Calcolo del lotto da parte di Vince - pagina 9
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Quando la funzione completa di calcolo dei lotti di Vince sarà fatta, mi piacerebbe vedere un esempio di un EA che, per esempio, calcola i lotti ogni mese (o anche settimana) e gestisce i lotti dei trade aperti! :))
E anche una variante di lavoro dell'Expert Advisor senza calcolo dei lotti in base a Vince, cioè il lotto permanente o l'aumento del lotto in base alla % del deposito.
Il risultato di questo esperimento è interessante.
Dopo tutto, questo è quello che ha iniziato tutto, come ho capito! ;)
Ero troppo pigro per incollare il codice nell'EA e controllarlo io stesso! :)))
Non ho ancora un vero e proprio Expert Advisor. Ho solo alcune idee. Ecco perché ho preso una media mobile standard senza ottimizzarla e ho scelto un periodo redditizio.
L'ultimo codice che ho provato, quando ho capito che TWR non si resetta a "1", era il seguente:
Nessuna matrice TWR.
Aspetterete a lungo per una tracimazione! ;D Anche se potrebbe non esserci stato affatto...
Grazie, Maxim, lo controllerò, c'è un'altra cosa - la variabile D è la perdita massima di un affare nella storia, quindi questo costrutto dovrà essere cambiato
cioè trovare anche il suo valore massimo (la perdita massima sull'operazione più in perdita nella storia di prova) nel ciclo della storia (per evitare manipolazioni fastidiose con variabili esterne) e moltiplicarlo per il coefficiente, per esempio, 1,5, per essere pronti a fare perdite maggiori durante il trading, e poi considerare il suo valore (ottenuto prima dal ciclo della storia degli ordini) in ulteriori calcoli del TTR
TWR = 1+f*(-Mas_Outcome_of_transactions[orderIndex]/(D));D - non è il precedente (o la prima perdita), è la perdita massima per trade per l'intera storia sotto test; quindi possiamo fare a meno di variabili esterne per il calcolo della f ottimale nell'Expert Advisor per determinare la dimensione dei lotti da aprire successivamente (dal momento attuale).
Quando la funzione completa di calcolo dei lotti di Vince sarà fatta, mi piacerebbe vedere un esempio di un EA che, per esempio, calcola i lotti ogni mese (o anche settimana) e gestisce i trade aperti! :))
E anche una variante di lavoro dell'Expert Advisor senza calcolo dei lotti in base a Vince, cioè il lotto permanente o l'aumento del lotto in base alla % del deposito.
Il risultato di questo esperimento è interessante.
Dopotutto, questo è ciò che ha dato inizio a tutto, per come la vedo io! ;)
Sì. Ci sono molte varianti di MM, per esempio questa - l'ho avvolta in una funzione (volume delle posizioni in %-per-capitale a seconda della dimensione dello stop-loss. Se siete interessati, posso postare questo fiu qui.
Non appena tutto è fatto, lo controllerò, lo posterò in un codice con qualche variante di gufo (incluse diverse varianti di MM), lo confronteremo e controlleremo insieme... :-)))
Gli esempi con i risultati dei test di uno stesso EA con le stesse impostazioni e con diverse varianti di MM, li darò alla fine della settimana, quando avrò completato con successo il calcolo del f ottimale di R.Vince usando la media geometrica.
Roman.:
Grazie Maxim, controllerò, c'è un'altra cosa - la variabile D è la perdita massima su un trade nella storia, quindi questa costruzione dovrà essere cambiata
cioè trovare il suo valore massimo (perdita massima sull'operazione più in perdita in tutta la storia del test) nel ciclo (per non fare problemi con le variabili esterne)È così che si cerca la massima perdita in questa costruzione. Sto confrontando il rapporto e il registro. Tutto combacia.
