Fenomeni di mercato - pagina 70
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I dati grezzi sono gli stessi, solo che ora gli istogrammi sono in passi di 0,00005 e 0,0000001 Il fenomeno è molto più forte! :-)
P.S. L'asse delle ordinate è la percentuale (somma di tutti i rettangoli dell'istogramma - 100%).
La struttura fine del fenomeno (tutto uguale, solo l'asse abc mostra un intervallo di -2 a +2 pips, io uso questo concetto, anche se si tratta anche del logaritmo del prezzo).
Tale struttura fine pretende di essere un secondo fenomeno separato. Qual è la natura di queste "zone proibite"?
- Credetemi, state esagerando.
- Questo è tipico di me.
// Pokrovskie Vorota
Asilo. Per essere onesti, lo è!
Trovato un fenomeno! uno dei fenomeni del mercato forex è Svinozavr! ))
La struttura fine del fenomeno (tutto uguale, solo l'asse abc mostra un intervallo di -2 a +2 pips, io uso questo concetto, anche se si tratta anche del logaritmo del prezzo).
Tale struttura fine pretende di essere un secondo fenomeno separato. Qual è la natura di queste "zone proibite"?
Terzo fenomeno: si noti che l'altezza del massimo non cambia con il cambio di passo (circa 1,1%). A passi di 0,01, 0,001, o, qui, nell'immagine qui sotto, 0,0005 da w=0,0001.
Mentre le altezze di tutti gli altri cambiano(costruisco un istogramma normalizzato al 100%, cioè le altezze di tutti i rettangoli, che diventano sempre più come il passo diminuisce = 100%) .
Prendiamo EURUSD5.prn con almeno 100 mila punti. Prendiamo il logaritmo dei prezzi di Klose. E tracciare la distribuzione non per incrementi di prezzo ma per incrementi di logaritmo del prezzo. Vedremo una gaussiana. Non è una sorpresa. Tutti sanno che la distribuzione degli incrementi di prezzo è lognormale, ed è chiaro perché gli incrementi di prezzo del logaritmo sono distribuiti normalmente. Ma date un'occhiata alla foto in appendice. Costruiamo un istogramma con il passo 0,0001 (c'è un argomento nella frazione w=0,0001 dell'operatore Hist)) - Gauss. E costruiamolo con passo 0,000001 - cos'è quell'enorme massimo lì al centro?!?!!
Nessuna voglia di scrivere codice per approssimare la gaussiana (o meglio cercarla, era da qualche parte), così ho semplicemente disegnato una gaussiana, con una media di zero e sigma 3, qui sullo stesso grafico è sovrapposta in blu.
Bene... quasi una gaussiana :-) quindi c'è qualche differenza di forma. una piccola. Le code sono più pesanti. Ma questo non è sorprendente. Ciò che è sorprendente è il fenomeno al centro che si verifica quando si guarda il passo decrescente dell'istogramma.
Qual è la natura di queste "zone proibite"?
forse nella scheda Galton i chiodi non ci sono? ;)
Cos'è la discrezione del prezzo? E come si collega alla ripartizione in bande di frequenza?
Stai lavorando con 5 cifre?
Forse tu e quasi tutti gli altri lo sanno, ma non noi. Non pensiamo che sia gaussiano, ma piuttosto esponenziale. Comunque, le code sono più o meno consistenti, sono pesanti e grasse.