[ATTENZIONE CHIUSA] UmnickTrader EA adattivo - pagina 26

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VictorArt:

2. Sono qui principalmente per noia e interesse sportivo.

È per la stessa ragione, hai pensato che qualcuno ha bisogno della tua persona come personalità brillante o del tuo algoritmo di adattamento primitivo?

3. vuoi capire - devi usare il tuo cervello, non fare riferimento all'"alfabetizzazione universale".

vuole giocare di nuovo alla demagogia?

Mathemat, per favore chiedi di cancellare il thread per un'altra affermazione così offensiva.

 
paukas:
Penso che il collega inventore sia solo scortese.


Sono d'accordo al 158%. Il compagno "non ha la risposta"... :-)))

Un ramo zoppo.
 
Ok, faccio una mozione per cancellare il ramo.
 

ha commentato il codice. Come potete vedere usa solo un flip dopo una perdita come funzione di "mercato".

Tutto il punto è nel blocco evidenziato. 

   double resultTransaction=AccountEquity()-equityPrev; equityPrev=AccountEquity(); 
   if(isOpenPosition) // если позиция была, то добавляем её результат в массив
   {
      isOpenPosition=false;
      if(resultTransaction>0 )  // если последняя сделка прибыльная
      {
         arrayProfit[currentIndex]=maxProfit-spred*3; //  задали значение будущего тейкпрофита
                                                      // в зависимости от ВОЗМОЖНОГО  достигнутого профита 
         arrayLoss[currentIndex]=StopBase+spred*7; // задали начальное значение размера стопа
      }
      else  // последняя сделка убыточная
      {
         arrayProfit[currentIndex]=StopBase-spred*3; //  задали значение требуемого тейкпрофита
         arrayLoss[currentIndex]=drawDown+spred*7; // задали значение будущего стопа
                                                   // в зависимости от ВОЗМОЖНОГО  убытка по истории
         currentBuySell=-currentBuySell; // изменяем направление сделок
      }
      if(currentIndex+1<8) currentIndex=currentIndex+1; else currentIndex=0; // увеличили счетчик сделок
   }
   // вычисляем лимиты и стопы
   sumProfit=0.; sumLoss=0.;
   for(i=0; i<8; i++)
   {
      sumProfit=sumProfit+arrayProfit[i]; // суммируем профиты
      sumLoss=sumLoss+arrayLoss[i]; // суммируем убытки
   }
   if(sumProfit>StopBase/2) limit=sumProfit/8; // ограничиваем размер профита, если суммарный больше 
   if(sumLoss>StopBase/2) stop=sumLoss/8; // ограничиваем размер стопа, если суммарный больше

   // открываем новую позицию
   if(currentBuySell == 1 ) action = "Buy"; else action = "Sell";
   ActionPosition(action, currentIdOrder, absAmount, limit, stop );

In altre parole, in questo caso, apriremo gli ordini il più possibile in una direzione, cambiando costantemente la dimensione del TP/SL (aumentiamo sempre il TP), a seconda dei parametri MaxProfit / DrawDown, fino a quando non prendiamo una perdita (in perdita, aumentiamo lo SL).

I due parametri MaxProfit / DrawDown sono calcolati(adattati) al mercato dal momento in cui l'ultimo ordine viene aperto fino alla sua chiusura, in modo che gli stop dell'ordine siano impostati al massimo dei possibili profitti e perdite precedenti.
Nella funzione: 

void CalcDrawDown( string idSignal )

Allo stesso tempo, spostiamo lo SL di 7 spread e chiudiamo il TP di 3 spread (come di sicuro)


Accidenti. Cosa c'è da discutere qui?

La mia comprensione è che tutti i lavori del collettore (moltiplicazioni) sono diverse variazioni della catena. Quando lanciare, ecc.

In questo modo si può adattare qualsiasi cosa al mercato.

 
sergeev:

ha commentato il codice. Come potete vedere usa solo un flip dopo una perdita come funzione di "mercato".

Tutto il punto è nel blocco evidenziato.

In altre parole, in questo caso apriremo gli ordini in una direzione, riducendo costantemente la dimensione del TP e aumentando la dimensione dello SL, fino a quando non prenderemo una perdita.


Victor, qual è l'adattabilità qui?
 
LeoV:

Victor, che senso ha l'adattabilità?
Ho aggiornato il mio post, ho scritto più in dettaglio
 
sergeev: Ho aggiornato il mio post con più dettagli

OK, allora l'adattamento di SL e TA conta come adattabilità?
 
LeoV:

OK, allora l'adattamento di SL e TA conta come adattabilità?
Si scopre che è così. Il nuovo ordine si aprirà con stop più "corretti".
 
Mathemat:

Victor, tu stesso hai scritto che l'essenza dell'OTT è sincronizzare la "funzione propria" con la "funzione di mercato".

Cos'è una funzione di mercato?

Una funzione di mercato è una sequenza di prezzi, cioè un grafico dei prezzi.

Leonid ha chiesto una specie di "formula di mercato", cioè sembra riferirsi a una specie di formula matematica che viene usata per calcolare qualcosa per qualche motivo. Comunque, non esiste una "formula di mercato" - non uso questo termine.

 
Mathemat:

Victor, tu stesso hai scritto che l'essenza dell'OTT è sincronizzare la "funzione propria" con la "funzione di mercato".

Qual è la funzione del mercato?

E, a proposito, in quale variabile o funzione è scritta la vostra "funzione propria"?


Ho già risposto sopra. La funzione proprietaria usata nell'EA adattivo è la più primitiva - è scritta come un algoritmo (c'erano due varianti di codice), non in una variabile o array o altro.

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