:-))) Giusto... :-))) i miei occhi sono già stati lavati... :-))) È solo mercoledì... lavorare e lavorare e lavorare... :-)))
Vi sto mostrando i risultati dei test con diverse varianti di MM, compresa la versione 3 del metodo di R.Vince per la media geometrica - f ottimale. Puoi visualizzare la stessa funzione di calcolo dei lotti nel tuo EA e confrontare i valori di variazione del bilancio in uscita ottenuti. Il compito qui non era quello di mostrare l'operazione civetta con MM per f ottimale di R.Vince nel modo migliore. Il punto era quello di scrivere una funzione che calcolasse correttamente la f ottimale, e di conseguenza, il volume degli ordini successivi. Ecco le variabili esterne:
Qui, in questo Expert Advisor (nel rimorchio, sulla base di МА, incluso nella consegna standard del terminale MT) insieme ai rapporti, viene implementato il seguente approccio al calcolo di f ottimale. Se la quantità di compravendite nel tester o nel conto di trading supera la quantità specificata nella variabile Transaction_number (la quantità di posizioni chiuse in base alle caratteristiche (profitto/perdita) che si considera il volume degli ordini successivi impostati/aperti), si procede al calcolo del lotto per R.Vince. Cioè ogni prossimo ordine viene aperto con un nuovo valore di f, e di conseguenza, un nuovo volume. Tuttavia, questo approccio non è del tutto corretto. Se siete interessati a questo metodo di calcolo dei lotti, dovreste prendere in considerazione quanto segue: farò un esempio, questo approccio di calcolo dei lotti è corretto ma i nuovi volumi dovrebbero essere calcolati non per ogni trade successivo che è più grande di Transaction_number, ma come segue (è solo un esempio dove solo l'approccio al calcolo del f ottimale è significativo): ottimizziamo i parametri dell'EA su H1 da gennaio 2008 a gennaio 2010 e poi calcoliamo il valore f ottimale e il volume delle posizioni di apertura sulla sezione avanti da Poi, ripetiamo questa procedura, cioè gennaio 2008 - giugno 2010 - calcoliamo la f ottimale per i prossimi 30 mesi e il prossimo periodo 15-25% - cioè fino a 7 o 8 mesi - facciamo trading usando i nuovi volumi costanti ottenuti come risultato del nuovo calcolo della f ottimale per il dato periodo di calcolo (nel periodo di calcolo Transaction_number - dovrebbe avere un valore numerico che corrisponderebbe all'idea di campionamento rappresentativo, cioè 200 a 500 - già una norma, IMHO). Questo è tutto - il ciclo è finito, continuiamo con lo stesso approccio di calcolo del volume al 15-25% del periodo di ottimizzazione - durante questo periodo di scambio i volumi sono costanti in corrispondenza con il valore ottimale precedentemente calcolato f, non vengono ricalcolati per ogni scambio successivo.
Variante. Variante №1 - lotto fisso - 0,1.
Variazione 2 - una percentuale di fondi liberi
Variazione№3 - per f ottimale:
Per una descrizione dei calcoli - vedi capitolo 4.1.2. 31-33 - rimorchio in archivio alla 2a pagina - libro "Matematica della gestione del capitale".
A questo proposito, un'interessante citazione dal libro pg. 36:
"
C'è un'idea sbagliata che le perdite possono essere completamente evitate se si diversifica abbastanza efficacemente. È vero in una certa misura che le perdite possono essere mitigate attraverso una diversificazione efficace, ma non possono mai essere completamente evitate. Non lasciatevi ingannare. Non importa quanto sia buono il sistema applicato, non importa quanto efficacemente diversifichi, incontrerai comunque perdite significative. La ragione di questo non è perché i vostri sistemi di mercato sono reciprocamente correlati, perché ci sono momenti in cui la maggior parte o tutti i sistemi di mercato del portafoglio lavorano contro di voi quando pensate che non dovrebbe. Provate a trovare un portafoglio con cinque anni di dati storici in modo che tutti i sistemi di trading lavorino a f ottimale e abbiano comunque una perdita massima inferiore al 30%! Non sarà facile. Non importa quanti sistemi di mercato vengono utilizzati. Se vuoi fare tutto in modo matematicamente corretto, devi essere pronto a perdere dal 30 al 95% del saldo del tuo conto...:-)) È necessaria una disciplina rigorosa, e non tutti possono seguirla.
Non appena un trader rinuncia a negoziare un numero costante di contratti, si trova di fronte al problema di quanti negoziarne. Succede sempre, indipendentemente dal fatto che il commerciante ammetta o meno il problema. Negoziare un numero costante di contratti non è una soluzione, perché in questo modo non raggiungerai mai una crescita geometrica. Perciò, che vi piaccia o no, la questione di quanti scambiarne nel prossimo scambio sarà inevitabile per tutti. Scegliere semplicemente una quantità casuale può portare a gravi errori. Lafottimale è l'unica soluzione matematicamente corretta".
P.S. Fate girare questa f ai vostri esperti, guardate, controllate, confrontate i risultati con altre varianti di MM, senza dimenticare di condividere qui rapporti e conclusioni interessanti ...
C'è una nota sul codice seguente:
Vorrei cambiare la precisione da "1" a "2". Dopotutto, hai anche Min_Lot = 0,01?
Prova subito l'ultimo test.
C'è anche un'altra nota su questo codice. Non è consigliabile utilizzare tutti i fondi disponibili nel calcolo del lotto quando la percentuale di operazioni in perdita supera la percentuale di quelle redditizie.
