Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 269

 

Ma se consideriamo che ogni nuovo atto successivo del "presente(j)" non parte da zero, ma dal livello formato da tutti gli atti precedenti, l'immagine della formazione del "FUTURO" globale sarà più corretta.

E in questo caso non ci sarà saturazione!!! E giustamente ;)

 
avtomat:


È, in senso figurato, un colpo singolo allungato, o altrimenti, una funzione delta spalmata nel tempo.


Evidenziato - non ho incontrato una tale interpretazione).

Si discosta dalla definizione classica della funzione delta.

Sarebbe più corretto parlare di una sorta di trasformazione in finestra (in nome del rispettato (senza ironia) Yusuf) dovuta alla finitezza dell'intervallo di tempo in questione?

 
sergeyas:

Evidenziato - non ho incontrato una tale interpretazione).

Si discosta dalla definizione classica della funzione delta.

Forse è più corretto parlare di qualche trasformazione di finestra (in nome del caro (senza ironia) Yusuf) dovuta alla finitezza dell'intervallo di tempo considerato?



È stato espresso in modo figurato. ;)

Naturalmente, differisce dalla definizione classica di una funzione delta. ;)

Ecco perché parlo di allungamento nel tempo della quantità di moto inizialmente concentrata in un punto. Dopo tutto le trasformazioni di Yusuf possono essere considerate da queste posizioni.

 
avtomat:

Ma se consideriamo che ogni nuovo atto successivo del "presente(j)" non parte da zero, ma dal livello formato da tutti gli atti precedenti, l'immagine della formazione del "FUTURO" globale sarà più corretta.

E in questo caso non ci sarà saturazione!!! E giustamente ;)

Yusuf, non dovrai dormire bene per qualche mese per inserire correttamente le condizioni iniziali nella formula di calcolo del futuro - attaccamento ai livelli caratteristici ;)

Anche se, secondo me, non è l'ultimo momento importante che dovrà essere preso in considerazione...

Non è così semplice...

Ma è interessante.

 
sergeyas:

Yusuf, non dovrai dormire bene per diversi mesi per inserire correttamente le condizioni iniziali nella formula di calcolo del futuro - un riferimento ai livelli caratteristici;).

Anche se, secondo me, non è l'ultima cosa importante che dovrete prendere in considerazione...

Beh, non è così semplice...

Ma è interessante.


Naturalmente, penseremo ancora per arrivare alla verità, ma i risultati preliminari della teoria sono rassicuranti, per esempio, permettono di aprire circa lo stesso numero di posizioni lunghe (192) e corte (190) dall'inizio del 2013 e rimanere in profitto a 0,1 lotto su D1:

Ci sono 1383 barre nella storia
Zecche modellate 1765
Qualità della modellazione n/a
Errori di corrispondenza dei grafici 0
Deposito iniziale 10000.00
Spread Current (20)
Utile netto 20503.92
Profitto totale 28009.00
Perdita totale -7505.08
Redditività 3,73
Payoff previsto 53,68
Prelievo assoluto 370,00
Prelievo massimo 4099,12 (17,17%)
Il drawdown relativo è del 17,17% (4099,12)
Totale scambi 382
Posizioni corte (% vittoria) 192 (93,23%)
Posizioni lunghe (% vittoria) 190 (96,84%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 363 (95,03%)
Operazioni in perdita (% di tutte) 19 (4,97%)
Il più grande
commercio redditizio 79,76
commercio perdente -1757.36
Media
commercio redditizio 77,16
commercio perdente -395.00
Numero massimo
vittorie continue (profitto) 187 (14608.12)
Perdite continue (perdita) 17 (-7444.64)
Massimo
profitto continuo (numero di vittorie) 14608.12 (187)
Perdita continua (numero di perdite) -7444.64 (17)
Media
vincite continue 121
Perdita continua 6

 
avtomat:

Ma se consideriamo che ogni nuovo atto successivo del "presente(j)" non parte da zero, ma dal livello formato da tutti gli atti precedenti, l'immagine della formazione del "FUTURO" globale sarà più corretta.

E in questo caso non ci sarà saturazione!!! E giustamente ;)

Oleg, correttamente notato, in questo caso. In realtà, per semplicità, ho considerato l'azione di un momento unitario al tempo t=0 per la variante semplificata n=1, anche se, in realtà, lo spazio è n - dimensionale e l'impedenza del sistema a sono determinati da dati reali e possono prendere qualsiasi valore, anche se, anche così, le relazioni per P, H, B rimangono immutabili e la condizione di normalizzazione P+H+B=1 è soddisfatta. Hai ragione, infatti, a causa dell'emergere e morire di nuovi processi dinamici, non ci sarà mai una saturazione, ma se un evento si verifica improvvisamente, per esempio come una notizia globale, allora le sue caratteristiche possono essere notate e distinte dal comportamento generale del mercato. Tutto il lavoro è fatto solo per il gusto di farlo.
 
sergeyas:

Evidenziato - non ho incontrato una tale interpretazione).

Questo è in contrasto con la definizione classica della funzione delta.

Sarebbe più corretto parlare di una sorta di trasformazione in finestra (in nome dello stimato (senza ironia) Yusuf) dovuta alla finitezza dell'intervallo di tempo in questione?


Hai notato bene, tendo a pensare che, in effetti, il futuro entra nel passato attraverso la finestra del presente, come mostrato prima, e tutto accade quasi in un lampo; quando recuperiamo, spesso è troppo tardi per cercare di cambiare e/o agire:


 
avtomat:

Ma se consideriamo che ogni nuovo atto successivo del "presente(j)" non parte da zero, ma dal livello formato da tutti gli atti precedenti, l'immagine della formazione del "FUTURO" globale sarà più corretta.

E in questo caso non ci sarà saturazione!!! E giustamente ;)


Realizzando tali costruzioni, peratti identicidi "presente(j)" si ottiene il seguente quadro di formazione globale di "FUTURO":

In questo caso, la saturazione non si verifica. Alla fine del transitorio, il processo si stabilizza e si stabilisce un movimento a velocità costante. (Vi ricordo che qui tutti gli atti sono identici)

In questo caso il movimento viene effettuato in passi discreti.

Così, il FUTURO non si ferma nel suo sviluppo, ma va avanti e verso l'alto, si evolve, si sviluppa.

Un tale movimento monotono stabilito può essere visto come un vettore evolutivo globale.

Poi, come esperimento, si possono introdurre diversi tipi di modulazione, - per valutare la loro influenza sul carattere del movimento.

 

La modulazione può essere introdotta sia per i singoli atti che per il processo risultante.

Per esempio, introducendo una modulazione molto semplice si ottengono dei movimenti così familiari :)

(tali movimenti avevano anche un nome speciale stupido, chiamandolo "volatilità", che indica chiaramente la mancanza di comprensione della natura del fenomeno e il desiderio di nascondere l'incomprensione dietro un "termine" stupido)

Nota bene: nessun generatore di casualità è stato utilizzato nella costruzione di questo processo modulato!!!

Ecco queste funzioni modulari semplici, non lineari nonostante la loro semplicità:

.

Spero che questo semplice esempio dia un'idea del perché il compito di determinare i coefficienti di ponderazione è di per sé complesso e ambiguo, come ho detto prima.

 
tol64:


Come si calcola l'efficienza? Come questo? Solo allora è necessario chiarire cosa si intende per:

A - lavoro utile.

Q è l'energia spesa.

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P.S. È solo il fattore di recupero. ))

Fattore di efficienza.

Vite nel calcolo dell'efficienza.