Dov'è la linea di demarcazione tra l'adattamento e i modelli reali? - pagina 60
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Questo è il punto, il mercato è stato in diversi stati, fasi, ecc. durante i 12 anni di storia.
Ed inserire in un tale periodo di prova, per così dire, un TS monostrategico è estremamente difficile (senza interessi personali o fanatismo, naturalmente)
E se i risultati su 12 anni sono così impostati e stabili, allora abbiamo trovato e usiamo una sorta di modello.
Per il resto, è una misura.
lasso:
...
1) Numero di transazioni per 1 anno non meno di 250-300.
... sarebbe apprezzato.
PS E probabilmente sorpreso. ))
Andrà bene se ci sono circa 160 scambi all'anno? 1693 - per tutti, GBPUSD su daires, iniziato da agosto 2000 - nessun segnale di entrata prima... fino ad ora.
Non ci sono solo modelli di lunga durata, ma anche di breve durata. La domanda nel thread non riguardava la ricerca specifica di quelli di lunga durata. Si tratta di distinguere tra "regolarità/adattamento"
IMHO. Un vero modello non ha alcuna durata, cioè è sempre presente, solo che si indebolisce/rinforza leggermente - una specie di pulsazione.
I "modelli" di breve durata sono adattamenti allo "stato" attuale del mercato, con tutto ciò che implica...
Funzionerà se ci sono circa 160 scambi all'anno? 1693 - per tutti, GBPUSD sui diari, iniziato nell'agosto 2000 - nessun segnale di entrata prima... fino ad ora.
Naturalmente. Vedremo. Ne discuteremo.
Gli obiettivi sono provvisori, dopo tutto.
Naturalmente. Vedremo. Discuteremo.
Gli obiettivi sono provvisori.
Aumentato il numero di ordini aperti simultaneamente sul mercato, il rapporto è cambiato, le transazioni sono in media 200 all'anno, FS=15.
L'ottimizzazione non è stata fatta per niente... :-))) - Ho segnato la gamma di livelli di lavoro sul grafico in modo puramente indipendente - lo sto usando
La strategia stessa non viene discussa...:-P Il livello di stop-loss è aumentato, così posso entrare/uscire strettamente dai segnali dell'Expert Advisor.
Questa è la versione base di lavoro - senza rete a strascico, cioè nella sua forma pura.
Aumentato il numero di ordini aperti simultaneamente sul mercato, rapporto cambiato, mediamente 200 scambi all'anno, FS=15.
Non c'è stata alcuna ottimizzazione... :-))) - Ho segnato io stesso la gamma di livelli di lavoro sul grafico.
La strategia non è discussa ...:-P Il livello di stop-loss è aumentato, così posso entrare/uscire strettamente dai segnali dell'Expert Advisor.
Questa è la versione base di lavoro - senza rete a strascico, cioè nella sua forma pura, così com'è.
HZ. Naturalmente, è possibile arrivare al polo.
Ma a prima vista, un chiaro sfruttamento di un modello.
Certo, un eccesso di sedute fino a metà anno e un'alta serie di scambi è un po' diverso da quello che mi piacerebbe vedere...
Ma come materiale di partenza, penso che vada bene.
Buona fortuna per il tuo sviluppo.
..................
PS Come si comporta su altri strumenti?
Presumo che l'output stia usando lo stesso metodo dell'input, ma con un periodo più lungo, o qualche altro metodo diverso dall'input, ma di nuovo con un periodo più lungo. Rapporto interessante. Buona fortuna :)
Aggiunto: Le posizioni sono chiuse in modo diverso, la tecnica è chiara, forse si dovrebbe fare un tale graalchik) Per quanto riguarda i punti di entrata e di uscita (il punto di partenza del flip), presumo che le due bacchette o l'oscillatore, e qualcos'altro... Questa è un'altra cosa che più volte nel corso della storia innesca i processi di inversione proprio sui picchi della tendenza globale. Questo genere di cose è al di là del controllo degli indicatori. Terze forze?
Ho aumentato il numero di ordini aperti simultaneamente sul mercato, il rapporto è cambiato, la media di 200 scambi all'anno, FS = 15.
Non c'è stata alcuna ottimizzazione... :-))) - Ho segnato io stesso la gamma di livelli di lavoro sul grafico.
La strategia non è discussa ...:-P Il livello di stop-loss è aumentato, così posso entrare/uscire strettamente dai segnali dell'Expert Advisor.
Questa è la versione base di lavoro - senza rete a strascico, cioè nella sua forma pura.
Roman, l'ho guardato, francamente parlando, non è impressionante. Si tratta di una mediazione/piramide inverosimile, che spara a caso in frenetiche esplosioni unidirezionali (60 scambi/giorno). Ho appena stimato quanto il patrimonio netto era in deficit solo sulla prima serie - circa mezzo deposito (!). E tu chiami questo un "risultato" degno di considerazione?))
Se la sterlina fosse scesa di altri 900 punti in quel momento, avresti dovuto aumentare ancora di più il tuo deposito iniziale))
Ho segnato la gamma di livelli sul grafico.
Ora capisco cosa sono questi livelli)) Non sono ancora in grado di disegnarli sulla storia)
Roman, l'ho cercato e francamente non sono impressionato. È una mediazione/piramide farsesca, che spara a raffiche unidirezionali stordenti (60 scambi/giorno) a caso. Ho appena stimato quanto il patrimonio netto era in deficit solo sulla prima serie - circa mezzo deposito (!). E tu chiami questo un "risultato" degno di considerazione?))
Questo è dovuto al requisito di 250-300 scambi all'anno :-P Prova sui diari - componi... :-))
"È una mediazione/piramide grezza, che spara raffiche unidirezionali stordenti (60 scambi/giorno ciascuno) a caso. ":-R - lusingato, grazie.
1. Presumo che o l'uscita stia usando lo stesso metodo dell'ingresso, ma con un periodo più lungo, o qualche altro metodo diverso da quello che viene alimentato all'ingresso, ma di nuovo con un periodo più lungo. Rapporto interessante. Buona fortuna :)
2. Aggiunto: Le posizioni sono chiuse in modo diverso, la tecnica è chiara, forse dovresti fare tu stesso un tale graal) Per quanto riguarda i punti di entrata e di uscita, presumo che vengano usate due bacchette o un oscillatore, e qualcos'altro... Questa è un'altra cosa che più volte nel corso della storia innesca i processi di inversione proprio sui picchi della tendenza globale. Questo genere di cose è al di là del controllo degli indicatori. Terze forze?
1. No. Gli ingressi/uscite sono invertiti, il periodo è lo stesso - sta testando il filtro principale. Grazie. :-Р
2. Nessun MA o oscillatore. Terze forze? - Sono i primi a comandare... :-Р
"Ma in apparenza, un chiaro sfruttamento di un modello" - chi potrebbe dubitare.