Oppure è necessario utilizzare un lotto più grande prima che inizi il calcolo del lotto da parte di Vince. Spiegazioni di seguito.
Ho ottenuto i seguenti risultati (coppia di valute EURUSD, periodo H1, anno in corso, ottimizzazione non eseguita, i parametri sono tuoi):
0). Lotto costante (Lotti = 0,1).
Conclusione:
Il risultato è accettabile: il numero di transazioni, la redditività. Non ho ottimizzato le impostazioni.
uno). Il primo tentativo di utilizzare il codice dell'autore (Transaction_number = 100), iniziamo con un lotto costante di 0.01.
Conclusioni :
Fino a quando l'EA non ha effettuato 100 operazioni: le perdite sono piccole, anche la perdita massima non è grande (D). Quindi H è piccolo:
E il lotto calcolato per Vince sarà enorme:
poiché utilizziamo tutti i fondi gratuiti, che sono molte volte maggiori del parametro H.
Come ho scritto in precedenza, la percentuale di operazioni in perdita è superiore a quelle redditizie, la probabilità di ottenere una perdita è maggiore, cosa che è accaduta nel test.
Al successivo calcolo dell'ottima f, il parametro D diventa parecchie volte superiore al precedente, e basta, sei arrivato... Si aprono posizioni con un volume di 0,01 lotti.
2). Il secondo tentativo di utilizzare il codice dell'autore (Transaction_number = 100), iniziamo con un lotto costante di 0.1 (aggiunto il parametro di input Initial_Lots).
Modifiche nel codice alla riga seguente:
Conclusione :
Il grafico è diventato più interessante, ma la redditività è ancora peggiore...
Sono stato indignato dai bruschi salti nel volume della posizione e sono entrato nel codice.
3). Il terzo tentativo di utilizzare il codice dell'autore (Transaction_number = 100), partendo da un lotto costante di 0,1, ha corretto l'accuratezza nel calcolo del lotto.
Modifiche nel codice alla riga seguente:
Conclusione :
Il lotto ha iniziato a uscire più agevolmente, ma ancora una volta, a causa del numero prevalente di operazioni in perdita, la redditività del consulente è diminuita.
4). Il quarto tentativo di utilizzare il codice dell'autore (Transaction_number = 100), partendo da un lotto costante di 0.1, utilizzando solo una parte del margine libero (50%) per calcolare il lotto secondo Vince (aggiunto il parametro di input FreeMarginRisk):
Modifiche nel codice alla riga seguente:
Conclusioni :
Per prima cosa, dai un'occhiata al massimo drawdown e redditività . Molto meglio del primo tentativo.
I seguenti modelli sono visibili anche sul grafico del saldo e del volume:
- quando si osservano aree redditizie, il lotto cresce;
- ma non appena si verifica una serie di perdite (parametro D in forte aumento) e il lotto calcolato diminuisce drasticamente di conseguenza;
- quindi vengono ripristinate le sezioni redditizie del lotto, ma ancora, a causa della bassa percentuale di scambi redditizi, questo fenomeno non è lungo.
C'è una certa media geometrica o qualcosa del genere! :)))
allego l'ultimo codice...
Conclusione :
Come calcolare correttamente il lotto secondo Vince dalla formula risultante:
Non so... Cioè, quali parametri dovrebbero essere presi.
O forse qualcuno confuterà il risultato.
Ma so per certo che bisogna in qualche modo affrontare la perdita massima (parametro D), in modo che non cresca in proporzione al lotto (magari in qualche modo limitare l'affare con StopLoss)...
Ma prima di tutto, è necessario aumentare il rapporto tra operazioni redditizie e non redditizie. Lo stesso Expert Advisor è molto semplice e non mi aspettavo risultati super redditizi.
In generale, penso che questo metodo di calcolo del lotto secondo Vince abbia diritto alla vita. Ma per padroneggiarlo completamente, saranno necessarie ulteriori ricerche, per le quali al momento non sono pronto. Non esiste un sistema di trading già pronto in quanto tale...
Ora sono sulla strada del vagabondare tra teoria delle onde, analisi tecnica, candele, metodi di Price Action, pipsomania e talvolta guardo anche Lavinshchik e Martinshchik! :DD
C'è un commento sul seguente codice:
1. Cambierei la precisione da "1" a "2". Dopo tutto, avete anche Min_Lot = 0.01?
Prova ora l'ultimo test.
2 C'è anche un altro commento su questo codice. Non è consigliabile utilizzare tutti i fondi disponibili nel calcolo dei lotti quando la percentuale di transazioni perdenti supera la percentuale di quelle redditizie.
