[ATTENZIONE CHIUSA] UmnickTrader EA adattivo - pagina 20
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Riderai, ma il consigliere "non sa" a quali :)
È un po' come quel gatto - neanche il gatto sa cosa gli sia successo, ma si sta adattando con successo al suo nuovo stato:
"Gliesperimenti sono stati impostati in questo modo. In un gatto, una parte dell'estensore (quadricipite femorale) dell'arto posteriore è stato trapiantato in posizione di flessore, e di conseguenza, con questo trapianto di muscolo, abbiamo ottenuto una relazione particolare tra il centro e la periferia (Fig. 2). Gli impulsi nervosi provenienti dal centro estensore arrivavano a entrambe le metà dell'estensore, poiché la normale innervazione delle due metà del muscolo non cambiava la sua relazione con le due metà del muscolo. Di conseguenza, lo stesso invio di impulsi dai centri muscolari del quadricipite in una parte avrebbe dovuto causare la flessione e nell'altra parte avrebbe dovuto causare l'estensore.
Questa circostanza ha naturalmente disorganizzato l'intera locomozione del gatto. Ha fatto una serie di sforzi disorganizzati, estendendo entrambi gli arti posteriori, poi flettendoli (Fig. 3). In breve, la parte di muscolo trapiantata stava introducendo dissonanza nella coordinazione tra i flessori e gli estensori dell'arto, ma dopo 1-2 mesi tale disorganizzazione nell'arto posteriore era finita, e il gatto camminava perfettamente normale come se non avesse avuto alcun trapianto muscolare.
"
All'Afftar:
1) Se il tuo Expert Advisor è così redditizio e stabile, allora cosa stai facendo su questo forum, e dov'è la sua reale redditività e stabilità in un anno e mezzo dalla prima pubblicazione?
2) Faresti meglio a decidere se mostrare la sua redditività e stabilità a tutti rilasciando la password Invest con tutto ciò che implica, o è solo un trucco e una finzione (in realtà, PR nascosto e riempimento di traffico verso te stesso (il tuo sito)
3) Più con la definizione: o si dice che cosa il vostro EA è redditizio e stabile, o ancora "nessun profitto nel passato non garantisce la loro presenza in futuro.
Amministrazione (compresi i moderatori):
Vergogna e triste vedere come questo forum si trasforma in un luogo di PR per alcune personalità, su una buona metà degli argomenti dovrebbe da tempo essere demolito (che non si sono seduti nelle classifiche dei motori di ricerca), su code-base che ha da tempo trasformato in una piattaforma pubblicitaria, sono anche in silenzio.
ZS all'autore: dia al suo consigliere almeno l'intelligenza di uno scarafaggio e si candidi al premio Nobel!
ZS ad Afftar: dia al suo consigliere almeno l'intelligenza di uno scarafaggio e si candidi al premio Nobel!
...
Ma torniamo ai nostri commercianti. Ci sono un sacco di idee sbagliate su come funzionano i mercati finanziari in questi giorni. Per sfatare queste idee sbagliate dobbiamo agire con molta attenzione e coerenza.
In primo luogo, dovremmo mostrare che alcuni prezzi possono camminare in modo casuale e possono essere ben simulati da alcune formule di cammino casuale (Black Scholes per le opzioni) (Premio Nobel 1997).
Bisogna ancora dimostrare che i commercianti sono effettivamente umani come tutti gli altri hanno leggi psicologiche e il loro comportamento NON può essere casuale. (Nobel 2002)
Poi dobbiamo dimostrare che il vagabondaggio casuale con volatilità saltellante è il modello più adeguato per tutti i prezzi di scambio. (GARCH, Nobel 2003)
Un'altra cosa da dimostrare è che se i prezzi si muovono in modo casuale, ne consegue inevitabilmente (per la teoria della "doppia asta") che i commercianti hanno intelligenza zero (perché come le scimmie fanno scambi casuali in punti casuali nel tempo) (cumuli di pubblicazioni su "doppia asta" "zero intelegence" in google scholar). Sarebbe il "Premio Nobel per i commercianti stupidi", che non esiste ancora, ma è atteso nei prossimi anni.
