creare un esperto per mt4 usando un programma fatto in exel - pagina 5
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Niente, questo è il normale atteggiamento di un esperto verso un esperto. Sto solo cercando di a) proteggere l'autorità di questa risorsa, dato che io stesso discuto le mie idee qui e b) mettervi in guardia da azioni impulsive.
Cercherò di seguire il tuo consiglio e ti capisco, grazie per l'avvertimento, poi penso che solo le domande "scientifiche" dovrebbero seguire.
È un piacere rispondere a queste domande
Cercate di allontanarvi dalle componenti temporali, che non siano né tick né Renko, ma considerate solo le deviazioni del prezzo quando passano diversi punti, leggete i post di Prival, lui crede, per esempio, che il prezzo dovrebbe essere misurato da "livelli tondi", c'è del senso nelle sue dichiarazioni
Cioè quello che ho scritto può essere formalizzato come segue: considerare come dato ogni multiplo di prezzo di 10 pips, o xxx pips, invece del tempo del server M1,M5...D1
Credo che nel mercato del forex il tempismo nel calcolo matematico ti permette di cavartela con ancora più auto-illusione ;)
Cercherò di seguire il tuo consiglio e ti capisco, grazie per la prudenza, poi penso che solo le domande "scientifiche" dovrebbero seguire.
È meglio aspettare la pubblicazione dell'articolo prima di discuterne
Non cercare di discuterne prima che venga pubblicato.
Oppure fare un rapporto e poi iniziare una discussione costruttiva.
Nel frattempo, non è la prima volta che cerco di discutere dell'aria.
Cercherò di ascoltare i vostri consigli e vi capisco, grazie per l'avvertimento, poi penso che solo le domande "scientifiche" dovrebbero seguire.
Suggerisco di andare al nostro argomento principale "Creazione di un robot di trading", perché è lì che ho parlato della mia proposta di principio di creazione e ho cercato di spiegare molto lì, mi aspetto da voi obiezioni giustificate e/o supporto per le idee che avete esposto.
Cercherò di seguire il tuo consiglio e ti capisco, grazie per l'avvertimento, Next penso che solo le domande "scientifiche" dovrebbero seguire.
volentieri! Le dispiace se la cito?
Se la funzione f(x) è definita nell'intervallo (0..x), allora il suo valore all'interno di questo intervallo che include 0 e x coincide con la distribuzione Gamma nella rappresentazione di Sultonoff:
f(x)=a+bGAMMARASP(x;c;d;k)
dove a,b-coefficienti, c,d-parametri determinati con metodi speciali.
k=1 o 0, rispettivamente "VERO" o "FALSO".
Questa, se ti ricordi, è la formulazione del tuo teorema, su cui si basano (e non solo, a quanto ho capito) le tue riflessioni sul mercato. Da quanto ho capito, al Dipartimento di Meccanica ti hanno spiegato popolarmente che approssimare una funzione per un'altra e dare una decomposizione non è la stessa cosa. Per esempio posso formulare la seguente affermazione:
Se la funzione f(x) è definita e differenziabile sul segmento [0...x], allora il suo valore nel quartiere di qualsiasi punto x0 di questo segmento può essere descritto con qualsiasi precisione predeterminata come un polinomio:
f(x)=a0+a1*(x-x0)+a2*(x-x0)^2+...+aN*(x-x0)^N
dove ai sono alcuni numeri reali, e N è determinato dalla precisione di approssimazione richiesta.
Cercate di allontanarvi dalle componenti temporali, che non siano né tick né Renko, ma considerate solo le deviazioni del prezzo quando passano diversi punti, leggete i post di Prival, lui crede, per esempio, che il prezzo dovrebbe essere misurato da "livelli rotondi", c'è del senso nelle sue dichiarazioni
Cioè quello che ho scritto può essere formalizzato come segue: considerare come dato ogni multiplo di prezzo di 10 pips, o xxx pips, invece del tempo del server M1,M5...D1
Credo che nel mercato del forex, il riferimento temporale nel calcolo matematico permette di cavarsela con ancora più auto-inganno ;)
Non sono assolutamente d'accordo! Dobbiamo rispettare il tempo e trattarlo con la massima cura, soprattutto perché il tempo è primario in questi processi e il prezzo è un prodotto del tempo. Per quanto possa essere difficile per noi, dobbiamo considerare il tempo vero, l'unica deviazione è prendere intervalli di tempo uguali, il che non è contrario alle leggi della statistica.
Cercate di allontanarvi dalle componenti temporali, che non siano né tick né Renko, ma considerate solo le deviazioni del prezzo quando passano diversi punti, leggete i post di Prival, lui crede, per esempio, che il prezzo dovrebbe essere misurato da "livelli rotondi", c'è del senso nelle sue dichiarazioni
Cioè quello che ho scritto può essere formalizzato come segue: considerare come dato ogni multiplo di prezzo di 10 pips, o xxx pips, invece del tempo del server M1,M5...D1
Credo che nel mercato del forex, il riferimento temporale nel calcolo matematico permette di cavarsela con ancora più auto-inganno ;)
Igor, riguardo ai livelli tondi posso dire quanto segue - guarda la distribuzione dei pendenti sulla storia, sullo stesso oanda, e l'idea dell'importanza dei prezzi tondi per la formazione del mercato non ti lascerà per molto tempo :))
Stai interpretando male - non sto cercando una corrispondenza tra i livelli di 10 round e la previsione del prezzo, ma allo stesso tempo per ogni valuta c'è una certa ripetizione di mini-trend intraday, Privalov conta queste ripetizioni in cifre (una cifra = 50 pips), qualcun altro lo fa in qualche modo, ho solo suggerito all'autore di non cercare la sua originalità nel suo articolo perché abbiamo già superato il tempo di misurare gli incrementi di prezzo per unità di tempo
volentieri! Le dispiace se la cito?
Questa, se ti ricordi, è la formulazione del tuo teorema, su cui si basano (e non solo, a quanto mi risulta) le tue riflessioni sul mercato. Da quanto ho capito, al Dipartimento di Meccanica ti hanno spiegato popolarmente che approssimare una funzione per un'altra e dare una decomposizione non è la stessa cosa. Per esempio, posso formulare un'affermazione del genere:
È il ben noto teorema di espansione della serie di Taylor. È provato. La sua affermazione non lo è (e, secondo me, non lo sarà in quanto non è corretta).Sono generalmente contrario alla decomposizione di qualsiasi funzione in una serie senza senso e non la considero mai seriamente, perché è un tentativo di allontanarsi dalla ricerca di una vera regolarità. Penso che gli scienziati lo facciano per divertimento, non per uso pratico.
Fare equazioni di equilibrio dei materiali è il vero modo di risolvere i transitori.
Ora a spese della funzione G, non è il mio capriccio - si è rivelato da solo come la soluzione delle equazioni corrispondenti, a spese di mechmatta - sono stati offerti per sollecitare metodi di definizione dei coefficienti e dei parametri della funzione G, non c'è risposta, sanno solo criticare, li ho trovati io stesso, guardare e divertirsi
Per quanto riguarda la funzione G nella forma che hai citato, ho suggerito di usarla come " Modello di Regressione Universale", che descrive le dipendenze così come le serie, ma è un sottoprodotto della teoria che non è necessario menzionare qui, tuttavia volevo mostrare loro che una funzione così potente si occupa di questioni di prezzi.