trascurabili nel quadro generale.

.

Probabilmente è più corretto dire che la non stazionarietà è la norma e la stazionarietà è solo un'anomalia.


La non stazionarietà non è una proprietà del mondo, è una proprietà dell'osservazione dei suoi fenomeni. Più precisamente, quando le osservazioni di fenomeni completamente diversi si mescolano in un unico mucchio. Per esempio, abbiamo osservato il cambiamento della temperatura in Africa, e poi abbiamo iniziato a misurarla in Antartide, e poi in generale l'umidità in Brasile e abbiamo presentato il tutto in un'unica serie di numeri. Il fatto che abbiamo i prezzi non significa che ci sia un solo processo dietro la loro formazione - ci sono diverse manifestazioni completamente diverse e a volte opposte.

Ci sono naturalmente delle biforcazioni, ma ci sono anche zone stabili. Senza di loro non ci sarà alcuna biforcazione, poiché è una manifestazione di contraddizioni accumulate in una parte stabile. Puramente dalla vita, si può paragonare alle rivoluzioni: finché il sistema politico è stabile non può essere cambiato neanche da forti influenze, ma l'insoddisfazione della gente per la vita si accumula e quando ha raggiunto valori critici, anche un evento minore può portare a una situazione che si svilupperà in questo o quello scenario. Uno studente sarà rinchiuso dalla polizia e seguiranno proteste di massa e rivolte. O forse non lo faranno, e tutto rimarrà uguale per qualche giorno/mese/anno. È lo stesso nel mercato - una biforcazione è preceduta da un tratto costante con un accumulo di contraddizioni. Per esempio, l'accumulo di profitti non registrati dai trader intraday. E naturalmente le biforcazioni e i processi che le precedono possono essere di scale assolutamente diverse.

Qual è lo scopo di tutto questo? Dobbiamo filtrare le stronzate. Intendo il mercato :)

 
Avals:


La non stazionarietà non è una proprietà del mondo, è una proprietà dell'osservazione dei suoi fenomeni.

La non stazionarietà è una proprietà inerente al mondo. L'osservazione, invece, è secondaria e dipende dagli strumenti e dal modo in cui vengono utilizzati.

 
avtomat:

La non stazionarietà è una proprietà inerente al mondo. L'osservazione, invece, è secondaria e dipende dagli strumenti e dal modo in cui vengono utilizzati.


Cosa nel mondo è intrinsecamente non stazionario può fare un esempio?
 
La mancanza di un intervallo di tempo nella domanda era originariamente prevista? Tutti i processi tendono verso uno stato di equilibrio. La non stazionarietà è l'assenza di accoppiamento rilevato nei processi, che a loro volta hanno processi di minore importanza, ma che hanno il loro effetto.
 
avtomat:

Dovremmo abbandonare del tutto l'idea di trovare la stazionarietà. Più precisamente: in una serie altamente non stazionaria, le aree di stazionarietà sono la rara eccezione alla regola generale.

Ho osservato a lungo - e non solo su questo forum - lunghi e inutili tentativi di trovare proprio questa stazionarietà... Ma a cosa serve? È per il bene dello sport? O per profitto? Ma la serie iniziale - di cui dobbiamo occuparci - era non stazionaria, e rimane tale. Cioè, la separazione di questa stazionarietà non ha alcuna utilità pratica.

Cosa le fa pensare che io consideri la stazionarietà del mercato? Sono sul forum da molti anni e ho sempre detto che il mercato non è stazionario.

I grandi fan della stazionarietà sono i portfolioisti con il loro mercato efficiente. Ci sono molte persone così, credo la stragrande maggioranza, ma io non appartengo a loro.

 
Il modello di mercato è semplice: una lotta per la sopravvivenza. Hai bisogno di un modello? Si può prendere qualsiasi manifestazione della lotta per la sopravvivenza sulla quale questo è meglio visto. Il principio è lo stesso: uno stato di equilibrio che rivela lo "stato generale" del sistema.
 
Avals:

Cosa nel mondo è intrinsecamente instabile può fare un esempio?
Una volta ho letto avidamente il libro di Ilya Prigozhin "L'ordine dal caos". Si può dire che ha messo tutto sottosopra. Sono passati molti anni da allora, e le affermazioni in esso contenute hanno molte prove. Controlla - molto informativo!
 
DDFedor:
La mancanza di un intervallo di tempo nella domanda era originariamente prevista? Tutti i processi tendono verso uno stato di equilibrio. La non stazionarietà è l'assenza di accoppiamento rilevabile
nei processi che, a loro volta, hanno processi di minore importanza ma che hanno un loro effetto. Ti manca un punto molto importante qui, cioè che "Qualsiasi processo in un sistema chiuso. aspirare a uno stato di equilibrio" - che è un'idealizzazione. Qualsiasi sistema reale nel mondo è un sistema aperto, quindi non dovremmo parlare di cercare l'equilibrio.