Indicatori predittivi - pagina 11
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Dovresti dubitare tu stesso di quelli blu - se sei un vero scienziato e non un ingenuo novizio che vuole essere ingannato.
Se li mettete in dubbio, dovreste prima rifiutarvi di usare la (18) come base per tutte le ricerche future senza averla capita.
Già risolto, Yusuf. Le domande più dirette sulla messa in dubbio della premessa sono state poste a te non solo da me, ma anche da diversi altri nel tuo grande thread, più vicino all'inizio del thread. Vedi i post di Vinin e alsu. Li hai spazzolati via con uno scrocco accademico e con l'autocompiacimento.
Ho l'impressione che lei non capisca veramente il suo "articolo".
Anche tu dovresti avere dei dubbi sull'evidenziazione del blu - se sei un vero scienziato e non un ingenuo novizio che vuole essere ingannato.
È stato trattato, Yusuf. Le domande più dirette sui prerequisiti ti sono state poste non solo da me, ma anche da diversi altri partecipanti alla discussione nel tuo grande ramo.
Il nostro compito è quello di occuparci della (18), non della premessa. Si affrontano prima i prerequisiti dei numeri di Fibonacci, le forchette ...., le farfalle e altre "strategie".
Scusa, ma il tuo famoso (18) è un rapporto derivato dai vaneggiamenti di una cavalla blu.
Come è noto nella logica formale, qualsiasi cosa può essere dedotta dal nonsenso.
P.S. A proposito di contesto: la premessa è il contesto del tuo (18). E ora proponete di trattare la (18) propriamente detta, ignorando l'intero contesto?!
No. Non c'è bisogno di cercare alcun codice. Le dinamiche di mercato, cioè l'accelerazione o la decelerazione, mostrano dove sono i migliori punti di entrata/uscita. E anche la gamma di deviazioni, come i punti. Se nel salto dei prezzi giapponesi il segnale salta di 8-9 deviazioni standard dalla media, è chiaro che si tratta di un'anomalia e disarmonia finanziaria come "terremoto finanziario" e poi torna alla normalità, cioè correzione, ma non torna semplicemente alla normalità, ma salta l'inerzia molto di più, cioè ci sarà fluttuazione aperiodica, spostamento del vettore di forza (direzione). Tutto si riflette in tutto.
La velocità è la prima derivata, si può usare l'angolo di regressione lineare o lo spostamento di 2 medie. L'indicatore MACD lo mostra. L'accelerazione è 2°. L'indicatore OsMA lo mostra. Le variazioni delle loro ampiezze, cioè le oscillazioni dell'onda, formano "scivoli", picchi e avvallamenti. Quando si rallenta, si verifica una "divergenza", cioè i picchi successivi saranno più piccoli dei precedenti. Questo è precisamente il momento migliore per le entrate e le uscite. Quando i picchi sono in aumento, si tratta di un aumento della tendenza, una "convergenza". Si possono anche usare dati numerici diretti, per esempio misurando gli zig zag del ginocchio di diverse gamme e i loro rapporti. Usandoli, possiamo anche calcolare il vettore di potenza e alcune altre caratteristiche.
Qui il problema principale è la scelta del periodo e la gamma di ampiezza e tempo di trading, a breve, medio o lungo termine. Dovremmo vedere che gli indicatori sono in risonanza con l'onda. Su un periodo invariabile, nessuno può facilmente entrare in una fase. L'hanno ottenuto un paio di volte o ottimizzato nel tester, e poi non l'hanno ottenuto. Tenendo conto che il segnale consiste in un insieme di onde, bisogna usare diversi metri, meglio moltiplicando il periodo per 2, rapporto aureo, e classificarlo o fare la sintonizzazione automatica, come si fa in radiotecnica, dove i ricevitori sono sintonizzati automaticamente dopo aver catturato il segnale. E bisogna ancora fare tutto questo per far corrispondere completamente l'immunità reale del segnale e del rumore. Se si usano le medie per il filtraggio, capire quanto sono in ritardo. Se non ci sono oscillazioni e divergenze, e l'inversione avviene bruscamente, è necessario sapere se si tratta di un'anomalia o meno, cioè gli intervalli di deviazione media.
E per le gamme di deviazioni dal normale è necessario conoscere la media di ogni coppia. GBP e JPY hanno caratteristiche abbastanza diverse, come i caratteri dei popoli, l'altezza, il peso, il movimento e il comportamento, e il loro incrocio GBPJPY (il figlio di tale matrimonio) lo è ancora di più. Questa proprietà è usata dagli "scalper" per il trading notturno, e da alcuni per il day trading, così come da competenti "agenti di mediazione".
