Quali mash-up sono i migliori da incrociare? - pagina 4

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Mathemat:
Giusto, naturalmente: chi è meglio, le bionde o le brune?

))) Questo è tutto!

Sposati alternativamente e con successo variabile (finendo allo stesso modo - sconfitta) ad entrambi.

Conclusione: non bisogna fare affidamento su qualcosa di permanente (il colore dei capelli, per esempio), ma sulla motivazione d'impulso. Esistenzialismo pratico, in una parola. Sartre riposa.

===

E MA-i... È come con un divario. Quale condizione di mercato, di cui si prende la coda per filtrare, è rilevante per quella successiva? Dov'è la dimensione della finestra rettangolare, bene dove? )))

Bazar inutile, mi dispiace per questo...

Vale a dire che è inutile, in modo da incrociare le sciabole.

 


MA_Method= 0: SMA - Media mobile semplice
// MA_Method= 1: EMA - Exponential Moving Average
// MA_Method= 2: Wilder - Media mobile esponenziale Wilder
// MA_Method= 3: LWMA - Linear Weighted Moving Average
// MA_Method= 4: SineWMA - Sine Weighted Moving Average
// MA_Method= 5: TriMA - Triangular Moving Average
// MA_Method= 6: LSMA - Least Square Moving Average (o EPMA, Linear Regression Line)
// MA_Method= 7: SMMA - Smoothed Moving Average
// MA_Method= 8: HMA - Hull Moving Average di Alan Hull
// MA_Method= 9: ZeroLagEMA - Zero-Lag Exponential Moving Average
// MA_Method=10: DEMA - Double Exponential Moving Average di Patrick Mulloy
// MA_Method=11: T3 - T3 di T.Tillson
// MA_Method=12: ITrend - Linea di tendenza istantanea di J.Ehlers
// MA_Method=13: Mediana - Mediana mobile
// MA_Method=14: GeoMean - Media Geometrica
// MA_Method=15: REMA - Regularized EMA di Chris Satchwell
// MA_Method=16: ILRS - Integrale della pendenza della regressione lineare
// MA_Method=17: IE/2 - Combinazione di LSMA e ILRS

qualcuno ha un EA su una croce con tutte queste?

 
Jingo:


MA_Method= 0: SMA - Media mobile semplice
// MA_Method= 1: EMA - Exponential Moving Average
// MA_Method= 2: Wilder - Media mobile esponenziale Wilder
// MA_Method= 3: LWMA - Linear Weighted Moving Average
// MA_Method= 4: SineWMA - Sine Weighted Moving Average
// MA_Method= 5: TriMA - Triangular Moving Average
// MA_Method= 6: LSMA - Least Square Moving Average (o EPMA, Linear Regression Line)
// MA_Method= 7: SMMA - Smoothed Moving Average
// MA_Method= 8: HMA - Hull Moving Average di Alan Hull
// MA_Method= 9: ZeroLagEMA - Zero-Lag Exponential Moving Average
// MA_Method=10: DEMA - Double Exponential Moving Average di Patrick Mulloy
// MA_Method=11: T3 - T3 di T.Tillson
// MA_Method=12: ITrend - Linea di tendenza istantanea di J.Ehlers
// MA_Method=13: Mediana - Mediana mobile
// MA_Method=14: GeoMean - Media Geometrica
// MA_Method=15: REMA - Regularized EMA di Chris Satchwell
// MA_Method=16: ILRS - Integrale della pendenza della regressione lineare
// MA_Method=17: IE/2 - Combinazione di LSMA e ILRS

qualcuno ha un EA su una croce con tutti questi?

Basta con gli incroci di scacciamosche, e gli incroci di qualsiasi cosa, l'ha detto Peter nel suo post sopra (anche se sto pensando da molto tempo, cosa ha detto esattamente).
 
joo:
Basta con l'incrocio di mash-up, e l'incrocio di qualsiasi cosa, l'ha detto Peter nel post sopra (mi sono chiesto cosa avesse detto per molto tempo).
A maggior ragione, non incrociare la strada di Pietro, segui un percorso parallelo!;))
 
Svinozavr:

È come un divario. Qual è una condizione di mercato

http://www.priceactionfx.ru/2010/12/blog-post_15.html

Perché scrivo così spesso di lacune? Perché penso che le lacune siano una parte così importante dell'Extended Learning Track (XLT)? Semplicemente perché i gap sono il modo più ovvio per identificare uno speculatore novellino sul mercato. Ricorda, se non riesci a identificare un trader principiante e costantemente perdente sul mercato, probabilmente sei tu. È proprio come quando si gioca a poker. Se ti siedi a un tavolo e non riesci a capire rapidamente chi lascerà dei soldi sul tavolo quella sera, probabilmente sei tu.

Per quanto riguarda i gap del lunedì sera, anche al Forex, sono molto efficaci. Ho controllato, l'unico problema è che i broker che sono aperti su GEP allargano lo spread, e non tutti i lunedì è un salto di prezzo tangibile - a volte si passa un paio di settimane "lavorando al computer fino a notte", ma non c'è effetto (((

http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,8267.0.html, ma l'angolo di pendenza della MA è importante, infatti le MA sono usate per disegnare linee di tendenza

 
Neutron:

La contraddizione si sarebbe verificata se non ci fosse stato un ritardo!

In questo caso, qualsiasi estrapolazione di un MA liscio un passo avanti permetterà di prevedere il futuro, anche per la VR casuale, e quest'ultima è impossibile a causa della violazione della legge di causalità. Così, il ritardo in qualsiasi MA è inevitabile (a meno che, naturalmente, non si creda nell'assenza di magia).

Sergey, questo viene da una mancanza di comprensione di ciò che è un filtro.

Uso le proprietà di periodicità e inerzia dello spettro. Ottengo delle previsioni BP abbastanza buone. Abbastanza per il commercio.

Per non parlare della riduzione della non stazionarietà alla quasi-stazionarietà. È un soggetto molto dolce... :-))

 
IgorM:

http://www.priceactionfx.ru/2010/12/blog-post_15.html

l'angolo della MA è importante, infatti le MA sono usate per disegnare linee di tendenza

... e se Stochastic.... è felice con loro
 
Neutron:

Vedere.

Lasciamo che l'accuratezza della previsione un passo avanti q=0.1, quindi, per i=2 Q=0.1*0.1=q^2....


Beh, se la pensi così, sì.
Non è così che si fa davvero.
 
DhP:
... E sono contenti di Stochastic....
la misurazione stocastica non è la più ace)
 
DhP:
... E se Stochastic è felice con loro....
Anche il MACD esprime insoddisfazione....
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