Creare un robot di trading - pagina 6
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Ho alcune domande sulle variabili al volo:
1. Da quanto ho capito, il valore di Q0 è preso dal passato? In ogni caso, come si calcola?
2. I tre diversi valori dell'indicatore s1, s2, s3 dipendono dai parametri della distribuzione n; m (solitamente alfa, beta)?
3. può dare un'idea dei valori delle variabili per ciascuno dei tre indicatori, in generale?
...Puoi fare un esempio di.
1. Non appena si introducono 3 valori effettivi di tasso nell'algoritmo, si ottiene prima un valore stimato di Q0, che con ulteriori introduzioni sarà raffinato come risultato della previsione utilizzando la formula di cui sopra che contiene la distribuzione Gamma, quindi possiamo considerare che una parte di essa è realmente presa dal passato e raffinata nel futuro. E uno degli indicatori - il quarto, chiamiamolo quantitativo, sarà guidato dal suo valore e darà il permesso di entrare se sarà possibile almeno un doppio spread, d'accordo, perché abbiamo bisogno di un'entrata inutile. Hai giustamente notato che la storia è indispensabile qui, inoltre, ho identificato tutte e tre le funzioni, distribuiscono perfettamente lo stesso Q0 per tutti e tre i periodi - passato, presente e futuro, sommandole otteniamo sempre un valore analiticamente accurato di Q0, che espande la nostra comprensione di ciò che sta accadendo nella filosofia dell'origine degli eventi, in parole povere, l'algoritmo mostra immediatamente quanto è cambiato nel passato, fino ad oggi, se si considerano timeframe giornalieri, e quanto può ancora cambiare nel futuro, prima di raggiungere una posizione stabile.
2. L'equazione di tendenza linearizzata, (sono stato in grado di linearizzare analiticamente l'equazione di cui sopra contenente la distribuzione Gamma in modo impeccabile), ci permette di formulare qualitativamente s1, s2 e s3, che danno il nostro giudizio sulla nostra possibile presenza sul mercato come +1 e -1, guidato rispettivamente s1- sulla pendenza tangente di questa equazione della linea retta, s2- sul fatto e il momento del suo possibile incrocio della linea di ascissa, indicando un cambiamento di tendenza e s3- il rapporto delle quote di questa linea retta nelle aree positive (BAU) e negative (SELL), valutando la tendenza in questione nel suo insieme, tenendo conto del processo di destabilizzazione storico e futuro, quindi tutti e 3 gli indicatori sono qualitativi e senza dubbio, come avete notato correttamente, dipendono dai parametri della distribuzione Gamma, sì, di solito sono alfa e beta, ma ho scelto un'altra denominazione per dare loro un'essenza fisica, per esempio, ho n- numero di "cellule" nel modello multicellulare della "scatola nera" e tau (d'ora in poi questo sarà uno dei parametri) non è altro che la costante di tempo del processo transitorio considerato.
3. I valori di questi indicatori possono essere solo +1 o -1, così, per esempio, se il risultato della loro aggiunta l'algoritmo dà il risultato +3- possiamo entrare nel mercato con BAU, meno-3 con SELL, in altri casi - AUT- fuori dal mercato.
A proposito, l'analisi dei dati storici fattuali ha mostrato una cosa spaventosa - il mercato non sempre ci dà l'opportunità di avvicinarci ad esso, anche nei casi in cui pensiamo che il vero momento di entrata sia arrivato, il mercato punirà immediatamente un tale ottimista! Il detto è vero qui - non è tutto oro quello che luccica. Il mercato vive di leggi proprie, indipendenti da noi, terribili e solo a volte, e una frazione molto piccola della quota totale ci permette di padroneggiare lì e riprendere tutto nelle sue mani. E l'uomo, avido per natura e fiducioso nelle sue capacità, non vuole credere in questa realtà oggettiva, in parte senza colpa, perché i processi di mercato sono in un dominio differenziale e la nostra mente non è adatta a percepirli adeguatamente, quindi si scommette su un robot "senza emozioni" privo di queste mancanze.
