Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 381
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Gli articoli sono stati citati come ulteriore prova del fatto ben noto che un rischio eccessivo può rendere una strategia redditizia non redditizia.
Gli articoli usano un modello abbastanza comune di risultati di trading come una sequenza di scambi con rendimenti indipendenti ed equamente distribuiti. Il modello di mercato in quanto tale non viene costruito - viene dato solo il ragionamento standard sul perché i trade possono essere considerati tali (con una certa approssimazione).
Non sto confutando l'affermazione che è impossibile guadagnare su SB. Lo formalizzo matematicamente, in modo che chi lo desidera possa verificarlo da solo, utilizzando la teoria del calcolo stocastico di Ito.
1) Certo, è assolutamente vero che un rischio eccessivo può rendere una strategia redditizia non redditizia.
2) Non è sorprendente che se si "usa un modello abbastanza comune dei risultati degli scambi come una sequenza di scambi con rendimenti indipendenti equamente distribuiti", i vostri risultati non sono praticamente diversi in alcun modo significativo da quelli dei "modelli abbastanza comuni". Ed è corretto. È così che dovrebbe essere.
3) Per favore, ricordami la tua formalizzazione dell'impossibilità di fare soldi su SB. E coloro che lo desiderano possono verificarlo da soli. E non è necessario usare la teoria delcalcolo stocastico di Ito, anche se per completare il quadro, questo metodo può essere incluso nell'arsenale dei metodi di ricerca della vostra formalizzazione dell'"impossibilità di guadagnare soldi su SB". Ci sono altri metodi di ricerca, molto più potenti. Per esempio, lo stesso integrale di Ito può essere rappresentato come un processo dinamico, e questo dà strumenti di ricerca molto potenti, che voi non avete.
La mia teoria è abbastanza semplice. In esso, il rischio è un valore campionario regolare (come la media, per esempio). Ma la sua costruzione è più complicata (della media) e bisogna ricorrere alla simulazione Monte Carlo per ottenere la sua funzione di distribuzione. Per selezionare un particolare valore di rischio, è necessario impostare il livello di significatività e prendere il quantile corrispondente. Così l'1,5% è il valore corrispondente a un certo livello di significatività. Questo livello può essere aumentato e si può ottenere un valore maggiore per il rischio, ma questo porterà ad un aumento della probabilità che il sistema dia un piccolo profitto e/o un grande drawdown, pur rimanendo potenzialmente redditizio - questo è approssimativamente quello cheMaxim Kuznetsov ha scritto sopra.
1) Nel comportamento dei mercati, la loro incertezza nel futuro è evidente. Il modo più comune per modellare matematicamente questa incertezza - la teoria della probabilità. In questo quadro, i prezzi sono considerati come un processo casuale.
2) Se i prezzi sono un processo casuale, allora il capitale del trader è sempre un processo casuale. Anche la trasformazione deterministica di un processo casuale è un processo casuale. Teoricamente, questo processo può talvolta degenerare in una funzione deterministica. Per esempio, in posizione zero rappresenta una costante)
3) Con SB simmetrico per qualsiasi TS il capitale sarà una martingala - un processo con aspettativa matematica costante uguale al capitale iniziale. Questo significa che per qualsiasi TS ci saranno sempre sia realizzazioni in profitto che in perdita di SB, e in media ci sarà sempre un guadagno di capitale nullo (negativo se si tiene conto dello spread). Come questo accade può essere facilmente visto anche con una strategia "buy and hold".
La cosa principale negli approcci al mercato è il profitto, e succede con un approccio piuttosto strano).
Qual è la sua teoria?
1. No
2. Una teoria non dovrebbe fare supposizioni
3. La parola 'sempre' deve ancora essere provata.
E in generale, ogni teoria è costruita su prove.
3) Vi prego di ricordarmi questa formalizzazione della vostra incapacità di fare soldi con SB. E coloro che lo desiderano possono verificarlo da soli. E non è necessario utilizzare la teoriadel calcolo stocastico Ito per questo scopo, anche se per completare il quadro, questo metodo può essere incluso nell'arsenale dei metodi di ricerca della vostra formalizzazione "impossibilità di guadagnare soldi su SB". Ci sono altri metodi di ricerca, molto più potenti. Per esempio, lo stesso integrale di Ito può essere rappresentato come un processo dinamico, e questo dà strumenti di ricerca molto potenti che voi non avete.
Il capitale di qualsiasi TS su un SB simmetrico è una martingala.
Per introdurre la nozione di integrale, è necessario introdurre la nozione di processo di Wiener. È anche un sistema dinamico?
Il capitale di qualsiasi TS su un SB simmetrico è una martingala.
