come identificare i punti di inversione del prezzo - pagina 20
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
E quando il TS chiuderà in tempo le entrate non riuscite e prolungherà quelle riuscite, la percentuale dei trade redditizi scenderà almeno della metà.
Il rapporto tra profitto medio e perdita media è ancora peggiore - circa 1:20. E scambi redditizi - 96%. Allora, qual è il problema?
Sarebbe una stronzata se il fattore di profitto fosse più alto di 1,14. È troppo inaffidabile e può facilmente oscillare sotto 1.
Sapete cos'è lo sharpe ratio? La tua curva di equilibrio è molto poco convincente - tutto quello che devi fare è spostare la parte che inizia con 262 scambi all'inizio del periodo e il deposito sarà prosciugato. La curva dovrebbe assomigliare a una linea retta se vista da una lunga distanza. La redditività è almeno 2. IMHO.
È possibile valutare l'indicatore in questo modo? Non ha senso quando le posizioni di chiusura non vengono utilizzate. Per esempio, prendiamo lo stesso EA per lo stesso periodo, cambiamo il rapporto tp/sl e otteniamo (vedi sotto) - gli indicatori volano nel cielo. Alla fine abbiamo un ordine aperto. È chiaro che TS non funzionerà in questo modo. Beh, solo un TS può valutare la sua efficacia.
Ecco un altro esempio. Cambiamo tp/sl un po' di più. Allora, cosa vediamo? Alla fine non c'è nemmeno un crollo. Le posizioni devono essere s-o-r-r-u-t-y e solo allora possiamo calcolare l'efficienza.
Beh, forse un altro esempio. Ora applichiamo le regole più semplici del trading sui canali di tendenza e della chiusura delle posizioni all'indicatore. E cosa vediamo?
Stesso periodo, stesso indicatore. Già meglio? Quindi ha senso valutare l'indicatore in base ai parametri di rendimento applicati al TS?
Il carico di deposito è il rapporto tra il volume di una posizione aperta e la dimensione del deposito, espresso come valore percentuale.
Dimensione massima della posizione - 5% del deposito, minimo - 0.01 lotto. Viene aperta al massimo 1 posizione alla volta (sull'ultima figura ci sono al massimo 5 posizioni aperte). È rilevante per l'indicatore in questione?
Certo che lo fa.
Con un deposito di 4.000? Il carico è di circa il 25%. Non molto, ma neanche poco. Con un rapporto tp/sl = 10/100 è più probabile che fallisca.
Beh, era una foto, ed è quello che stavo valutando. Non mi importava che fosse un indicatore o un sistema. La cosa principale è che era un Expert Advisor.
Capisco, non era questo il senso della foto. ))) È meglio valutare quest'altro - i punti di inversione del prezzo possono essere considerati come punti di entrata di successo o no. Molte persone qui credono che non lo sia. Credo che tutto dipenda dal modo in cui vengono filtrati e che la combinazione con i filtri di canale e di tendenza cambia drasticamente la situazione. Penso che il mio punto sia confermato dal fatto che gli ordini sono efficaci al 97% e il quadro si appiattisce quando si usa anche il più primitivo sistema di chiusura degli ordini. Nient'altro conta in questo caso. Ecco il mio pensiero. Non sono ancora arrivato a TS e EA. Sto ancora completando gli indicatori.
Certo che lo fa.
Con un deposito di 4000? Il carico è di circa il 25%. Non molto, ma nemmeno troppo poco. Con un rapporto tp/sl = 10/100, è più probabile che perda.
E con un deposito di 1000? Che tipo di carico può essere considerato "buono"?
Qual è il legame con il rapporto tp/sl? Dopo tutto, se chiudiamo le posizioni secondo certe regole, allora grosso modo sl non può essere esposto affatto.
La vostra efficienza "super-alta" del 97% (a proposito, da dove viene il 97? nella foto 96) non è assolutamente un vantaggio statistico: la perdita media per trade è circa 20 volte il profitto medio.
Compensate le entrate estremamente imprecise solo con questo, cioè con un rapporto di perdita e profitto di 20:1 per trade. Dov'è il miracolo qui?
La percentuale di transazioni redditizie non è un parametro a cui prestare attenzione. Altri parametri sono più importanti - drawdowns, fattore di profitto, fattore di recupero.
P.S. Non fatevi ingannare, le vostre entrate sono quasi indistinguibili da quelle casuali in termini di efficienza: il fattore di profitto è molto basso e differisce troppo poco da 1.
Mathemat:
La percentuale di transazioni redditizie non è il parametro a cui prestare attenzione. Altri parametri sono più importanti - drawdowns, fattore di profitto, fattore di recupero.
Vedo che avete ignorato l'essenza della domanda. Beh, va bene. Applicheremo il tuo metodo quando riuscirò ad assemblare il TS e l'EA.
Esegui l'anno 2001 o 2007, un pezzo di quest'anno è un po' sopra la media
Allo stesso modo. Quando riuscirò a costruire TC e EA, allora correrò per tutta la storia. Posterò degli screenshot. Nel frattempo non ha senso, il TC non è ancora pronto.
Fatto. Il verde è alto e il rosso è basso. Lo SMA è stato utilizzato nell'oscillatore.
IMHO le dinamiche ad alta e bassa velocità sono troppo rotte - è difficile analizzare la divergenza.
Al contrario, più la curva è spezzata, e se le divergenze sono divise in candele alte e basse, meglio si fissano le divergenze - sia quelle latenti che quelle classiche. Ora sono chiaramente visibili sul grafico (anche se non tutti dove hai indicato). Non avete confuso "Verde su alto, rosso su basso"? Forse è il contrario?
Se mi promettete di darmi l'indicatore scriverò nel mio messaggio personale le condizioni di determinazione dei segnali sulla divergenza.
andreybs: А при депозите 1000? Какую загрузку можно считать "хорошей"?
Cosa ne pensate?
andreybs : Qual è la relazione con il rapporto tp/sl? Dopo tutto, se chiudiamo le posizioni secondo certe regole, allora approssimativamente sl può non essere esposto affatto.
La relazione è molto semplice. Ecco un esempio. Non so cosa significa sl=100, ma per esempio è 100 pips. Avete un deposito di 1000$ e avete aperto con 1 lotto. In 100 pips il tuo deposito verrà kolyan e sl non aiuterà. )))) I calcoli sono tutti approssimativi.