1. Non appena si immettono nell'algoritmo 3 valori effettivi di prezzo, si ottiene il primo valore stimato di Q0, che sarà specificato con ulteriori input come risultato della previsione secondo la formula di cui sopra che contiene la distribuzione Gamma, quindi possiamo supporre che stiamo realmente prendendo una parte di essa dal passato e specificandola nel futuro. E uno degli indicatori - il quarto, chiamiamolo quantitativo, sarà guidato dal suo valore e darà il permesso di entrare se sarà possibile almeno un doppio spread, d'accordo, perché abbiamo bisogno di un'entrata inutile. Lei ha giustamente notato che non si può fare a meno della storia, inoltre, ho trovato tutte e tre le funzioni che distribuiscono perfettamente lo stesso Q0 per tutti e tre i periodi - passato, presente e futuro, aggiungendoli insieme si ottiene sempre un valore analiticamente accurato di Q0, che estende la nostra comprensione di ciò che sta accadendo nella filosofia di origine degli eventi, semplicemente parlando, l'algoritmo mostra immediatamente quanto il prezzo è cambiato in passato, fino ad oggi, se si considerano timeframe giornalieri, e quanto può ancora cambiare in futuro, prima di raggiungere un range stabile
2. L'equazione di tendenza linearizzata, (sono riuscito a linearizzare analiticamente in modo impeccabile l'equazione di cui sopra contenente la distribuzione Gamma), ci permette di formulare qualitativamente s1, s2 e s3, che danno il loro verdetto sulla nostra possibile presenza sul mercato come +1 e -1, orientando rispettivamente s1- sulla pendenza tangente di questa equazione della linea retta, s2- sul fatto e il momento del suo possibile incrocio della linea di ascissa, indicando un cambiamento di tendenza e s3- il rapporto delle quote di questa linea retta nelle aree positive (BAU) e negative (SELL), valutando la tendenza in questione nel suo insieme, tenendo conto del processo di destabilizzazione storico e futuro, quindi tutti e 3 gli indicatori sono qualitativi e senza dubbio, come avete correttamente osservato, dipendono dai parametri della distribuzione Gamma, sì, di solito sono alfa e beta, ma ho scelto un'altra denominazione per dare loro un'essenza fisica, per esempio, ho n- numero di "cellule" nel modello multicella della "scatola nera" e tau (d'ora in poi sarà uno dei parametri) non è altro che la costante di tempo del processo transitorio considerato.
3. I valori di questi indicatori possono essere solo +1 o -1, così, per esempio, se il risultato della loro aggiunta l'algoritmo dà il risultato +3- possiamo entrare nel mercato con BAU, meno-3 con SELL, in altri casi - AUT- fuori dal mercato.
A proposito, l'analisi dei dati storici di fatto ha mostrato una cosa spaventosa - il mercato non sempre ci dà l'opportunità di avvicinarci ad esso, anche nei casi in cui pensiamo che il vero momento di entrata sia arrivato, il mercato punirà immediatamente un tale ottimista! Il detto è vero qui - non è tutto oro quello che luccica. Il mercato vive di leggi proprie, indipendenti da noi, terribili e solo a volte, e una frazione molto piccola della quota totale ci permette di padroneggiare lì e riprendere tutto nelle sue mani. E l'uomo, avido per natura e fiducioso nelle sue capacità, non vuole credere in questa realtà oggettiva, in parte senza colpa, perché i processi di mercato sono in un dominio differenziale e la nostra mente non è adatta a percepirli adeguatamente, quindi scommettiamo su un robot "senza senso", privo di queste carenze.
Hmm... il tuo ragionamento è molto più profondo di quanto sembri a prima vista. Da un lato è buono, ma dall'altro richiede un certo sforzo per tradurre tutto in MQL4. :)
Per quanto riguarda il mercato, sono decisamente d'accordo. Ho scritto molte volte che abbiamo bisogno di un mercato calmo, senza influenze spontanee (non calcolabili/predicibili), per migliorare i risultati positivi del trading.
P.s. E inoltre, yosuf, penso che tutti sarebbero interessati a vedere i risultati (sottolineo - risultati) dei tuoi calcoli graficamente. Cioè, per questi casi, di solito faccio degli screenshot di excell per mostrare la relazione causa-effetto tra i miei calcoli e il movimento dei prezzi "con le dita". Se non ti dispiace.
Da qui, penso che sia meglio continuare la conversazione qui. Chi creerà un gruppo di lavoro per creare un robot trader, coinvolgendo programmatori, sviluppatori, trader, sponsor e possibilmente me?
