Dov'è la linea di demarcazione tra l'adattamento e i modelli reali? - pagina 25

Nuovo commento
 
lasso:


Se qualcuno trova imprecisioni nello schema stesso, per favore me lo faccia sapere...

Metti le dimensioni vere, ma ancora un'immagine confusa. Nella finestra separata - cancellare.

se invece di "test runs" fai "test run" allora entrambi gli schemi sono identici:

ma potete mantenere le "corse" solo che dovrebbero essere un ordine di grandezza più piccolo delle corse di ottimizzazione. Meno sono, meglio è (meno possibilità di montaggio). Meglio ancora 1 corsa. Ecco perché c'è una differenza nel numero di corse OOS. Nel secondo schema è solo uno. Questo è meglio dal punto di vista dell'adattamento, ma un po' peggio dal punto di vista del controllo di un solo set (FN). Se la differenza tra i set è solo un periodo di Mach, allora ovviamente non c'è motivo di testare diversi set con OOS. Ma se la differenza è più globale - per esempio il modo in cui la posizione è sostenuta, allora potrebbe avere senso. Poi si può prendere il rischio extra di aggiustamenti (rispetto a una singola corsa OOS). Alcune opzioni possono essere usate in modo tale che con i loro diversi valori ci saranno sistemi fondamentalmente diversi e ha senso eseguirli separatamente su OOS, piuttosto che sceglierne uno solo FN

P.S. il "punto G" è dove pensavo che fosse? :) Poi lo schema assume un nuovo significato))))

 
lasso:

3)Cosa vedrete in dieci OOS consecutivi che non potete vedere a 2H? Promemoria, questa è la questione centrale....

Il vantaggio è il tempo di ricerca. E la qualità della ricerca.

Allora, cosa vedrò di miracoloso che non potrò vedere al momento della 2H?

Senza dividere gli 8 mesi in parti, al momento della 2H con buoni risultati ci possono essere set che danno crescita nei primi 6 mesi e solo "non precipitare" nei prossimi due, o già precipitare un po '. Come li filtrerete? E a proposito, perché non dice nulla sul momento 2H? "Analisi dei risultati e criterio di selezione dei set"? Guardando la curva di equilibrio/equità? Hmmm. Lungo.

Prendendo un periodo di 6 mesi su 8, è possibile selezionare i set che danno una crescita stabile con le giuste caratteristiche. Il prossimo OOS eseguito per 2 mesi setaccerà da loro, quelli che non danno la crescita delle caratteristiche desiderate in questi 2 mesi (periodi presi dallo schema, per diverse strategie, la quantità di tempo necessaria in modo diverso). Di conseguenza, esagero naturalmente, ma 10 consecutivi che vanno in OOS ci daranno il controllo delle caratteristiche necessarie della qualità della crescita in 10 periodi, il che ci porterà più vicino all'obiettivo ricercato - ricerca e conferma di un sistema stabile in tutti i periodi discreti, invece che in un enorme intervallo di tempo.

 
Vigor:
Il vantaggio è il tempo di ricerca. E la qualità della ricerca.

Allora, cosa vedrò di meraviglioso che non posso vedere nel momento 2H?

Senza dividere gli 8 mesi in parti, al momento della 2H con buoni risultati ci possono essere set che danno crescita nei primi 6 mesi e semplicemente "non drenano" nei due successivi, o SONO già un po' drenati. Come li filtrerete? E a proposito, perché non dice nulla sul momento 2H? "Analisi dei risultati e criterio di selezione dei set"? Guardando la curva di equilibrio/equità? Hmmm. Lungo.

