Quali mash-up sono i migliori da incrociare? - pagina 6
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cioè, si filtra e si cercano incroci di schizofrenia fiacca con la follia delirante, leggermente smussata dal relenio...
grazie per la tua opinione, un po' più di specificità sarebbe gradita.
Mi piacerebbe sentire almeno qualche ragionamento da qualcuno sul perché esattamente gli incroci dei tacchini sono così dolci...
Sono dolci perché sono i più facili da formalizzare e più distinguibili visivamente, e anche perché è quello che insegnano alle casalinghe in cucina )))
Ma seriamente, penso che l'affermazione che l'EMA sia meglio della SMA per esempio sia falsa. Perché dal punto di vista delle intersezioni EMA è molte volte meglio.
Infatti, penso che la SMA sia l'indicatore migliore. Benvenuto nella setta MA.
Beh, come ha giustamente sottolineato ZZZER0XXX, in realtà, perché è facile da formalizzare. L'uomo cerca di dare spiegazioni semplici a fenomeni complessi (questo è buono e fa risparmiare tempo, ma non sempre è vero, come nel caso del mercato).
Un essere umano, essendo un essere supremo sul pianeta (almeno lui pensa così di se stesso), avendo un organo molto sviluppato e multifunzionale - il cervello, tende a cercare soluzioni semplici a qualsiasi cosa (questo è collegato, tra le altre ragioni (come il risparmio di tempo) con un alto consumo di energia dell'attività cerebrale: così, i bambini piccoli consumano fino all'80% dell'energia totale del corpo, e gli adulti - fino al 60%). È per questo che la gente cerca di non sforzare troppo il proprio cervello senza un bisogno urgente. :)
Un "mercato assoluto" - il prezzo cambia continuamente, "analogicamente". I partecipanti di un tale mercato, dopo esservi entrati, sono come dei trimmer (quando si raggiunge il profitto, il calore viene emesso nel corpo del trader - lui/lei può prendere tutto il calore necessario, il calore in eccesso può sempre essere rimosso, mentre su una perdita il calore viene tolto, ma non senza limiti - c'è un limite, al quale il trader diventa moscio, o, se volete, si incolla le mani), che anche lentamente, seguendo il prezzo, cambia il volume della sua posizione di trading. In un tale mercato, ovviamente, sarebbe ridicolo usare gli incroci degli indicatori come entrata/uscita. :)
Sul mercato reale, un trader può solo lottare per un "comportamento assoluto sul mercato assoluto". E seguire i crossover degli indicatori è il comportamento di mercato più primitivo (di tutto ciò che può esistere).
PS Un piccolo racconto è una bugia, ma c'è un indizio in esso...
Parlando dell'uomo come un essere altamente evoluto, dopo tutto, l'ha inventato lui - il grafico dei prezzi - ma non è in grado di svelarlo, solo si avvicina molto a svelarlo. Auto-inganno ))). Districarsi in questo caso è vendere sui massimi per comprare sui minimi.
Sì, l'attraversamento è il più primitivo, ma questo non significa che sia peggio di altri comportamenti. Ci sono metodi più sofisticati, ma non sono più efficaci dello sventolare. L'uomo ha bisogno di complicare le cose, probabilmente per dimostrare la sua superiorità a se stesso ;). Credo che non ci siano molte varianti di comportamento sul mercato che non portino a una perdita). Dammi tutta la lista ))))
Ecco ....Durante la psicoanalisi, la fisiologia umana e la complessità dei processi di pensiero.
Non c'è niente di spaventoso o primitivo nell'uso delle intersezioni.
L'intersezione di due linee è solo la condizione aritmetica A-B=0.
Chi non usa tali condizioni? Sì, ovunque e quasi tutti.
Cosa confonde il topicstarter negli incroci? Che sia specifico.
Il famigerato "flutter"? Ho già detto che questo fenomeno è superabile, beh, con alcuni costi. O qualcos'altro?
Che cos'è?
Se passiamo dal linguaggio dei sentimenti e delle immagini al linguaggio matematico, possiamo parlare della somiglianza delle proprietà dell'intersezione dei due MoU e della derivata prima di uno di essi. Si può dimostrare rigorosamente che nel limite, quando i periodi dei muwings usati tendono allo stesso valore, la loro intersezione è proporzionale alla derivata del muw.
È chiaro che in un modo così perverso ma illustrativo stiamo cercando di sfruttare la proprietà principale di una curva liscia - è più probabile che continui a muoversi nella direzione scelta. Permette di combinare l'intera classe di trend-following TS di tutti i possibili algoritmi basati sull'intersezione dei MAH. Un problema... non funziona tutto! Perché? Bene, perché usando medie mobili con parametri significativamente diversi per l'analisi, noi, di fatto, ci allontaniamo dalla derivata ideale e contemporaneamente aumentiamo il numero di parametri di adattamento. Lasciare da parte se stesso porta alla diminuzione dell'efficienza finale del sistema (se esiste ovviamente), ma l'aumento dei gradi di libertà (parametri di adattamento) crea un'illusione di redditività del TS nell'area di test, e il fallimento è inevitabile non appena un tale schema viene applicato all'area BP che non ha partecipato all'allenamento. Da qui, tutti i nostri problemi che si verificano quando cerchiamo di lavorare sull'intersezione delle AM.
Inoltre, la classe selezionata di TS è trend following ed è assolutamente inutile per gli strumenti di mercato. Si possono dare molte definizioni di BP trending, ma la più comprensibile è la seguente: la somma dei prodotti di coppia degli incrementi vicini per una sezione di tendenza deve essere maggiore di zero. In poche parole, ci deve essere una predominanza di un colore di candela. Per i BP di mercato su grandi campioni, possiamo dire con sicurezza il contrario, cioè la somma è di solito negativa e il piatto è dominante. Ma domina in modo molto insignificante, esattamente quanto lo spread è coperto da una riserva :-)
La conclusione è l'unica: è possibile guadagnare sugli incroci MA MA, ma per caso.