Calcolo del lotto da parte di Vince - pagina 4
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Merda... Ecco come funziona.
Cioè, eseguiamo il test per la prima volta sulla storia - poi compiliamo il valore della variabile D = la più grande perdita su un trade nelle variabili esterne tramite la scheda del tester della strategia "Expert Advisor Properties" (vedi lo screenshot sopra), poi eseguiamo nuovamente il test e guardiamo il valore f ottimale nella scheda "Journal" tramite il suo calcolo nella funzione de-init.
La variabile D è il valore dell'operazione in maggiore perdita durante le ultime N operazioni
Sì. Vediamo il suo valore nella scheda "Report" del tester, dopo il primo test, poi inseriamo il suo valore nelle variabili esterne ed eseguiamo nuovamente il test civetta sullo stesso periodo e calcoliamo f qui in de-init.
Prima del primo test può avere qualsiasi valore - non importa...
Questo è quello che sto cercando di dirvi:
La variabile D non ha bisogno di essere coinvolta lì... Gli assegnate già il suo valore dopo il primo test della storia del gufo nelle variabili esterne.
E il calcolo viene eseguito per gli ultimi N scambi
Sì, questo valore è anche preso dal primo test e poi inserito nella formula nel de-intento prima del secondo test per calcolare il f ottimale (non dimenticare di ricompilare l'EA) e inserire nella variabile esterna il parametro D. Le altre impostazioni e i parametri dell'Expert Advisor dovrebbero essere gli stessi del primo test.
La variabile D non ha bisogno di essere coinvolta lì... Gli assegnate già il suo valore dopo il primo test della storia del gufo nelle variabili esterne.
Sì, questo valore è anche preso dal primo test e poi inserito nella formula nel de-intento prima del secondo test per calcolare la f ottimale (ricordatevi di ricompilare l'EA) e inserire il parametro D nella variabile esterna. Le altre impostazioni e i parametri dell'Expert Advisor dovrebbero essere gli stessi del primo test.
Un altro parametro è necessario: il numero di compravendite analizzate. Non vuoi fare nessun montaggio. E questa è la profondità della storia analizzata. Allora il primo parametro diventa una stima
Così condurremo il test solo una volta e non due. O mi sbaglio su qualcosa?
Facciamolo di nuovo.
Per la prima volta, testiamo la storia fino al momento attuale con valori ottimizzati di variabili esterne, a che il valore di D non è preso in considerazione (non importa).
Poi apriamo la scheda Report dello Strategy Tester e guardiamo il valore della perdita maggiore su un trade, inseriamo questo valore della perdita maggiore nella variabile esterna D dell'Expert Advisor attraverso la scheda "Expert Advisor Properties". Apriamo anche il codice dell'Expert Advisor nel MetaEditor e prescriviamo qui nel codice il valore 1/N (dove N = numero totale di trade), se scriviamo 1/503 in questa formula, non sarà considerato correttamente, quindi lo dividiamo con una calcolatrice e inseriamo il valore ottenuto nella formula. Successivamente, compilate l'Expert Advisor, guardate la scheda delle variabili esterne (i loro valori devono essere gli stessi del primo test), controllate il valore della variabile D. Chiudi. Inizia a testare il gufo per la seconda volta... e ora, nella scheda "Journal" del tester della strategia, leggete il valore di f ottimale. Poi calcoliamo i volumi di lotti scambiati (vedi il libro a pagina 31), mettiamo il gufo con questi volumi di lotti calcolati nel conto demo.
Hai bisogno di un altro parametro - Numero di compravendite analizzate. Non vuoi fare alcun montaggio. E questa è la profondità della storia analizzata. Allora il primo parametro diventa una stima.
Victor, il fatto è che sto testando il gufo dal 2002, dall'inizio delle entrate (soddisfacendo le condizioni di apertura delle operazioni secondo i miei criteri di trading e indicatori) fino ad ora... Ecco perché il numero di accordi non è importante in questo caso. I miei sistemi con alcuni parametri esterni hanno lo stesso valore - 500 accordi, per esempio, altri ne hanno 1050, quindi non è una questione di principio. Sto testando dall'inizio della storia al tempo presente, dal 08.2010 al 08.2011 - test in avanti - è anche considerato, cioè la profondità massima della storia. Se dici di aggiustare, ma puoi in qualche modo aumentare il valore della perdita massima, cioè se è per 550 trade dal 09. 2002 e ha un valore di -600$ dopo il primo test, nessuno mi impedisce di rendere il suo valore -800$ (-200$ è una tolleranza...) - di inserire il suo valore nelle variabili esterne e usare questi valori di perdita massima per calcolare un f ottimale per i trade futuri... Ci sto lavorando...