Prendendo un periodo di 6 mesi su 8, è possibile selezionare i set che danno una crescita stabile con le giuste caratteristiche. Il prossimo OOS eseguito per 2 mesi setaccerà da loro, quelli che non danno la crescita delle caratteristiche desiderate in questi 2 mesi (periodi presi dallo schema, per diverse strategie, la quantità di tempo necessaria in modo diverso). Di conseguenza, esagero naturalmente, ma 10 consecutivi che vanno in OOS ci daranno il controllo delle caratteristiche necessarie della qualità della crescita in 10 periodi, il che ci porterà più vicino all'obiettivo ricercato - ricerca e conferma di un sistema stabile in tutti i periodi discreti, invece che in un enorme intervallo di tempo.

1) Non ancora sulla qualità, ma sul vantaggio in termini di tempo di ricerca - geniale.

Lei suggerisce di fermarsi 10 volte, di analizzare i set 10 volte, ecc. ecc.

Alla fine della strada vi dimenticherete già dove stavate andando! ))

.......................................

2) Tutto quello che avete descritto "incanti" io altrettanto (anche più semplice) posso facilmente vedere a 2H pur non facendo 10!!! fermate su questo percorso. Inoltre appaiono altre possibilità. )

............

Quindi la vostra risposta: NO credit.

 
Avals:

Se "test runs" è sostituito da "test run" allora entrambi gli schemi sono identici:

ma è possibile mantenere le "corse" solo che dovrebbero essere un ordine di grandezza più piccolo delle corse di ottimizzazione. Meno sono, meglio è (meno possibilità di montaggio). Meglio ancora 1 corsa. Ecco perché c'è una differenza nel numero di corse OOS. Nel secondo schema è solo uno. Questo è meglio dal punto di vista dell'adattamento, ma un po' peggio dal punto di vista del controllo di un solo set (FN). Se la differenza tra i set è solo un periodo di Mach, allora ovviamente non c'è motivo di testare diversi set con OOS. Ma se la differenza è più globale - per esempio il modo in cui la posizione è sostenuta, allora potrebbe avere senso. Poi si può prendere il rischio extra di aggiustamenti (rispetto a una singola corsa OOS). Alcune opzioni possono essere usate in modo tale che con i loro diversi valori ci saranno sistemi fondamentalmente diversi e ha senso eseguirli separatamente su OOS, piuttosto che sceglierne uno solo FN

P.S. il "punto G" è dove pensavo che fosse? :) Allora lo schema assume un nuovo significato)))

1) Vyacheslav, come al solito, non si può discutere con te. Sono completamente d'accordo.

Solo... tutto questo si vede dal punto 2H. Sarai d'accordo che dal presente si vede chiaramente il passato, anche se in modi diversi ;-))

........................................

2) ))) Riguardo al punto G -- un po' più tardi, quando ci sarà una risposta alla domanda posta....

 

lasso:

Tutte le "delizie" che descrivi le posso vedere altrettanto facilmente (anche più facilmente) alla 2H senza dover fare 10 fermate lungo la strada. Inoltre appaiono altre possibilità. )

Perché non parliamo di qualità? E la tempistica dipende da come voi nel vostro punto 2H stimate il campione desiderato. Guardando tutte le curve di equilibrio? Questo è più lungo del filtraggio del criterio. Tu stai strappando agli altri le meraviglie degli approcci, mentre tu parli per enigmi... Invece di perdere un sacco di tempo sul tuo schema, potresti descrivere il fallimento dell'"approccio tradizionale" (perché è tradizionale, a proposito?) e tutti gli incanti che puoi facilmente vedere nel tuo approccio. Vale a dire, a partire da.

lazo:

TUTTAVIA! (come scrive V.V.) All'inizio, dopo aver letto il tuo post, ho agitato il dito alla tempia, poi ho capito che stiamo parlando di periodi diversi.


Il mio periodo di ottimizzazione è uno e indivisibile.

-- selezionare tutti i passaggi di ottimizzazione, in cui qualche segmento finale (per esempio 1/5 in fig. segnato con una griglia) soddisfa certi valori di PF, FS o altri parametri.

Come farete a filtrarli da FF e da altri alla sezione 1/5? Vengono contati separatamente?

