Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 343
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1) No, i giocatori non sono commercianti individuali, ma alcuni gruppi omogenei di commercianti in cui si divide la loro totalità. Lo stesso vale per i partecipanti istituzionali al mercato - sono divisi in uno o più gruppi omogenei, ognuno dei quali è percepito come un attore separato.
2) L'obiettivo è ovviamente molto più modesto dell'effetto sul prezzo. 3) Vorrei capire, con semplici esempi, il possibile meccanismo che porta alla sua non stazionarietà.
4) Il sistema nel suo insieme può essere markoviano, ma la serie dei prezzi stessa può essere non markoviana.
1) Tu personalmente, seduto al monitor, percepisci il grafico di un particolare strumento come un trader separato e non come un membro di qualche gruppo. Per voi personalmente in questo momento tutti i gruppi, omogenei o eterogenei, nella loro totalità rappresentano l'elemento mercato.
2) Non si tratta di te come trader che influenza il prezzo. Al contrario, si tratta di garantire che le vostre azioni come trader non provochino una reazione da parte dell'elemento di mercato.
3) È ora di capire che la stazionarietà non è la norma ma l'eccezione alla regola. Nel vasto e immenso oceano della non stazionarietà, ci sono isole molto rare e molto piccole chiamate (pseudo-)stazionarietà.
4) Di che tipo di sistema stai parlando? Se un sistema deve descrivere una serie di prezzi non markoviana, allora non può essere un sistema markoviano.
4) Di che tipo di sistema stai parlando? Se un sistema deve descrivere una serie di prezzi non markoviana, allora quel sistema non può essere markoviano.
Significa qualcosa come i modelli di Markov nascosti- le variabili vengono aggiunte e il sistema complicato viene trattato come markoviano. Non credo nella capacità magica del passato di influenzare direttamente il futuro - solo attraverso il presente, le cui informazioni non sono disponibili per noi (ma disponibili per i market maker, per esempio).
1) Tu personalmente, seduto al monitor, percepisci il grafico di un particolare strumento come un trader individuale, non come un membro di qualche gruppo. Per voi personalmente in questo momento, tutti i gruppi, omogenei o eterogenei, nella loro totalità rappresentano l'elemento mercato.
Se non li vediamo, non significa che non esistano. Possiamo vederli indirettamente - applicando i nostri modelli ai prezzi. Questo è un metodo abbastanza normale di conoscenza scientifica (nessuno ha visto neanche l'elettrone).
2) Non si tratta di te come trader che influenza il prezzo. Al contrario, si tratta del fatto che le tue azioni come trader non provocheranno una reazione degli elementi del mercato.
Ci sarà una reazione, ma non a voi personalmente, ma all'aggregato di commercianti che agiscono in modo simile al vostro. Non date per scontato che le azioni dei commercianti siano molto particolari.
3) È ora di capire che la stazionarietà non è la norma ma l'eccezione alla regola. Nel vasto e immenso oceano della non stazionarietà, ci sono isole molto rare e molto piccole chiamate (pseudo)stazionarietà.
Quindi stiamo cercando queste isole come possiamo. A volte si rivelano essere ciò che a prima vista sembrava non stazionarietà, a volte è il contrario.
È qualcosa come i modelli di Markov nascosti- le variabili vengono aggiunte e il sistema complicato viene trattato come markoviano. Non credo nella capacità magica del passato di influenzare direttamente il futuro - solo attraverso il presente, le cui informazioni non sono disponibili per noi (ma disponibili per i market maker, per esempio).
Sistemi di feedback - e nessuna magia, e la fede non gioca alcun ruolo qui.
Il ritardo nei trasporti è un esempio di questo impatto.
Se non li vediamo, non significa che non esistano. Possiamo vederli indirettamente - applicando i nostri modelli ai prezzi. Questo è un metodo di cognizione scientifica perfettamente normale (nessuno ha visto neanche l'elettrone).
Ci sarà una reazione, ma non a voi personalmente, ma a un insieme di trader che agiscono in modo simile al vostro. Non bisogna dare per scontato che le azioni dei commercianti siano molto particolari.
Quindi stiamo cercando queste isole come possiamo. A volte si rivelano essere ciò che a prima vista sembra instabile, a volte è il contrario.
Io e te vediamo il problema in modo diverso e lo risolviamo in modo diverso.
Vi auguro ogni successo.
Sistemi di feedback - e nessuna magia, e la fede non gioca alcun ruolo qui.
Il ritardo nei trasporti è un esempio di questo tipo di influenza.
È solo una semplificazione del modello di processo, anche se molto utile.
Io e te vediamo il problema in modo diverso e lo risolviamo in modo diverso.
Vi auguro di avere successo.
Allo stesso modo. Buona fortuna a tutti noi.
Questa è solo una leggera semplificazione del modello di processo, anche se molto utile.
Allo stesso modo. Buona fortuna a tutti noi.
Tr.lag non è come una semplificazione del modello di processo, ma come un elemento del modello di processo.
Tr.lag non è come una semplificazione del modello di processo, ma come un elemento del modello di processo.
È il risultato di qualche processo complesso, che di solito non viene studiato in dettaglio, e quindi viene trattato come un dato di fatto fin dall'inizio.