Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 184
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Sembra che stia nascendo una nuova religione...
la fine di tutte le cose sta arrivando!
( canone )
1. non creare un linguaggio di programmazione prima dell'assemblatore2. non creare macchine virtuali
3. non dare per scontato l'assemblatore
4. ricordare il venerdì e non lavorare
5. Leggi il tuo cazzo di processore
6. non dividere per zero!
7. non usare zuccheri di sintassi e altri tipi di programmazione funzionale
8. non copiare
9. non trollare
10. Non desiderare il codice del tuo vicino, non desiderare il computer del tuo vicino, né il mouse né la tastiera
( apocrifo )
~1. Che tu non abbia altri dei all'infuori della Funzione~2 Non creare capi, non venerarli e non servirli
~3. Non creare effetti collaterali invano
~4. Siate consapevoli del venerdì e siate pigri
~5. Leggere Lisp e C.
~6. Non cancellate i test rotti, correggeteli.
~7. Non scrivere in C++.
~8. Non rompere la licenza GPL.
~9. Non incolpate il vostro vicino per una costruzione rotta.
~10 Non desiderare la piattaforma del tuo vicino
Questo può essere una sorpresa. Ma potete guardare le citazioni nel fine settimana.
Ma non puoi trovare lo stesso flusso di tick nemmeno in due broker.
Questo può essere una sorpresa. Ma potete guardare le citazioni nel fine settimana.
Ma è impossibile trovare lo stesso flusso di tick anche presso due broker.
Ho detto nelle pagine precedenti che non sono un convinto sostenitore dell'equilibrio, ma sembra che questa idea sia promettente.
Sto anche considerando Renko e Kagi. Ma di nuovo, abbiamo bisogno di un metodo per verificare la verità, altrimenti è solo una nuova religione.
Ho detto nelle pagine precedenti che non sono un convinto sostenitore dell'equilibrio, sembra solo un'idea promettente.
Sto anche considerando renko e kagi. Ma di nuovo, abbiamo bisogno di un metodo per verificare la verità, altrimenti è solo una nuova religione.
D'accordo. Si potrebbe considerare, ma l'enfasi nel mio cipiglio non dovrebbe essere.
Mi è piaciuta l'idea di Avaps sulla quantificazione del prezzo. I PF priceframes (simili ai TF timeframes) dovrebbero essere formati come decimi (PF 10000 invece di TF 1 min.), millesimi (PF 1000 invece di TF 39 min.), centesimi (PF 100 invece di TF 1 ora), decimi (PF 10 invece di TF 1 giorno) frazioni di variazioni di prezzo in valore assoluto o qualcosa del genere. Sarebbe interessante guardare un tale grafico. Forse qualcuno lo farà o se esiste già, per favore datemi un link. Cosa ne pensate?
Pieno di implementazioni. Renko o rengbars. Non sono la stessa cosa. I primi hanno due prezzi, i secondi hanno tre prezzi.
Ho un costruttore di rengbars sul mio FTP. Siete i benvenuti a provarlo.
Ho un costruttore di Rengebars sul mio FTP.
Pieno di implementazioni. Renko o rengbars. Non sono la stessa cosa. Il primo ha due prezzi, il secondo ha tre prezzi.
Ho un costruttore di rengbar sul mio FTP. Sei il benvenuto a provarlo.
mmmmm... figo, FTP :)))
Pieno di implementazioni. Renko o rengbars. Non sono la stessa cosa. Il primo ha due prezzi, il secondo ha tre prezzi.
Ho un costruttore di rengbar sul mio FTP. Sei il benvenuto a provarlo.