Calcolo del lotto da parte di Vince - pagina 2
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Mischiare il calcolo della media geometrica.
:-))) Solo ora ho letto per davvero (perché mi sono abituato a GURU e le loro formule per fidarsi di default) in queste formule, il seguente quadro risulta, cioè contraddizione, cioè
qui - vedi sottolineatura...
E qui - nella scheda Journal, ho deliberatamente aumentato la perdita massima su un trade a 10000, in modo che il divisore nella formula sia maggiore e non ci sia overflow
si ottiene la seguente immagine:
Cioè, vedi sottolineatura sotto - f=0,9, lo aumentiamo ulteriormente verso l'alto di 0,01 - abbiamo il valore f=0,99 nella linea superiore.
Risulta che tutto è corretto, che secondo le formule date sopra dal suo libro, il valore di TWR avrà il valore massimo a f=1, e questo
fondamentalmente non corrisponde nelle sue parole al valore di TWR all'aumento di f - vedi sottolineatura dal suo libro (estratti), cioè alla crescita di f anche la variabile TWR crescerà inequivocabilmente - sulle sue formule. E scrive il contrario - vedi sottolineando che, presumibilmente, ad un ulteriore aumento di f a 1,0 in passi di 0,01 il valore della variabile TWR scenderà - questa è una sciocchezza.
f entra nella formula come moltiplicatore, maggiore è, maggiore è il prodotto...
Questo è tutto. Quindi, sta scrivendo una schifezza (vorrei averla controllata subito)...
Come ha scritto: TWR deve sempre avere "il valore più alto" quando f = 1,0, per tutti gli altri valori delle variabili nella formula, ma non è vero... :-)))
Quali sono i vostri pensieri su questo argomento?
:-))) Solo ora hanno letto per davvero (perché mi sono abituato a GURU e le loro formule di fiducia per impostazione predefinita) in queste formule, risulta il seguente quadro, vale a dire contraddizione, cioè
qui - vedi sottolineatura...
E qui - nella scheda Journal, ho deliberatamente aumentato la perdita massima su un trade a 10000, in modo che il divisore nella formula sia maggiore e non ci sia overflow
si ottiene la seguente immagine:
Cioè, vedi sottolineatura sotto - f=0,9, lo aumentiamo ulteriormente verso l'alto di 0,01 - abbiamo il valore f=0,99 nella linea superiore.
Risulta che tutto è corretto, che secondo le formule date sopra dal suo libro, il valore di TWR avrà il valore massimo a f=1, e questo
fondamentalmente non corrisponde nelle sue parole al valore di TWR all'aumento di f - vedi sottolineatura dal suo libro (estratti), cioè alla crescita di f anche la variabile TWR crescerà inequivocabilmente - sulle sue formule. E scrive il contrario - vedi sottolineando che, presumibilmente, quando f viene ulteriormente aumentato a 1,0 in passi di 0,01 il valore della variabile TWR scenderà - questa è una completa assurdità.
f entra nella formula come moltiplicatore, maggiore è, maggiore è il prodotto...
Questo è tutto. Quindi, sta scrivendo una schifezza (vorrei averla controllata subito)...
Come ha scritto: TWR deve sempre avere "il valore più alto" se f = 1,0, qualunque siano gli altri valori delle variabili nella formula, ma non è vero... :-)))
Quali sono i vostri pensieri su questo argomento?
Dopotutto inizierei con una formula. Fate la vostra formula per una f ottimale. Anche se l'ho già fatto con i miei dati e con diverse profondità di calcolo. Se la profondità non è grande, allora non ci sono problemi di calcolo. A grandi profondità è necessario passare a calcoli approssimativi. Le formule per i calcoli approssimativi possono essere derivate
Transazione - profitto o perdita sulla transazione i (con segno opposto ...).
Di conseguenza, si scopre che:
- se un profitto, TWR sale;
- se una perdita, il TWR diminuisce.
Quindi TWR non crescerà in modo univoco. O hai tutti i trade in profitto, e quindi scegli il lotto più grande! :)))
Inizierei comunque con la formula. Fate la vostra formula per una f ottimale. Anche se l'ho già fatto sui miei dati e con diverse profondità di calcolo. Se la profondità non è grande, allora non ci sono problemi con i calcoli. A grandi profondità è necessario passare a calcoli approssimativi. È possibile ricavare formule per calcoli approssimativi.
Capisco. Darò un'occhiata. Voglio dire, la formula è corretta? Inizialmente?
Sembra essere giusto, ecco che la variabile "Deal" ha un segno negativo... Vedrò come funziona su Expert Advisor "medio"... Al momento il valore di f in questo test Expert Advisor è costante e uguale a 0,99 quando il contatore non sta traboccando...
E dove trovate la più grande_probabilità? Ahh... Te lo stai chiedendo deliberatamente.
Quindi TWR non crescerà in modo inequivocabile. O hai tutti i trade in profitto, e questo significa che selezioni il lotto più grande! :)))
Wooooo!!! :-))) Grazie per il suggerimento, sono davvero oltre il 90% di trade redditizi... :-))) Ecco perché f = 0,99. :-)))
Con un EA "medio" sarebbe, c'è una variabile "deal" con un segno negativo... Proprio così. Guardando oltre.
Dove si trova il big_lose?
La più grande perdita è nei rapporti dopo aver testato il gufo: "la più grande perdita".
Qual è il compito?
Ottimizzate Expert Advisor, eseguitelo nel test per il periodo di ottimizzazione + (15-20)% in avanti, guardate il rapporto, trovate il f ottimale nel de-item, mettetelo su un conto demo con volumi di lotti per questo valore trovato usando il metodo della media geometrica f ottimale. Pagine 30-32 nel trailer.
La perdita maggiore - si trova nei rapporti dopo aver testato il gufo: "il più grande commercio in perdita".
Qual è il compito?
Ottimizzato l'Expert Advisor, eseguito nel test per il periodo di ottimizzazione + (15-20)% in avanti, guardare il rapporto, nella deinizializzazione troviamo il f ottimale, metterlo sul conto demo con volumi di lotto da questo valore trovato utilizzando il metodo della media geometrica f ottimale.
Trovate questo valore programmaticamente tra le compravendite che prendete dalla cronologia! ;)
Anche se questo parametro non ha effetto su nient'altro che il segno nella formula.
Trova quel valore programmaticamente! ;)
Quindi lo sto cercando, guarda la pagina 30-32 del rimorchio - vedi il mio post precedente, in de-ink - lo sto cercando programmaticamente... Non c'è altro modo.
La più grande perdita - è nei rapporti dopo il test del gufo: "Il più grande commercio perdente".
Qual è il compito?
Expert Advisor ottimizzato, eseguito nel test per il periodo di ottimizzazione + (15-20)% in avanti, guardare il rapporto, nella deinizializzazione troviamo il f ottimale, metterlo sul conto demo con i volumi dei lotti da questo valore trovato utilizzando il metodo della media geometrica f ottimale.
Dobbiamo passare dal calcolo in seguito al calcolo al volo. E naturalmente inserire il rischio minimo e massimo. La formula può cambiare la dimensione del lotto in parametri predefiniti. Se usate il lotto 0, dovete fare dei calcoli basati sul trading virtuale.