Indicatori predittivi - pagina 10
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È molto difficile trovare condizioni di entrata/uscita standard per tutte le occasioni ed è per questo che non sono ancora state inventate. Questo problema era rilevante 100 anni fa e non ha perso la sua rilevanza ora. Conclusione: non è un problema che può e deve essere risolto, è formulato in modo sbagliato, quindi è insolubile. Dovremmo abbandonare questo problema insolubile, perché riflette il nostro desiderio di conquistare il mercato senza conoscere le sue leggi. Allora il problema di entrata/uscita dovrebbe essere formulato diversamente. Abbiamo bisogno di una chiave per la serratura, di cui non conosciamo il codice. Quindi gli standard non saranno d'aiuto. Bisogna cercare segnali qualitativi e quantitativi e cercare di raggrupparli sotto certe regole, accettando l'inevitabile perdita di una parte del profitto apparente. Prima devi prendere il livello 55/45 ed esserne felice, poi forse guardare indietro al 60/40.
No. Non c'è bisogno di cercare alcun codice. Le dinamiche di mercato, cioè l'accelerazione o la decelerazione, mostrano dove sono i migliori punti di entrata/uscita. E anche la gamma di deviazioni, come i punti. Se nel salto dei prezzi giapponesi il segnale salta di 8-9 deviazioni standard dalla media, è chiaro che si tratta di un'anomalia e disarmonia finanziaria come "terremoto finanziario" e poi torna alla normalità, cioè correzione, ma non torna semplicemente alla normalità, ma salta l'inerzia molto di più, cioè ci sarà fluttuazione aperiodica, spostamento del vettore di forza (direzione). Tutto si riflette in tutto.
La velocità è la prima derivata, si può usare l'angolo di regressione lineare o lo spostamento di 2 medie. L'indicatore MACD lo mostra. L'accelerazione è 2°. L'indicatore OsMA lo mostra. Le variazioni delle loro ampiezze, cioè le oscillazioni dell'onda, formano "scivoli", picchi e avvallamenti. Quando si rallenta, si verifica una "divergenza", cioè i picchi successivi saranno più piccoli dei precedenti. Questo è precisamente il momento migliore per le entrate e le uscite. Quando i picchi sono in aumento, si tratta di un aumento della tendenza, una "convergenza". Si possono anche usare dati numerici diretti, per esempio misurando gli zig zag del ginocchio di diverse gamme e i loro rapporti. Usandoli, possiamo anche calcolare il vettore di potenza e alcune altre caratteristiche.
Qui il problema principale è la scelta del periodo e la gamma di ampiezza e tempo di trading, a breve, medio o lungo termine. Dovremmo vedere che gli indicatori sono in risonanza con l'onda. Su un periodo invariabile, nessuno può facilmente entrare in una fase. L'hanno ottenuto un paio di volte o ottimizzato nel tester, e poi non l'hanno ottenuto. Tenendo conto che il segnale consiste in un insieme di onde, bisogna usare diversi metri, meglio moltiplicando il periodo per 2, rapporto aureo, e classificarlo o fare la sintonizzazione automatica, come si fa in radiotecnica, dove i ricevitori sono sintonizzati automaticamente dopo aver catturato il segnale. E bisogna ancora fare tutto questo per far corrispondere completamente l'immunità reale del segnale e del rumore. Se si usano le medie per il filtraggio, capire quanto sono in ritardo. Se non ci sono oscillazioni e divergenze, e l'inversione avviene bruscamente, è necessario sapere se si tratta di un'anomalia o meno, cioè gli intervalli di deviazione media.
E per le gamme di deviazioni dal normale è necessario conoscere la media di ogni coppia. GBP e JPY hanno caratteristiche molto diverse, come i caratteri dei popoli, l'altezza, il peso, il movimento e il comportamento, e il loro incrocio GBPJPY (il figlio di tale matrimonio) lo è ancora di più. Questa proprietà è usata dagli "scalper" per il trading notturno, e da alcuni per il day trading, così come da competenti "agenti di mediazione".