Per introdurre la nozione di integrale, Ito deve introdurre la nozione di processo di Wiener. È anche un sistema dinamico?
1) Esprimerlo in una forma formalizzata. Per favore.
2) Certo. Se non sapete come, vi darò un indizio.
La tua teoria?
1. No
2. Non ci dovrebbero essere supposizioni nella teoria
3. La parola "sempre" deve ancora essere provata.
E in generale, ogni teoria è costruita su prove.
Mio, nel senso di ciò che ho scritto nei miei articoli (non inventati da me, ovviamente). Anche se gli articoli non sono nemmeno miei)
1) Per i commercianti l'incertezza è evidente. Basta leggere questo forum.
2) Qualsiasi teoria è costruita sulla base di alcuni presupposti (di solito chiamati definizioni, assiomi, postulati, ecc.)
3) Ilcapitale di qualsiasi TS su un SB simmetrico è una martingala (l'aspettativa è una costante).
1) Esprimere questo in modo formalizzato. Per favore.
2) Certo. Se non sapete come, vi darò un indizio.
1) Il capitale è uguale all'integrale Ito del volume di posizione di un processo di Wiener. Il volume di posizione è un processo costante a tratti con punti di discontinuità in punti markoviani nel tempo. Come risultato, otteniamo una martingala.
2) Qualsiasi processo casuale è, per definizione, una famiglia di variabili casuali. Una variabile casuale è definita anche attraverso sistemi dinamici?
La domanda che bisogna porsi è cosa nel forex (in particolare qui) può essere definito un processo casuale e in che misura.
Senza definire questo, senza separare le mosche dai gattini, tutti i ragionamenti e i calcoli sono "fluttuanti".
Per chiarire: ci sono vincoli fisici su qualsiasi intervallo di tempo (o limite alle fluttuazioni). Provengono dallapolitica monetaria, dai regolamenti valutari e dalle leggi/atti/statuti/regole dei partecipanti, dal paniere valutario concordato.
E l'intero processo di trading è "casuale" solo fino a un certo punto, all'interno di una finestra ammissibile. Dopo tutto, le valute non sono solo "oggetti di speculazione", ma sono anche un mezzo di pagamento, hanno anche potere d'acquisto. :-)
1) Il capitale è uguale all'integrale Ito del volume di posizione di un processo di Wiener. Il volume di posizione è un processo costante frammentario con punti di rottura in punti markoviani nel tempo. Come risultato, otteniamo una martingala.
2) Qualsiasi processo casuale è, per definizione, una famiglia di variabili casuali. Una variabile casuale è anche definita da voi attraverso sistemi dinamici?
1) Queste sono le tue parole:"Non sto confutando l'affermazione che è impossibile fare soldi su SB. Dov'è questa formalizzazione matematica? Non ti sto chiedendo una descrizione verbale della tua comprensione di tutte queste sciocchezze, mauna formalizzazione matematica.
2) A quanto pare non hai familiarità con il concetto di filtro modellante.
1) Queste sono le tue parole:"Non sto confutando l'affermazione che è impossibile fare soldi su SB. Dov'è questa formalizzazione matematica? Non ti sto chiedendo una descrizione verbale della tua comprensione del tutto, mauna formalizzazione matematica di essa.
2) A quanto pare non hai familiarità con il concetto di filtro modellante.
1) Dimostrate di aver capito cos'è una martingala, poi scriverò di più.
2) È più probabile che lei non abbia familiarità con le basi della teoria della probabilità.
La domanda che bisogna porsi è cosa nel forex (in particolare qui) può essere definito un processo casuale e in che misura.
Senza definire questo, senza separare le mosche dalla pula, tutti i ragionamenti e le conclusioni sono "fluttuanti".
Per chiarire: ci sono vincoli fisici su qualsiasi intervallo di tempo (o limite di fluttuazione). Provengono dallapolitica monetaria, dai regolamenti valutari e dalle leggi/atti/statuti/regole dei partecipanti, dal paniere di valute concordato.
E l'intero processo di trading è "casuale" solo fino a un certo punto, all'interno di una finestra ammissibile. Dopo tutto, le valute non sono solo "oggetti di speculazione", ma sono anche un mezzo di pagamento, hanno anche potere d'acquisto. :-)
C'è una battuta: "nulla è casuale nei processi casuali")
Ha senso usarli solo se ci sono alcune regolarità nella casualità - come la presenza di convergenza delle frequenze degli eventi. A volte tali regolarità non sono rilevabili (a causa della scarsità di dati, per esempio) allora sono solo postulate).
Il problema è che non ci sono altri approcci per modellare l'incertezza che siano altrettanto sviluppati.