yosuf:
Вкратце идея такая: по мере ввода (импорта) данных через каждую минуту (если работаем на минутках), программа анализирует (закономерности я дам) рынок на предмет возможного входа по BUY (все три индикатора указывают на 1) или на SELL (все три индикатора указывают на -1) или бесполезности входа, т.е. фэтт-вне рынка (хотя-бы один из индикаторов имеет другой знак). Выход из также ориентируется на знаки этих индикаторов (при нарушении согласованности в знаках всех трех индикаторов-немедленно закрываем позицию и покидаем рынок) Прошу подключиться всех разработчиков, идейную поддержку я обспечу- от Вас программное обеспечение. Ни от кого я не делаю секретов, выложу все теоретические разрабоки, поверьте, они уникальны. В честь того, что Россия мне дала образование, я попытаюсь помочь всем россиянам. Рынка Форекс хватит всем. Покажем иностранцам высокие технологии, чем они нас иногда удивляют
e aggiungo, grassetto e sottolineo la citazione di yosuf dall'altro thread: (Vita)
Non sono assolutamente d'accordo! Dobbiamo rispettare il tempo di sua maestà e trattarlo con il dovuto rispetto, specialmente Il tempo è primario in questi processi e il prezzo è un prodotto del tempo.. per quanto sia difficile per noi, dobbiamo tenere conto del tempo vero, l'unica deviazione è prendere intervalli di tempo uguali, il che non contraddice le leggi della statistica.
Voglio discutere l'essenza del punto evidenziato e ho una buona ragione per farlo. Secondo la mia opinione, naturalmente. ;)
Si ricorda spesso su questo forum quanto sia difficile cercare un gatto nero in una stanza buia. Vorrei aggiungere i miei due centesimi in materia e discutere dove i ricercatori di mercato cercano il gatto nero. E comincerei a considerare la domanda: in quale spazio stanno cercando il gatto. Un dato ovvio per noi è lo spazio del prezzo-tempo. Siamo abituati al fatto che il tempo è una dimensione dello spazio in cui viviamo, anche il prezzo cambia nel tempo in cui viviamo, quindi senza pensare, anche il prezzo è stato collocato nello spazio prezzo-tempo. La mia domanda è: è valida? Il gatto chiamato "prezzo" vive in uno spazio di cui una delle coordinate è il tempo? Più specificamente, c'è una dipendenza "legittima" dello sviluppo dei prezzi dal tempo?
Prima di rispondere a questa domanda infantile, cercherò di mostrarvi quanto sia legittima, dandovi un'analogia sulla posizione dei pianeti su un pendio celeste. Immaginate che io prenda un elenco telefonico di una metropoli e partendo dalla n-esima pagina prenda 1000 nomi e in qualche modo scopra le loro date di nascita. In seguito a queste date ho calcolato le posizioni dei pianeti e nella sequenza dei cognomi nell'elenco ho postato le posizioni dei pianeti sul forum astronomico con una domanda - quale sarà il prossimo in questa sequenza? Dopo tutto, nessuno lo prevede. E il fatto che le posizioni dei pianeti cambino da una barra all'altra non conferma affatto che ci sia una dipendenza dal numero della barra o dalle posizioni precedenti. Per prevedere, è necessario conoscere la dipendenza "legittima" - la sequenza delle date di nascita delle persone dall'elenco telefonico.
Cercherò ora di esporre i miei dubbi sulla dipendenza stessa.
Purtroppo è impossibile fare ameno di un approccio filosofico in questo caso. Ma siamo fortunati: il tempo è la lettura di un orologio. Questo è l'intero significato filosofico del tempo datoci dalla più recente teoria fisica ampiamente accettata. Questa definizione è sufficiente ai fisici per spiegarci come funziona l'universo. La fregatura, che non ci permette di usare il tempo per spiegare come funziona il mondo dei prezzi, è la differenza nelle leggi con cui funzionano gli orologi dei fisici e dei commercianti. Gli orologi dei fisici, che siano la rivoluzione della Terra intorno a un asse, l'oscillazione di un pendolo o l'atomo di cesio, sono tutti basati e funzionano all'interno delle leggi dello stesso sistema - l'universo - e si basano su solo 4 tipi di interazioni fisiche. La fortuna dei fisici è che i loro orologi sono già normalizzati al tasso (durata) di queste 4 interazioni. Ecco perché è così relativamente facile trovare, per esempio, la dipendenza del moto dei corpi celesti dal tempo - la durata di un processo è misurata dalla durata di un altro processo, mentre entrambi i processi non vanno oltre le stesse leggi di evoluzione. Nel linguaggio del commerciante - la Terra che gira intorno al Sole commercia in corsa secondo le stesse leggi del pendolo di un orologio che mostra il tempo di corsa, cioè la Terra commercia effettivamente "il tempo".