E naturalmente se è fatto in modalità multicurrency, allora è fantastico. L'unico MACD normalizzato in tutte le principali coppie in un grafico, come un arcobaleno, mostra immediatamente la relazione tra le coppie. E se qualche coppia è uscita dal mucchio, tornerà sicuramente, perché non può rimanere nello stato anormale per molto tempo. Il mercato delle valute è sempre auto-bilanciato, e le banche o i grandi fondi prendono misure per equilibrare il mercato. Oppure creano una disarmonia artificiale, come l'ultima in Giappone, per capitalizzarla, ma è una questione di quanto sono fortunati e di quanto bene lo sanno fare. In questo caso un numero enorme di depositi viene ucciso o gli stop-loss vengono leccati, come le persone in un terremoto o in una guerra. Se una coppia sale e l'altra scende, per esempio USDPY sale e GBPUSD scende, inoltre di notte, questa è una manipolazione, vendono la sterlina per aumentare il valore dello yen. Qualche ora dopo lo rivenderanno, e al mattino, quando l'euro si sveglierà, la sterlina salirà, come nel break-down mattutino, e lo yen scenderà, se non si troverà qualche capro espiatorio, come NZDUSD, ma si vedrà quando andranno in direzioni opposte.
Ma ho descritto questo approccio molto generale. Sono possibili soluzioni completamente non convenzionali.
Ti tortureranno con i codici, ci potrebbero essere milioni di matrici...
L'apparente mistero del mercato sta nel fatto che, contrariamente alle nostre nozioni sull'inerzia inevitabile, non c'è, e l'apparente inerzia è legata alle congiunzioni (18), dove si permette al prezzo di muoversi, per esempio, verso l'alto formando contemporaneamente una tendenza al ribasso, sulla quale salta come se niente fosse, mantenendo la dinamica, ma cambiando direzione, come un oggetto privo di massa. Quindi ci sono cambiamenti "improvvisi" di direzione e di valori. È inutile indovinare i valori futuri dei prezzi o costruire una strategia basata sull'analisi della storia. Il mercato è sempre originale e, come i partecipanti hanno giustamente sottolineato, un pezzo di esso non è come un altro. Ci sono miliardi di combinazioni in cui è facile perdersi.
Hai ragione, abbiamo bisogno di soluzioni non convenzionali, e i codici che ho indicato sono approssimativamente segnati - forse i coefficienti e i parametri (18) funzioneranno come codice.
Scusa, ma il tuo famoso (18) è un rapporto derivato dalla sciocchezza di una cavalla.
Come è noto dalla logica formale, qualsiasi cosa può essere dedotta dal nonsenso.
P.S. A proposito di contesto: la premessa è il contesto del tuo (18). E ora proponi di trattare la (18) propriamente detta, ignorando l'intero contesto?!
La cosa principale è (18), e da dove viene sarà spiegato più tardi, apparentemente non sono riuscito a farlo bene nell'articolo, credo. Anche se l'idea della conclusione e della logica (18) può sembrare senza senso, non perde il suo potere, il mistero di dissipare le illusioni, cambiando fondamentalmente le nostre idee sul mercato, che lo rende difficile da percepire.
.....
3. Tutti i partecipanti si impegnano a rimettermi onestamente il 10% dei profitti derivanti dall'eventuale utilizzo dell'indicatore e del consulente
.....hmm...
E dov'è anche una parola su come condivideremo le perdite, o almeno i rischi? O facciamo trading su conti demo e condividiamo onestamente i demobucks?
Yusuf, hai ragione ad agitarti nei forum in lingua russa, perché solo gli slavi possono rinunciare a tutto per l'idea, a vivere nei debiti e sperare in un rapido profitto, a ricevere uno stipendio di 500 dollari per il lavoro principale, e ad avere un deposito nella DC di 1000 dollari. Prova ad agitarti nei forum inglesi - la gente lì è più ricca, ma sul dare i tuoi soldi ad uno sconosciuto - molto meno fiducioso, forse ti spiegheranno quali sono i rischi, i tuoi suggerimenti suonano come un vecchio detto dell'esercito: "Prima si fuma il tuo, e poi ognuno se stesso".
Sono disposto al 100% a coprire le tue perdite, se sono davvero legate al malfunzionamento di un EA che è già stato portato a regime, piuttosto che alla tua stupidità nell'interferire con il suo lavoro. Dobbiamo prima metterlo in funzione con gli sforzi congiunti del "forum di lingua russa".
Sono completamente d'accordo. Se si impegna a fare ammenda. Posso iniziare domani.
Questo l'ho già annunciato, ma soggetto al fallimento dell'EA e se si seguono le regole di trading stabilite da tutti i partecipanti, non inseguire profitti immaginari, ecc. ecc.
