Dov'è la linea di demarcazione tra l'adattamento e i modelli reali? - pagina 59
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Molto interessante. Vorrei farmi un'idea, specialprog.....
2Gerasimm: Sì, davvero interessante... Anche a me piacerebbe vederlo...
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c' è una prova di 30 giorni)
Scrivete dopo con le vostre impressioni, per favore.
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Dov'è la linea di demarcazione tra i modelli di adattamento e quelli reali?
Guardando il mercato vediamo che i modelli eventualmente esistenti non possono essere parametricamente costanti. Ogni sistema ha un livello di adattamento e un livello di regolarità di uno o più eventi.
E la preponderanza verso il secondo livello è responsabile della razionalità dell'idea di trading stessa.
Pensare in modo astratto. I pensieri di altri sarebbero interessanti.
È stato un buon thread... Molte opinioni espresse. Ci sono grani di verità in molti dei commenti.
Ma la questione rimane aperta.
Cercherò di rispondere.
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La linea è nella lunghezza del periodo di test/ottimizzazione.
Prendiamo per esempio un TS basato su 2 incroci di MA, TF = H1, lotto costante, l'ottimizzazione in tre mesi ci dà facilmente i parametri per un TS "redditizio", che ha
Ho 125 scambi durante 3 mesi, ognuno di loro è redditizio, MO = 10 spreads, FS = ~ 4.5. In breve - il sogno di un poeta...
Ora proviamo ad applicare lo stesso trucco ad un periodo di 10 anni.
E? Non funziona.
Il miglior set di parametri che risulta in MO=2 spreads, FS < 1, trades 969 (cioè ~24 per tre mesi), drawdowns di un anno e mezzo di durata. In breve: fa schifo.
Così, l'ottimizzazione non riesce a risolvere il compito apparentemente elementare che le è stato assegnato. Perché?
Forse perché abbiamo superato il limite?
Era un buon thread... Sono state espresse molte opinioni. In molti dei commenti ci sono grani di verità.
Ma la questione rimane aperta.
Cercherò di rispondere.
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La linea è nella durata dei test/ottimizzazione.
Prendiamo per esempio un TS basato su 2 incroci di MA, TF = H1, lotto costante, ottimizzazione a tre mesi ci dà facilmente i parametri per un TS "redditizio" con
Per tre mesi 125 scambi, ciascuno di tre mesi redditizio, MO = 10 spread, FS = ~ 4,5. In breve - il sogno di un poeta...
Ora proviamo ad applicare lo stesso trucco ad un periodo di 10 anni.
E? Non funziona.
Il miglior set di parametri con il risultato MO=2 spreads, FS < 1, trade 969 (cioè ~24 per tre mesi), drawdowns di un anno e mezzo. In breve, fa schifo.
Così, l'ottimizzazione non ha fatto fronte a questo compito apparentemente elementare. Perché?
Forse perché abbiamo superato un limite?
È stata colpa dell'ottimizzazione in questo caso? Ne dubito.
La ragione è nella primitività della ST basata su 2 incroci di MA.
Più lungo è il periodo - meno possibilità ci sono di aggiustare i parametri di 2 AM mantenendo il MO.
Se allunghiamo il periodo, il MO sarà probabilmente ancora più basso.
In questo caso tale ST è un letto procusteo.
Per quanto riguarda il confine - sembra essere davvero passato per questo tipo di TS.
Jingo:
Il mercato si trova spesso in una situazione di incertezza dopo i rally o le correzioni di forze diverse.
Penso che i principi di entrata e uscita dovrebbero essere diversi a tutti.
Penso che IgorM abbia ragione quando dice che "-esci dal mercato su un segnale di entrata inversa". Questo principio dovrebbe riflettere la regolarità all'interno della ST stessa. Se un tale principio non porta a profitti nel lungo periodo, allora anche i segnali di entrata dovrebbero essere considerati sbagliati.
Per quanto riguarda il confine - sembra essere davvero passato per questo tipo di TC.
Il criterio (o limite) ricercato in questo thread non dovrebbe dipendere dal tipo di TC.
Ho citato questo TC solo come esempio chiaro per tutti.
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Ok. Poniamo un problema dalla direzione opposta:
Avete bisogno di qualsiasi TS disponibile da qualsiasi ottimizzazione nel tester (anche la più grave sovraottimizzazione) per produrre finalmente i seguenti risultati:
1) Numero di transazioni in 1 anno almeno 250-300.
2) L'aspettativa matematica di almeno due spread.
3) Che il fattore di recupero sia uguale a quattro (minimo).
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Chi può presentare un rapporto del tester con questi risultati?
Immediatamente vedo una foresta di mani...
Ah, sì, l'avevo completamente dimenticato:
4) Gamma di test tutta la storia disponibile dal 1999 al 12.2010 (12 anni)
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Se qualcuno può mostrare qualcosa di simile,
sarebbe apprezzato.
PS E probabilmente sorpreso. ))
Ma la questione rimane aperta.
Cercherò di rispondere.
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La linea è nella lunghezza del periodo di test/ottimizzazione.
Rendiamolo più formale. La linea stessa deve essere articolata. Non è quello che è. E se si finisce con una parvenza di formula, va bene. È un'idea interessante in linea di principio.
Questo è il bordo, che per 12 anni di storia il mercato è stato in diversi stati, fasi, ecc.
Ed inserire in un tale periodo di prova, per così dire, un TS monostrategico è estremamente difficile (senza interessi personali o fanatismo, naturalmente)
E se i risultati su 12 anni sono così impostati e stabili, allora abbiamo trovato e usiamo una sorta di modello.
Per il resto è una misura.
Il criterio (sfaccettatura) è chiaro.
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Bene, e certamente non come nel ramo successivo che il compagno sta vendendo: tutte zecche, quattro anni in mezzo senza profitto, ecc.