E naturalmente se è fatto in modalità multicurrency, allora è fantastico. L'unico MACD normalizzato in tutte le principali coppie in un grafico, come un arcobaleno, mostra immediatamente la relazione tra le coppie. E se qualche coppia è uscita dal mucchio, tornerà sicuramente, perché non può rimanere nello stato anormale per molto tempo. Il mercato delle valute è sempre auto-bilanciato, e le banche o i grandi fondi prendono misure per equilibrare il mercato. Oppure creano una disarmonia artificiale, come l'ultima in Giappone, per capitalizzarla, ma è una questione di quanto sono fortunati e di quanto bene lo sanno fare. In questo caso un numero enorme di depositi viene ucciso o gli stop-loss vengono leccati, come le persone in un terremoto o in una guerra. Se una coppia sale e l'altra scende, per esempio USDPY sale e GBPUSD scende, inoltre di notte, questa è manipolazione, vendono la sterlina per aumentare il valore dello yen. Qualche ora dopo lo rivenderanno, e al mattino, quando l'euro si sveglierà, la sterlina salirà, come nel break-down mattutino, e lo yen scenderà, se non si troverà qualche capro espiatorio, come NZDUSD, ma si vedrà quando andranno in direzioni opposte.
Ma ho descritto questo approccio molto generale. Sono possibili soluzioni completamente non convenzionali.
Ti tortureranno con i codici, ci possono essere milioni di matrici...
3. Tutti i partecipanti si impegnano a trasferirmi onestamente il 10% del profitto derivante dall'eventuale uso dell'indicatore e del consulente nella pratica, che dividerò equamente con il mio programmatore per il suo lavoro, integrità, dedizione e talento e per aver tradotto tutte le idee dei partecipanti nel codice di tutti i tipi di programmi;
hmm...
dov'è la parola su come condividere le perdite o almeno i rischi? o fare trading su conti demo e condividere onestamente i demobucks?
Yusuf, hai ragione ad agitarti sui forum in lingua russa, perché solo gli slavi possono rinunciare a tutto per l'idea, a vivere nei debiti e sperare in un rapido profitto, a ricevere uno stipendio di 500 dollari per il lavoro principale, e ad avere un deposito nella DC di 1000 dollari. Prova ad agitarti nei forum inglesi - la gente lì è più ricca, ma sul dare i tuoi soldi ad uno sconosciuto - molto meno fiducioso, forse ti spiegheranno quali sono i rischi, i tuoi suggerimenti suonano come un vecchio detto dell'esercito: "Prima si fuma il tuo, e poi ognuno se stesso".
E se si costruisce un sistema basato su previsioni, le previsioni devono essere più del 90% accurate. Altrimenti, non potete compensare gli inevitabili errori che si verificheranno.
Può spiegarlo in poche parole?
Può spiegarlo in poche parole?
Non si tratta solo di prevedere la forma, ma anche di vincere la differenza tra entrata e uscita.
Dato che il segnale fluttua ampiamente, mettere degli stop è difficile. E dovete rendervi conto che guadagnerete in piccole porzioni e perderete in grandi porzioni. Ma se l'importo è "morte", cioè non mi interessa cosa gli succede, allora posso correre il rischio a valori percentuali più bassi, come aspettare gli errori.
Ho provato a costruire Expert Advisors di trading basati su previsioni, ma lasciano molto a desiderare, perché ero di fretta e nei fine settimana, quindi ho l'impressione che ho bisogno di circa questa percentuale di credibilità. Ma è un peccato che non possa essere fatto a pezzi e che il tempo della vita umana non sia infinito, altrimenti l'avrei provato in modo più approfondito e professionale e allora sarei stato in grado di dirlo in modo più preciso, più completo e con più sfumature.
Figar0:
E se si costruisce un sistema basato su previsioni, le previsioni devono essere più del 90% accurate. Altrimenti non potete compensare gli inevitabili errori che si verificheranno.
Sì, perché? Sarei felice con il 55%.
Sì, perché? Il 55% sarebbe abbastanza buono per me.
No, sembra così, bisogna fare l'involucro con attenzione. La previsione può mostrare correttamente l'inversione e la fine della barra sarà nello spazio in cui la posizione dovrebbe essere chiusa e non aperta. E viceversa. L'ho controllato usando condizioni molto approssimative per le entrate e le uscite dai cambi di direzione e ho filtrato fortemente la previsione a causa di ciò. Probabilmente, un buon legame sarebbe sufficiente per il 70%.