Questo l'ho già annunciato, ma soggetto al fallimento del portato in EA e se si seguono le regole di trading stabilite da tutti i partecipanti, non inseguendo profitti immaginari, ecc ecc.
L'apparente mistero del mercato è che, contrariamente alle nostre idee sull'inerzia inevitabile, non c'è, e l'apparente inerzia è legata alle congiunzioni (18), dove si permette al prezzo di muoversi, per esempio, verso l'alto formando contemporaneamente una tendenza al ribasso, sulla quale salta come se niente fosse, mantenendo la dinamica, ma cambiando direzione, come un oggetto privo di massa. Quindi ci sono cambiamenti "improvvisi" di direzione e di valori. È inutile indovinare i valori futuri dei prezzi o costruire una strategia basata sull'analisi della storia. Il mercato è sempre originale e, come i partecipanti hanno giustamente sottolineato, un pezzo di esso non è come un altro. Ci sono miliardi di combinazioni in cui è facile perdersi.
Hai ragione, abbiamo bisogno di soluzioni non convenzionali, e i codici che ho indicato condizionatamente, sono approssimativamente segnati - forse i coefficienti e i parametri (18) funzioneranno come codice.
L'inerzia è presente in alcuni luoghi. Nelle tendenze lunghe non tutti i partecipanti al mercato hanno il tempo di capire che la direzione cambia e aderiscono alla vecchia direzione per inerzia. Cioè, come ha scritto un professionista americano: "Le tendenze globali impiegano molto tempo a morire".
Sono presenti costanti cambi di direzione, perché ci sono due valute, sono chiamate "coppie". Un giorno la massa d'acquisto totale di una coppia supera l'altra. Ma la componente costante sotto forma di medie lente è spesso ben vista come una "linea di guerra". Cioè, abbiamo quasi sempre una componente longitudinale lenta, poi brevi trasversali, che girano intorno al "centro di gravità". Se il segnale viene decomposto in uno spettro, questo è chiaramente visibile. Tutti cercano di vincere su ogni millimetro del mercato, gli scalper passeranno ad una deviazione di appena 5-10 pips e ad ondate di 9-30 minuti. Per le banche sono increspature nell'acqua, di solito guardano categorie più grandi di 10 volte almeno 50-100 pips, e il tempo per questo è al quadrato dell'ampiezza. Il periodo di un'onda aumenta come il quadrato dell'ampiezza, se non mi credete, prendete almeno la deviazione standard caratteristica cambiando dolcemente il periodo e poi approssimate la dipendenza con una funzione di potenza.
Si ottiene approssimativamente A=B*MathPow(C); dove C sarà approssimativamente 0,5 e B dipenderà dalla "crescita" della coppia di valute. La crescita maggiore in questo caso sarà osservata nel figlio congiunto della sterlina e del neozelandese GBPNZD, cioè potenzialmente la coppia più redditizia, ma c'è anche un enorme spread.
Tra l'altro, ora, come dicono gli osservatori professionisti sul canale televisivo RBC, il trading di mercato è automatizzato al 50%, e ognuno ha i suoi parametri. Ecco perché il vettore di potere sta cambiando rapidamente, ora da una parte, ora dall'altra. E l'equilibrio generale dei fondi di trading e degli affari cambia lentamente e gravita verso i fusi orari. Le coppie europee sono attive durante il giorno e relativamente passive di notte. L'ampiezza del cross GBPCHF di giorno è 5,5 volte superiore a quella della notte. L'ampiezza cambia, cioè la componente spaziale, per esempio, aumenta di giorno, e il tempo viene compresso. Di notte, al contrario, lo spazio è compresso e il tempo aumenta, il mercato è trascinato a lungo. Lo spazio e il tempo interagiscono tra loro. Perciò è impossibile usare indicatori con un periodo costante in tutto l'intervallo. È reso costante puramente a causa dell'imperfezione degli strumenti di calcolo e dei programmi di trading. Anche il periodo del vostro polinomio è costante. Ma perché?
Che differenza fa rispetto all'intersezione di 2 medie? Ho il sospetto che non ci sia, sembra solo una bella linea di decadimento regolare, e i lanci saranno proporzionali all'intersezione di 2 medie con la stessa inerzia di 0,25 a 0,5 del periodo. Allora perché tutto questo trambusto?
E soprattutto, non prevede nulla. C'è una differenza tra disegnare una linea decadente, presumibilmente prevista in base al periodo dei dati passati, e la previsione matematica delle probabilità, che disegna direttamente una traiettoria probabile con tutte le svolte e con una fiducia decente e senza alcuna inerzia o ritardo.