...
Uno studio condotto dai ricercatori del Santa Fe Institute in New Mexico, USA, ha dimostrato che è impossibile - o molto difficile - determinare la presenza di intelligenza nei trader di borsa analizzando il loro comportamento sul mercato. Osservando il comportamento dei commercianti, gli scienziati sono giunti alla conclusione che in realtà essi sono raramente guidati da calcoli economici nel loro lavoro, facendo le loro scelte in modo spontaneo e impulsivo. I ricercatori guidati da J. Doyne Farmer hanno analizzato un modello teorico che presuppone che i commercianti piazzino gli ordini spontaneamente, piuttosto che basarsi su calcoli rigorosi e sull'osservazione delle tendenze economiche. Confrontando i dati calcolati sulla base di questo modello con i tassi reali della Borsa di Londra, i ricercatori hanno trovato un grado di sovrapposizione molto elevato. Si è scoperto che il modello, originariamente basato su un presupposto offensivo per i commercianti, descriveva in modo abbastanza plausibile il comportamento degli intellettuali di borsa. Questi ultimi (almeno al lavoro) si comportano piuttosto come scimmie che premono caoticamente i tasti della tastiera.Elder il guru delle scimmie? :о)
Bello... E ho continuato a pensare come sia "essere dall'altra parte delle barricate, separato dalla folla, quando tutti stanno comprando - vendo (i top), compro i bottom". Ora è chiaro - sì - separato dalla folla, ma anche nel cerchio delle scimmie... :-)))
Il test OOS 9 anni conferma che il consulente è in grado di adattarsi con successo per un periodo di tempo sufficientemente lungo.
Perché in questo caso, i risultati su PAMM confermano il contrario?
Questa è la domanda preferita di Leonid :)
1. Qui stiamo discutendo di Adaptive EA - PAMM è meglio discutere nel ramo PAMM
2. PAMM è un altro progetto, ordini di grandezza più complesso, cioè un EA adattivo semplicemente non viene utilizzato lì, anche se vengono utilizzati algoritmi adattivi - più complessi, rispettivamente, non tutto ha successo la prima volta.
Test per GBPUSD con funzione nativa modificata (vedi modifica del codice sopra).
Simbolo GBPUSD (sterlina britannica contro dollaro USA)
Periodo 1 Minuto (M1) 2000.01.03 00:05 - 2010.12.31 18:59 (2000.01.01 - 2011.01.01)
Modello All ticks (il metodo più accurato basato sui più piccoli intervalli di tempo disponibili)
ParametriStopBase=0,027; marketOrderOn=false; spred=0,0005; slippage=200; absAmount=1; amountStep=0; timeframe=240; currentIdOrder="1";
Barre nella storia 3671022 Tick modellati 47615808 Qualità di modellazione 25.00%
Errori di corrispondenza dei grafici 0
Deposito iniziale 20000.00
Utile netto 106206.80 Utile totale 414057.20 Perdita totale -307850.40
Redditività 1,34 Payoff atteso 394,82
Drawdown assoluto 6927.60 Drawdown massimo 26012.90 (18.79%) Drawdown relativo 46.16% (11208.30)
Totale operazioni 269 Posizioni corte (% di vittoria) 126 (54,76%) Posizioni lunghe (% di vittoria) 143 (60,14%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 155 (57,62%) Operazioni in perdita (% di tutte) 114 (42,38%)
Il più grande trade redditizio 2712.50 trade perdente -2881.20
Media delle operazioni redditizie 2671.34 delle operazioni perdenti -2700.44
Numero massimo di vittorie continue (profitto) 6 (16215.20) perdite continue (perdita) 5 (-13580.90)
Massimo profitti continui (numero di vittorie) 16215.20 (6) perdite continue (numero di perdite) -13580.90 (5)
Media guadagno continuo 2 perdita continua 2