Lì, se la previsione è sbagliata, di regola si perde molto di più, perché molto probabilmente ci si troverà contro un'onda di tendenza inversa. E quando la previsione ha successo, grazie all'automazione dell'Expert Advisor, il robot non avrà successo finché tutte le condizioni per aprire o chiudere una posizione saranno soddisfatte.
In generale, dobbiamo aggiungere alla previsione una grande orbita supplementare di dati attuali e la libreria di ordini di apertura-chiusura.
No, sembra così, perché dobbiamo fare l'involucro con attenzione. La previsione può mostrare correttamente l'inversione ma la fine della barra sarà nello spazio in cui la posizione dovrebbe essere chiusa piuttosto che aperta. E viceversa. L'ho controllato in condizioni molto difficili per le entrate e le uscite. Forse il 70% sarebbe sufficiente in caso di buon legame.
Se la previsione è sbagliata, di solito si perde molto di più, perché molto probabilmente ci si troverà contro un'onda di tendenza inversa. E quando ha successo, come ho detto, a causa degli automatismi imperfetti dell'Expert Advisor sarete a corto.
Sì, perché? Il 55% sarebbe abbastanza buono per me.
Dove, lì?
Quando si utilizza un Expert Advisor basato su un indicatore di previsione.
Per esempio, se compri, dovresti cercare di catturare la posizione di prezzo inferiore in un tempo breve rispetto alla media breve, altrimenti l'EA inizierà a lavorare, dove il profitto sarà piccolo. Se questo non funziona, è meglio non entrare, perché il treno è partito. All'uscita, si dovrebbe usare un buon approccio, ad esempio, usando la parabolica, altrimenti si entrerà nella zona in cui non ci sarà profitto o sarà negativo. Se su una lunga distanza si può "break-even", dopo che il prezzo parte su 30-35 punti dalla posizione aperta. Quindi, l'automazione stessa e la sua implementazione giocheranno un ruolo qui oltre all'imperfezione della previsione.
Yusuf, questo è l'ennesimo megaprogetto per coprire la tua indisponibilità a capire il punto principale: per ottenere una redditività regolare nel trading di strumenti finanziari, devi lavorare sodo per molto tempo. Un modello brillante da solo non basta. Deve essere almeno testato - preferibilmente sulle ipotesi e sui risultati del suo utilizzo. Sulla premessa che è stato controllato molto tempo fa (il risultato è falso). Ma i risultati pratici non sono mai stati ottenuti, perché non esiste un sistema di trading e nessun Expert Advisor.
Ma tu non vuoi lavorare, vuoi fare tutto per gli altri - e ottenere denaro per questo:
1.Giustissimo, è per questo che solo io posso trascinare lo studio delle abitudini del mercato e l'adattamento di ind. e sov. alle sue realtà, soprattutto senza esperienza pratica, ed è per questo che è nata l'idea di un gruppo di lavoro.
2. In modo strano non si cessa di dubitare della correttezza delle ipotesi iniziali che hanno portato alla (18), che è la base dell'indicatore e del consigliere e che finora descrive in modo plausibile il comportamento del prezzo. Se li mettete in discussione, dovreste prima rifiutarvi di usare la (18) come base anche per tutte le ricerche future, senza comprenderla.
3.Ti contraddici pretendendo risultati immediati a fronte di un'enorme quantità di ricerche preliminari, qui vale il detto: sbrigati .......
4. Voglio coinvolgere non solo le mani ma anche le menti dei partecipanti;
4. vuoi trasferire gratuitamente il livello raggiunto e ancora non vedi che l'impegno viene solo con il reddito extra dall'uso dell'esperto creato in comune. Lei ha la capacità di estrarre singole frasi, pezzi e/o parole dal contesto generale di una frase, come dimostra il thread "Annali del forum", dove, su suo suggerimento, vengo esposto come nient'altro che un buffone, ma non mi offendo con lei per il gusto di portare avanti la causa.