Calcolo del lotto da parte di Vince - pagina 10
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Roman.:
WAAAAAAAAA!!! :DD
Completamente d'accordo con l'ultima frase evidenziata.
E dovremmo aggiungere una variabile al codice che sarà responsabile della precisione del lotto calcolato. Sarebbe più universale! ;)
Dobbiamo passare dal calcolo in seguito al calcolo al volo. E naturalmente inserire il rischio minimo e massimo. La formula può cambiare la dimensione del lotto in parametri predefiniti. Se usate il lotto 0, dovete fare dei calcoli basati sul trading virtuale.
...E dovremmo aggiungere una variabile al codice che sarà responsabile della precisione del lotto calcolato. Sarebbe più universale! ;)
Non è chiaro qui...
Ho capito che questa variabile deve essere usata da FreeMarginRisk... :-))) Per selezionare la parte di DEP...
Ma la questione è diversa, se il tipo di conto dove, Step è, 0,1, allora EXTERN DO UBLE = 1, se qualsiasi, per esempio, micro (tutto dipende dal DC e dai suoi tipi di conto e condizioni di trading), allora EXTERN DOUBLE = 2... È tutto?
Ho capito che questa variabile deve essere usata da FreeMarginRisk... :-))) Per selezionare la parte di DEP...
Ma la questione è diversa, se il tipo di conto dove, Step è, 0,1, allora EXTERN DO UBLE = 1, se qualsiasi, per esempio, micro (tutto dipende dal DC e dai suoi tipi di conto e condizioni di trading), allora EXTERN DOUBLE = 2... È tutto?
Ma perché usare extern per questo? L'Expert Advisor può comunque scoprire tutto. E i calcoli devono essere fatti tenendo conto di questi parametri.
Ma perché usare extern per questo? L'Expert Advisor può comunque scoprire tutto questo. E i calcoli devono essere fatti tenendo conto di questi parametri.
Grazie, Victor, naturalmente, tramite MarketInfo()... :-)))
C'è un errore logico da qualche parte... Ho preso il codice da questo thread, l'ho convertito in uno script e l'ho eseguito nella cronologia dell'account. Ho un conto di 100k (conto iniziale), il volume minimo di scambi era 0,01, ho ottenuto i seguenti risultati
2011.12.14 17:51:17 CADCHFFXF,M15: Posizioni chiuse = 1982 Profitto/Perdita netta = 137037.4 Ultima posizione chiusa = -106.31
2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15: Perdita massima sulla posizione, D = -17730.00 Pow (1/Ordini)= 0.00050454
2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15: G_Rez max = 1.00012448 con f = 0.25
2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15: H=D/(-f): 70920 lotto = 0.02 Transaction_number = 1981
Cioè, il sistema di calcolo dei lotti di Vince trova ideale per il trading in questo intervallo di tempo - una dimensione del lotto 0,02. Con centinaia di migliaia sul deposito - non è un'idiozia? :) Se è stupido - significa che c'è un malinteso da qualche parte. La prima cosa che mi viene in mente è che la dimensione del lotto dovrebbe essere calcolata in base allo stop loss per la posizione successiva conoscendo la quota di deopzione raccomandata dalla matematica di Vince. Questo significa che la dimensione del lotto calcolata usata nei test degli Expert Advisors in questo ramo è un po' sbagliata.
1. C'è un errore logico da qualche parte... Ho preso il codice da questo thread, l'ho convertito in uno script e l'ho eseguito nella cronologia dell'account. Ho un conto di 100k (conto di partenza), il volume minimo di scambio era 0,01, ho ottenuto i seguenti risultati
2011.12.14 17:51:17 CADCHFFXF,M15: Posizioni chiuse = 1982 Profitto/Perdita netta = 137037.4 L'ultima posizione chiusa del 1982 ha un Profitto/Perdita = -106.31
2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15: Perdita massima sulla posizione, D = -17730.00 Pow (1/Ordini)= 0.00050454
2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15: G_Rez max = 1.00012448 con f = 0.25
2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15: H=D/(-f): 70920 lotto = 0.02 Transaction_number = 1981
Cioè, il sistema di calcolo del lotto secondo Vince trova ideale per il trading in questo intervallo di tempo - la dimensione del lotto è 0,02.
2. A centinaia di migliaia sul deposito - non è un'idiozia? :) Se è stupido - significa che c'è un malinteso da qualche parte. La prima cosa che mi viene in mente è che la dimensione del lotto dovrebbe essere calcolata in base allo stop loss per la posizione successiva conoscendo la quota di deopzione raccomandata dalla matematica di Vince. Questo significa che la dimensione del lotto calcolata usata per i test degli Expert Advisors in questo thread è un po' sbagliata.
Non ci sono errori. Rileggete la pagina precedente di questo ramo, in particolare prestate attenzione alle formule terminali per il calcolo del lotto, cioè
Il valore di f=0.25 che avete ricevuto è del suo campo di lavoro. Procedendo da H=D/(-f): 70920, abbiamo che il valore della maggiore perdita sul trade
D = H * (-f) = -17 730, si noti che questa cifra è ottenuta quando il commercio con 0,01 lotto. Come risultato, voi e uscite al lotto Vince calcolato = 0,02.
Se a voi il valore D a tali scambi sul volume minimo sarebbe non -17,730, ma per esempio - 730 e questo valore è ricevuto sul lotto minimo non 0,01, ma 0,1, qui già sarà seguente immagine per il calcolo del volume successivo di lotti: H = -730/-0,25 = 2920, lotto = (137 037/2920) * 0,1 = 4,7 lotti. Qui ho capito che è già più o meno una figura per il vostro 100 000 iniziale dopo un certo numero di scambi con 0,1 min. lotto Dobycha alcuni profitti 37 037 per la possibilità di calcolo del lotto per f ottimale.
2. Non è un malinteso. Non c'è nessun malinteso. Ecco come R Vince si preoccupa di preservare il vostro dEp e la sua crescita esponenziale!!!!!!! :-)))
E cosa vuoi, quando nel tuo esempio, con un volume minimo iniziale di 0,01 lotti hai ottenuto un trade massimo perdente di -17.730!!!! Sei perdite del genere di seguito e il tuo conto sarà spazzato via.
Ecco la fonte originale