Oppure si dovrebbe usare un lotto più grande prima del calcolo del lotto per Vince. Spiegazione qui sotto.
...
Per prima cosa, date un'occhiata al massimo drawdown e alla redditività. Notevolmente meglio del primo tentativo.
Anche sul grafico dell'equilibrio e del volume si possono vedere i seguenti modelli:
- quando ci sono aree redditizie, il lotto cresce;
- ma appena abbiamo una serie di perdite (il parametro D aumenta bruscamente) e il lotto calcolato diminuisce bruscamente;
- Poi il lotto viene ripristinato in aree redditizie, ma di nuovo, a causa della bassa percentuale di operazioni redditizie, questo fenomeno non dura a lungo.
Ha luogo una specie di media geometrica, o qualcosa del genere! :)))
Sto allegando il codice dell'ultima versione...
3. Conclusione:
...
Ma prima di tutto, si dovrebbe aumentare il rapporto tra operazioni redditizie e perdenti. L'Expert Advisor in sé è molto semplice e non mi aspettavo risultati super redditizi.
In generale, penso che questo metodo di calcolo dei lotti da parte di Vince abbia diritto alla vita.
4. Non esiste un sistema di trading pronto all'uso come tale...
Grazie Max per gli interessanti e dettagliati commenti e la recensione su questo argomento.
Per quanto riguarda le risposte vedi i punti (domande) qui sopra...
1. "Avete anche Min_Lot = 0,01?" - no. Min_Lot = 0.1 è un conto demo classico, parametro Step = stesso, quindi precisione ad un decimale.
0,01 è micro.
2. assolutamente corretto.
3. Naturalmente, dipende già direttamente dal veicolo in funzione... :-))) Certo, ha diritto alla vita.
4. Il TC è lì. Descrizione - da qui + pagina successiva, da qui alla fine del ramo..., ramo "basket currency index..." - da qui, base qui (compreso il contenuto di "Fonti" alla fine dell'articolo), video qui.
Chi è interessato alla scelta della variante MM può collegare questa variante al suo TS e vedere i risultati, senza dimenticare di condividere punti interessanti in questo ramo del forum.
Variare #3 - dalla f ottimale:
In questa foto il lotto calcolato sta solo saltando terribilmente... Ecco perché ho pensato che stavo scambiando prima il lotto 0,01 e poi un multiplo di 0,1. Errore mio! :))
In questa foto il lotto calcolato salta terribilmente... Ecco perché ho pensato che il primo è il trading con lotto 0,01, e poi un multiplo di 0,1. Errore mio! :))
Capisco, R.Vince non scrive per niente:
"
Provate a trovare un portafoglio con cinque anni di dati storici in modo che tutti i sistemi di trading lavorino a f ottimale e abbiano comunque una perdita massima inferiore al 30%! Non sarà facile. Non importa quanti sistemi di mercato vengono utilizzati. Se vuoi fare tutto in modo matematicamente corretto, devi essere pronto a perdere dal 30 al 95% del saldo del tuo conto. È necessaria una disciplina rigorosa e non tutti possono seguirla.
Non appena un trader rinuncia a negoziare un numero costante di contratti, si trova di fronte al problema di quanti negoziarne. Succede sempre, indipendentemente dal fatto che il commerciante ammetta o meno il problema. Negoziare un numero costante di contratti non è una soluzione, perché in questo modo non raggiungerai mai una crescita geometrica. Perciò, che vi piaccia o no, la questione di quanti scambiarne nel prossimo scambio sarà inevitabile per tutti. Scegliere semplicemente una quantità casuale può portare a gravi errori. Lafottimale è l'unica soluzione matematicamente corretta".
:-)))
Forse una specie di stiratrice per accompagnarlo... Non so, non mi sono preoccupato molto di questa domanda, il compito era di visualizzare tutto rigorosamente secondo la fonte originale... L'abbiamo fatto... Urrà! :-)))
Ho avuto l'idea di moltiplicare D per qualche fattore, per esempio 1,5 - qualcosa come un buffer (tolleranza)... Ma questo non risolverà il problema che hai menzionato: "ma non appena si verifica una serie di perdite (il parametro D aumenta bruscamente) e il lotto calcolato si riduce bruscamente..." - il parametro D aumenta non a causa di una serie, ma a causa della perdita massima di un certo trade, probabilmente lo smoothing non è necessario qui, devi solo usare gli stop... :-))) Il gufo è senza fermate... :-))) Ecco perché nascono queste situazioni...
In ogni caso, penso che sia necessario guardare più da vicino questa variante di MM con gufi veri!