Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 215
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La teoria senza pratica è morta e la pratica senza teoria è cieca.
Parole d'oro! Ma per valutare il lavoro del mio algoritmo, in modalità di addestramento, una storia di tick è sufficiente. In pratica il lavoro dell'algoritmo sarà 1 su 1, l'unica differenza sarà il profitto, a causa dello spread fluttuante e ogni sorta di forza maggiore.
_new-rena:
Uso una cronologia in tick, altrimenti, per una data frequenza di transazioni (passo dell'algoritmo), non funzionerà, perché c'è già una perdita di movimento di prezzo sui minuti. Se la mia teoria è corretta, non fa assolutamente differenza quale tipo di mercato e con quale frequenza di transazioni (passo dell'algoritmo). Se la mia teoria è corretta, non farà assolutamente alcuna differenza quale mercato sia, quanto spesso vengano fatti i trade (passo dell'algoritmo).
Niente da fare. dimmi le zecche - cosa e come. sono sicuro che funzionerà
.... In pratica, l'algoritmo funzionerà 1 a 1, solo il profitto sarà diverso, a causa dello spread fluttuante e ogni sorta di forza maggiore.
Solo la pratica mostrerà cosa accadrà nella pratica. Sono sicuro che il processo di test rivelerà molti fattori non considerati e molti pericoli nascosti. Inoltre, senza pratica, questi fattori e insidie non sono visibili e quindi non possono essere presi in considerazione subito. E vi auguro di riuscire a superare le difficoltà.
Parole d'oro! Ma per valutare il lavoro del mio algoritmo, in modalità di addestramento, una storia di tick è sufficiente. In pratica, l'algoritmo funzionerà 1 a 1, l'unica differenza sarà il profitto dovuto allo spread fluttuante e ogni sorta di forza maggiore.
Per esempio - se entrate usando ordini stop - perderete molto sullo slippage.... (anche una strategia non aiuta)
Inoltre, senza pratica, questi fattori e insidie semplicemente non sono visibili, e quindi non possono essere presi in considerazione immediatamente. E vi auguro di riuscire a superare le difficoltà.
Non uso altri dati oltre al prezzo, quindi solo lo spread e simili cause di forza maggiore (slippage, disconnessione, ecc.) possono influenzare il profitto, ma solo il profitto, niente può influenzare le prestazioni dell'algoritmo.
P.S. nell'esempio in cui lo spread è di 25 pips, l'impatto dello slippage di 10 pips su ogni trade e lo spread di 15 pips è valutato indirettamente.
Per esempio - se entrate con ordini stop, perderete tanto sullo slippage.... (anche una strategia non aiuterebbe)
P.S. risultati giornalieri _https://forum.mql4.com/ru/49576/page315#942027
Non uso altri dati oltre al prezzo, quindi solo lo spread e simili cause di forza maggiore (slippage, disconnessione, ecc.) possono influenzare il profitto, ma solo il profitto, niente può influenzare le prestazioni dell'algoritmo.
P.S. nell'esempio in cui lo spread è di 25 pips, l'impatto dello slippage di 10 pips su ogni trade e lo spread di 15 pips è stimato indirettamente.
Vai al sodo: metti il tuo algoritmo al lavoro. Poi ci sarà un argomento di discussione. Nel frattempo, mi dispiace, non c'è.