Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 305
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il widget non funziona.
Per inserire un widget, devi essere l'amministratore della risorsa. Questo è possibile sul tuo sito web o, per esempio, su un sito web basato su WordPress (se un'estensione HTML è installata).
Per inserire un widget, devi essere l'amministratore della risorsa. Questo è possibile sul proprio sito o su un sito basato su WordPress, per esempio (se si installa l'estensione HTML).
È uno strano approccio - il commerciante deve essere l'amministratore della risorsa, o negoziare con l'amministratore della risorsa per inserire il widget... Con questo approccio, il widget è inutile.
Vi ricorderete per cosa è stato creato il widget e per chi, qual è la funzione del widget.
I widget possono essere inseriti senza problemi, per esempio.
Pensate al fatto che prendendo le differenze come input, state eliminando la componente di tendenza dalla considerazione, e quindi vi ritrovate esattamente con della spazzatura,
Tuttavia, questo è il segnale di ingresso. Il mercato è solo l'addizionatore (integratore) di questo segnale d'ingresso. Come potete vedere dall'immagine, non c'è niente di ovvio (tendenze) in esso. Altrimenti ci sarebbero oscillazioni di rumore intorno allo zero. Cioè, tutti i movimenti sono profondi sotto il rumore.
Ora prendete il moto browniano - inizialmente non ci sono tendenze, solo rumore e niente più. Se li sommiamo, otterremo tendenze, modelli piatti e un quadro indistinguibile dal mercato. Tutto può essere fatto in qualsiasi "Matrix" in 15 minuti, se volete.
Ecco un'immagine del moto browniano. È solo un caso). Le serie temporali del mercato hanno la maggior parte delle proprietà delle serie di moto browniano.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Винеровский_процесс
La distribuzione normale si riduce facilmente alla distribuzione reale del mercato, allora le immagini saranno indistinguibili del tutto. In altre parole, solo un processo casuale ha generato le serie temporali equivalenti a quelle del mercato che analizziamo e cerchiamo di trovare alcune regolarità in esse.
Pensate al fatto che prendendo le differenze come entrata, eliminate la componente di tendenza dalla considerazione, e quindi vi ritrovate esattamente con della spazzatura,
Non è spazzatura - è volatilità, commercia meravigliosamente.
L'immagine mostra grandi deviazioni da tre sigma - queste sono solo le code spesse ed è il comportamento del sistema di trading quando ritorna a uno stato stazionario che è fondamentale. Le crisi mondiali sono solo delle code spesse: raramente ma rapidamente.
E cos'è una tendenza se non possiamo distinguere un'inversione da una correzione?
Non è spazzatura - è volatilità, scambiata perfettamente.
L'immagine mostra grandi deviazioni da tre sigma - queste sono solo le code spesse ed è il comportamento del sistema di trading quando ritorna a uno stato stazionario che è fondamentale. Le crisi mondiali sono solo delle code spesse: raramente ma rapidamente.
E cos'è una tendenza se non possiamo distinguere un'inversione da una correzione?
San Sanych, commercio nel canale, se sai come, difendere l'onore del 101° istituto :)
Non è spazzatura - è volatilità, scambiata perfettamente.
L'immagine mostra grandi deviazioni da tre sigma - queste sono solo le code spesse ed è il comportamento del sistema di trading quando ritorna a uno stato stazionario che è fondamentale. Le crisi mondiali sono solo delle code spesse: raramente ma rapidamente.
E cos'è una tendenza se non possiamo distinguere un'inversione da una correzione?
Esattamente, piuttosto che scambiare un'uscita di adder (mercato) che si trova in profondità sotto il rumore e indistinguibile dal moto browniano, è molto più efficiente e più facile scambiare spazzatura di input statisticamente stabile. Ed è più efficiente scambiare non le code improbabili, ma il centro della distribuzione, che è circa 50-60 pts (per i futures) al massimo. E le code arriveranno e si adatteranno da sole, senza alcuna previsione.
E perché non tutti insieme? Prendiamo una distribuzione t obliqua e go....
Proprio così, invece di scambiare l'uscita dell'adder (mercato) che si trova in profondità sotto il rumore ed è indistinguibile dal moto browniano, è molto più efficiente e facile scambiare la spazzatura statisticamente stabile dell'input. Ed è più efficiente scambiare non le code improbabili, ma il centro della distribuzione, che è circa 50-60 pts (per i futures) al massimo. E le code arriveranno e si adatteranno da sole, senza alcuna previsione.
Bene... Se per te i movimenti del mercato sono"indistinguibili dal moto browniano" edè "più facile per tescambiare spazzatura di input statisticamente stabile", allora così sia.
Ma non tirare in ballo le"code", e tanto meno che"le code verranno e si adatteranno da sole".
E riguardo al"prevedere" - questo non è il luogo adatto. C'era un thread enorme da qualche parte, dove si cercava di prevedere tutto, agitando la coda. Non so dove siano finite quelle code e dove si inseriscano... Quello è il tuo posto. Non è questo il punto.
Perché non tutti insieme? Prendete la distribuzione t smussata e go....
Non capisco. Cosa intende per "Perché non tutti insieme?
Se la coda, è automaticamente scambiata, non ha bisogno di essere scambiata in nessun modo speciale per questo. E il centro, su 50 pips di movimento, ne prenderemo 30-40. Tenendo conto dei possibili errori di entrata, otterremo in media ~20 pip da una posizione.
O intende l'uscita dal mercato? In generale, non capisco, chiarire.