Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 53
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Yusuf, cosa c'entra Martin con un consigliere? È lontano un milione di anni luce da un EA.
начиная с лота 0,01 наращивать его в три раза до получения положительного результата
Per favore, leggete attentamente i thread su Martin e scoprite quanto a lungo può verificarsi una striscia perdente nei veri "sistemi" basati su Martin.
E vi chiedo di dare questo tipo di consigli lì e non qui.
Lo capisco e nella speranza di ottenere un tale insieme di modelli diversi e "ortogonali".
Al momento ho a disposizione modelli lineari e non lineari nelle regressioni. Pensare che il collo di bottiglia sia l'evidenziazione delle tendenze.
andiamo al fondo del vostro modello - quali proprietà dovrebbe avere una serie e come questo può essere usato per dare un senso al vostro modello.
Poiché state usando lo smoothing e il valore di previsione è in ritardo rispetto ai prezzi recenti, il vostro modello implica l'uso della sola inversione di serie. Scientificamente parlando, l'inversione media. Questa proprietà è fondamentale per la redditività del vostro modello. Implica sempre:
1. La presenza di un qualche livello "giusto" a cui i prezzi ritornano. Può essere chiamato il centro di attrazione dei prezzi. Ci sono modelli con un livello fisso, e ci sono modelli con un livello dinamico. Questo livello è una regressione di NR. Perciò è dinamico.
2. La presenza di livelli di ipercomprato e ipervenduto rispetto a un livello equo. Sono anche calcolati in modo diverso. Tenendo conto della volatilità, degli estremi, ecc.
Questi punti 1 e 2 non sono presi di punto in bianco, dovrebbero descrivere al meglio le proprietà dell'inversione di una particolare serie reale. Se il punto 1 è stato definito, allora il punto 2 non è così importante.
E la cosa principale è quando appare questa reversibilità. Oltre alla recuperabilità ci sono altre proprietà - la tendenza, per esempio. Quindi abbiamo bisogno di filtrare - quando il mercato ha l'usato. Di conseguenza, quando il vostro modello è effettivamente scambiato.
Yusuf, cosa c'entra Martin con un consigliere? È lontano un milione di anni luce da un EA.
Si prega di leggere attentamente i thread su martin e scoprire quanto a lungo può verificarsi una striscia perdente nei "sistemi" reali basati su martin.
E vi chiedo di dare questo tipo di consigli lì e non qui.
Andiamo al fondo del tuo modello
Con grande piacere. Vista descrittiva: kotir = tendenza + rumore + stagionalità + ciclicità + outlier. Fare modello analitico: kotir = tendenza + rumore. nessuna stagionalità sul forex, ciclicità non so, outlier (notizie) non credo.
Analitica: kotir = NR(-1 a -4) + residuo di NR(-1 a -2). Mi spiego: prendo 4 barre precedenti dell'indicatore HP (tendenza) e due indicatori di rumore precedenti. Ottimizzo il numero di ritardi. Guarda il grafico del rumore:
Vediamo che il residuo oscilla intorno allo zero, cioè oscilla intorno all'indicatore HP
Ecco uno sguardo più da vicino
Perché no... Proprio così... Anche un risultato negativo è un risultato. Il risultato principale in questo caso è che la persona si è finalmente liberata dell'ossessione, che consumava energia e tempo. E andò avanti, sapendo che il percorso precedente era stato un vicolo cieco.
Andiamo al fondo del tuo modello
Con grande piacere. Vista descrittiva: kotir = tendenza + rumore + stagionalità + ciclicità + outlier. Fare modello analitico: kotir = tendenza + rumore. nessuna stagionalità sul forex, ciclicità non so, outlier (notizie) non credo.
Analitica: kotir = NR(-1 a -4) + residuo di NR(-1 a -2). Mi spiego: prendo 4 barre precedenti dell'indicatore HP (tendenza) e due indicatori di rumore precedenti. Ottimizzo il numero di ritardi. Guarda il grafico del rumore:
Vediamo che il residuo oscilla intorno allo zero, cioè oscilla intorno all'indicatore HP
Lei ha già citato questo molte volte, ma è solo una parte della previsione. In un post precedente ho già scritto del resto
2. La presenza di livelli di ipercomprato e ipervenduto rispetto a un livello equo. Anche questi sono calcolati in modi diversi. Tenendo conto della volatilità, degli estremi, ecc.
Questi punti 1 e 2 non sono presi di punto in bianco, dovrebbero descrivere al meglio le proprietà dell'inversione di una particolare serie reale. Se il punto 1 è stato risolto, allora il punto 2 non è così importante.
E la cosa principale è quando appare questa reversibilità. Oltre alla recuperabilità ci sono altre proprietà - la tendenza per esempio. Quindi abbiamo bisogno di filtrare - quando il mercato ha l'usato. Di conseguenza, quando è efficiente scambiare il vostro modello
Mi sono convinto che nelle regressioni questo o qualsiasi altro periodo, anche ottimizzato, alla fine punirà il trader. È impossibile indovinare i futuri periodi di mercato, questo è il problema. Ecco perché ora penso di guardare al mercato come al gioco con esito casuale, ma, a quanto pare, per avere un piccolo vantaggio si dovrebbe entrare e uscire in base alle raccomandazioni del TS e non sperare che necessariamente porti al profitto. Penso che non si possa fare a meno della possibilità di risparmiare la martingala per imbrogliare il mercato e guadagnare profitto, per esempio, partendo dal lotto 0,01 aumentarlo tre volte fino ad ottenere un risultato positivo e poi tornare a 0,01. Esiste una tale variante dell'EA?