I commercianti commerciano il tempo? Non è una domanda molto rigorosa, ma lo spirito del dubbio che dovrebbe trasmettere. Finché consideriamo un sistema fisico semplice come il Sole-Terra, possiamo facilmente misurare il suo tasso di sviluppo attraverso lo sviluppo di un sistema altrettanto semplice come il pendolo terrestre. Man mano che il sistema fisico diventa più complesso, aperto, ecc. Anche se anche il tasso di sviluppo dei sistemi viventi, pur non essendo lineare, si esprime comunque attraverso il tempo. Ciò che è naturale - una pianta o un animale all'interno dei processi fisiologici è ancora direttamente dipendente dai 4 tipi di interazioni, e quindi la durata del processo vivente basato sulla fisica-chimica, anche se attraverso gli esponenti, può essere espresso attraverso la durata del processo non vivente - l'oscillazione del pendolo. Una svolta qualitativa, secondo me, avviene quando il processo comincia a staccarsi dalla realtà fisica, si astrae dalle leggi dell'universo e si sposta nello spazio psichico, i cui oggetti sono irreali in molti sensi, compresa la sottomissione alle leggi fisiche. Non sono il primo a dire che le leggi con cui si sviluppano i processi nella noosfera sono debolmente dipendenti dalle leggi della fisica. Posso dire con sicurezza che lo sviluppo del prezzo non dipende quasi per niente dalle leggi fisiche dell'Universo, il che significa che normalizzare il suo spazio di sviluppo facendo oscillare un pendolo è la stessa ricerca di un gatto nero in una stanza buia. Ancora peggio, per essere precisi, il gatto c'è (prezzo) ma lo spazio della stanza no.
Il tempo è la dimensione sbagliata dello spazio in cui il prezzo si evolve. Qualsiasi tentativo di trovare una relazione tra prezzo e tempo è consapevolmente destinato a fallire.
Voglio obiettare all'essenza di ciò che è stato evidenziato e ho buone ragioni per farlo. Secondo la mia opinione, naturalmente. ;)
Il forum ci ricorda spesso quanto sia difficile cercare il gatto nero in una stanza buia. Vorrei dire la mia e dire dove i ricercatori di mercato cercano il gatto nero. E comincerei a considerare la domanda: in quale spazio stanno cercando il gatto. Un dato ovvio per noi è lo spazio del prezzo-tempo. Siamo abituati al fatto che il tempo è una dimensione dello spazio in cui viviamo, anche il prezzo cambia nel tempo in cui viviamo, quindi senza pensare, anche il prezzo è stato collocato nello spazio prezzo-tempo. La mia domanda è: è valida? Il gatto chiamato "prezzo" vive in uno spazio di cui una delle coordinate è il tempo? Più specificamente, c'è una dipendenza "legittima" dello sviluppo dei prezzi dal tempo?
Prima di rispondere a questa domanda infantile, cercherò di mostrarvi quanto sia legittima, dandovi un'analogia sulla posizione dei pianeti su un pendio celeste. Immaginate che io prenda un elenco telefonico di una metropoli e partendo dalla n-esima pagina prenda 1000 nomi e in qualche modo scopra le loro date di nascita. In seguito a queste date ho calcolato le posizioni dei pianeti e nella sequenza dei cognomi nell'elenco ho postato le posizioni dei pianeti sul forum astronomico con una domanda - quale sarà il prossimo in questa sequenza? Dopo tutto, nessuno lo prevede. E il fatto che le posizioni dei pianeti cambino da una barra all'altra non conferma affatto che ci sia una dipendenza dal numero della barra o dalle posizioni precedenti. Per prevedere, è necessario conoscere la dipendenza "legittima" - la sequenza delle date di nascita delle persone dall'elenco telefonico.
Cercherò ora di esporre i miei dubbi sulla dipendenza stessa.
Purtroppo è impossibile fare ameno di un approccio filosofico in questo caso. Ma siamo fortunati: il tempo è la lettura di un orologio. Questo è l'intero significato filosofico del tempo datoci dalla più recente teoria fisica ampiamente accettata. Questa definizione è sufficiente ai fisici per spiegarci come funziona l'universo. La fregatura, che non permette di usare il tempo per spiegare come funziona il mondo dei prezzi, è la differenza nelle leggi con cui funzionano gli orologi dei fisici e dei commercianti. Gli orologi dei fisici, che siano la rivoluzione della Terra intorno a un asse, l'oscillazione di un pendolo o l'atomo di cesio, sono tutti basati e funzionano all'interno delle leggi dello stesso sistema - l'universo - e si basano solo su 4 tipi di interazioni fisiche. La fortuna dei fisici è che i loro orologi sono già normalizzati al tasso (durata) di queste 4 interazioni. Ecco perché è così relativamente facile trovare, per esempio, la dipendenza del moto dei corpi celesti dal tempo - la durata di un processo è misurata dalla durata di un altro processo, mentre entrambi i processi non vanno oltre le stesse leggi di evoluzione. Nel linguaggio del commerciante - la Terra che gira intorno al Sole commercia in corsa secondo le stesse leggi del pendolo di un orologio che mostra il tempo di corsa, cioè la Terra commercia effettivamente "il tempo".
