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Questo parametro è quello che vi dice la redditività potenziale del sistema nel suo insieme.
Per me, il fattore di profitto è molto più informativo, se si prendono stime generali.
Rendere l'obiettivo uguale alla fermata e vedere. Se il sistema rimane redditizio, va bene.
Nessun obiettivo. Ho già descritto l'idea generale di tali sistemi:
Abbiamo un segnale -> siamo sul mercato.
Il segnale scompare -> si esce.
Di solito la scomparsa del segnale è il raggiungimento di un punto di prezzo, quindi è essenzialmente uno strascico.
I sistemi di trend-following sono caratterizzati dal fatto che rimangono operativi per molti anni. Questa è la loro essenza.
Non ci sono obiettivi. Ho già descritto l'idea generale di tali sistemi:
C'è un segnale -> siamo nel mercato.
Non c'è nessun segnale -> usciamo.
Di solito la scomparsa del segnale è il raggiungimento di un certo punto di prezzo, quindi è essenzialmente uno strascico.
I sistemi trend-following sono caratterizzati dal fatto che rimangono funzionali per molti anni. Questa è la loro essenza.
E poi quello che il mercato darà. (di nuovo, imho)
Il segnale è sparito - traina!
E poi tanto quanto il mercato darà. (di nuovo, imho)
Il trucco è che quando il segnale è scomparso - è un'ipotesi o un'inversione. Cioè le possibilità non sono a nostro favore in ogni caso.
Questo è il trucco, quando il segnale non c'è più, o si indovina o si inverte. Quindi le probabilità non sono a nostro favore in entrambi i casi.
a meno che non siate già in attivo nel momento in cui il segnale è sparito. Altrimenti, perché abbiamo bisogno di un tale segnale...
Venerdì!!!! Aspettatemi ragazze))
Ragazze del ricevimento BCS
Per me, il fattore di profitto è molto più informativo, se si prendono stime generali.
Il PF non è informativo quando si reinveste, quindi è poco pratico. MO riflette il profitto/perdita medio per scambio.
Se il MO del tuo TS è relativamente costante nel tempo, allora è ragionevole supporre che 200 trade sul forward potrebbero produrre 200 x MO pips.
a meno che, nel momento in cui il segnale si spegne, non siate già in attivo. Altrimenti, perché avresti bisogno di un tale segnale...
Questo è il punto, la mancanza di un segnale di movimento è essenzialmente un allarme a strascico.
Il PF non è informativo quando si reinveste, quindi è poco pratico. MO riflette il profitto/perdita medio per scambio.
Se il MO del tuo TS è relativamente costante nel tempo, allora è ragionevole supporre che 200 trade in avanti possano restituire 200 x MO pips.
Questo potrebbe essere il caso... Ma mi interessa soprattutto la stabilità del sistema. Il PF è il modo migliore per giudicare.
Sì, per renderlo più chiaro - non solo la sostenibilità (il PF non è direttamente collegato ad essa), ma la probabilità di lunghe sequenze di trade perdenti.
Un altro parametro interessante è il fattore di recupero. Ma non nella sua forma abituale, ma per tutto il tempo del test. A volte è quindi scritto non come RF (è calcolato in base al tempo), ma come P:MD (profitto per massimo drawdown). Questo parametro, tra l'altro, è buono da usare per la stima/selezione dei parametri durante l'ottimizzazione. Ecco una piccola illustrazione dai test dei miei sistemi:
Il PF non è informativo quando si reinveste, quindi è poco pratico. MO riflette il profitto/perdita medio per scambio.
Se il MO del tuo TS è relativamente costante nel tempo, allora è ragionevole supporre che 200 trade sul forward potrebbero produrre 200 x MO pips.
MO non fornisce informazioni sul rischio (drawdown), quindi è inutile per il MM e il reinvestimento in particolare.