I commercianti commerciano il tempo? Non è una domanda molto rigorosa, ma lo spirito del dubbio che dovrebbe trasmettere. Finché consideriamo un sistema fisico semplice come il Sole-Terra, possiamo facilmente misurare il suo tasso di sviluppo attraverso lo sviluppo di un sistema altrettanto semplice come il pendolo terrestre. Man mano che il sistema fisico diventa più complesso, aperto, ecc. Anche se anche il tasso di sviluppo dei sistemi viventi, pur non essendo lineare, si esprime comunque attraverso il tempo. Ciò che è naturale - una pianta o un animale all'interno dei processi fisiologici è ancora direttamente dipendente dai 4 tipi di interazioni, e quindi la durata del processo vivente basato sulla fisica-chimica, anche se attraverso gli esponenti, può essere espresso attraverso la durata del processo non vivente - l'oscillazione del pendolo. Una svolta qualitativa, secondo me, avviene quando il processo comincia a staccarsi dalla realtà fisica, si astrae dalle leggi dell'universo e si sposta nello spazio psichico, i cui oggetti sono irreali in molti sensi, compresa la sottomissione alle leggi fisiche. Non sono il primo a dire che le leggi con cui si sviluppano i processi nella noosfera sono debolmente dipendenti dalle leggi della fisica. Posso dire con sicurezza che lo sviluppo del prezzo non dipende quasi per niente dalle leggi fisiche dell'Universo, il che significa che normalizzare il suo spazio di sviluppo facendo oscillare un pendolo è la stessa ricerca di un gatto nero in una stanza buia. Ancora peggio, per essere precisi, il gatto c'è (prezzo) ma lo spazio della stanza no.
Il tempo è la dimensione sbagliata dello spazio in cui il prezzo si evolve. Qualsiasi tentativo di trovare una relazione tra prezzo e tempo è destinato a fallire.
Una volta che avrete preso conoscenza dell'articolo, che è in preparazione su mql5, continueremo la discussione.
Una volta che avrete preso confidenza con l'articolo, che è preparato in mql5, continueremo la discussione.
L'amministrazione ha preso un articolo in mql5 senza codice di esempio in questo linguaggio?
Qualcosa di nuovo nelle regole...
;)
Da qui, penso che sia meglio continuare la conversazione qui. Chi creerà un gruppo di lavoro per creare un robot trader, coinvolgendo programmatori, sviluppatori, trader, sponsor e possibilmente me?
Sì, posso farlo da solo, semmai. Tutto ciò di cui avete bisogno sono formule per i calcoli, codice su Excel'e-VBA e alcune spiegazioni.
Sarò in grado di stimare il tempo di scrittura quando avrò familiarità con le formule e il codice VBA (dipende dalla complessità dei calcoli).
Mandami un messaggiodi persona e ci mettiamo d'accordo.
Posso farlo da solo, semmai. Tutto ciò di cui avete bisogno sono formule per i calcoli, codice Excel-VBA e alcune spiegazioni.
Posso stimare il tempo di scrittura quando conosco le formule e il codice VBA (dipende dalla complessità dei calcoli).
Mandami un messaggio di persona e ci mettiamo d'accordo.
cos'è il codice Excele-VBA?
Cos'è il codice Excele-VBA?
Qual è il tuo programma scritto in Exel (come l'hai chiamato)?
Ci sono due modi di codificare (1) Visual Basic for Application (VBA) e (2) le funzioni integrate di Excel stesso.
In ogni caso, mi piacerebbe avere un programma di esempio funzionante, in modo che sia più facile riprodurre l'algoritmo di calcolo.
Se è scritto in VBA, sarà veloce, se è scritto con funzioni integrate, ci vorrà un po' più di tempo, perché dovrete occuparvi della loro codifica.
Qual è il tuo programma scritto in Exel (come l'hai chiamato)?
Ci sono due modi di codificare (1) Visual Basic for Application (VBA) e (2) le funzioni integrate di Excel stesso.
In ogni caso, mi piacerebbe avere un programma di esempio già funzionante, così è più facile riprodurre l'algoritmo di calcolo.
Se è scritto in VBA, funzionerà velocemente, se è scritto con funzioni incorporate - un po' più a lungo, perché dovrete occuparvi della loro codifica.
La mia comprensione è che non c'è un "programma", una catena di formule è tutto...
;)