>>Alla fine della strada ti dimenticherai già dove stavi andando! ))

Discutibile. Ho scritto, che, ci avvicinerà allo scopo ricercato - ricerca e riconoscimento del sistema stabile su tutti i siti discreti, invece che su un pezzo indivisibile di ottimizzazione come a voi.

 

Sì, volevo fare la stessa domanda: perché pensi, Vitaly, che quello che hai descritto sia uno schema tradizionale? Puoi darmi un link?

In caso contrario, allora "tradizionale" può essere chiamato condizionatamente ciò che è descritto da Pardo. Ma lì è più serio, comunque.

 

Si parla di vespe-shmos, campioni-mempli, ma nessuno ha detto una parola, e probabilmente nessuno ha nemmeno pensato, ma tali approcci (divisione in Sample, OOS, ecc.) si applicano a tutti i TC senza eccezione? Se non sono applicabili a tutti, quali non sono applicabili? Ho posto una domanda a Reshetov, che ha portato a questo argomento, ma non ha ritenuto opportuno rispondere.

Cerchiamo di capirlo.

In termini di tempo trascorso nel mercato di ogni singolo trade (ogni singolo trade, perché i TS possono condurre diversi trade paralleli simultaneamente) i TS possono essere divisi in due tipi:

1. TS con tempo sconosciuto di ogni scambio. Questo tipo include tutti i TS, in cui non si sa in anticipo quando ci sarà il prossimo segnale di entrata nel commercio (o se ci sarà affatto), e in alcuni sistemi non si sa in anticipo quando ci sarà un segnale di uscita.

2. TS con il tempo massimo di trading conosciuto in anticipo. Questo tipo include sistemi in cui c'è un segnale per entrare strettamente periodicamente, per esempio su ogni barra o in un certo giorno della settimana ad una certa ora. C'è sempre un segnale di uscita, perché la durata massima di ogni trade è predefinita. La condizione di uscita da un trade può essere la fine del tempo o il raggiungimento degli stop.


Quali pensieri sorgono se dividiamo la ST in questi tipi? Cosa ne consegue, nel quadro del tema? Ascolterò le opinioni e poi parlerò io stesso.

 

L'OOS è sempre necessario se i test in avanti hanno mostrato buoni risultati?

Cioè, selezioniamo il migliore optimum in-sample e andiamo in battaglia.

 
Jingo:

L'OOS è sempre necessario se i test in avanti hanno mostrato buoni risultati?

Cioè, selezioniamo il migliore optimum in-sample e andiamo a combattere.

Ogni sistema ha i suoi svantaggi. Per esempio, un sistema di tendenza perderà in un piatto e viceversa. Quindi è importante che la parte ottimizzata della storia abbia più "difficoltà" per questo sistema. Dopo l'ottimizzazione, è meglio testare i migliori set di parametri risultanti usando il metodo della finestra scorrevole, cioè è meglio usare la stessa lunghezza di storia prima e dopo l'ottimizzazione. L'insieme di parametri che mostra i migliori risultati può essere accettato come "funzionante".
 
Mathemat:

Sì, volevo fare la stessa domanda: perché pensi, Vitaly, che quello che hai descritto sia uno schema tradizionale? Puoi darmi un link?

Se no, allora "tradizionale" può essere chiamato condizionatamente ciò che è descritto in Pardo. Ma lì è più serio, comunque.

1) Questo è solo un termine scelto per separare i concetti. Raccolto qui nel secondo post dal basso.

2) Sono pronto ad argomentare, discutere, imparare da Pardo, Reshetov, ecc.

Ma per fare questo, i concetti devono essere chiaramente definiti (introdurre una norma, la nostra ISO se volete...).

Forse creare un ramo come "Glossario. Definizioni dei concetti di base in questo forum"? Discutere prima, poi mettere le definizioni approvate in cima.

.........................

Qualcosa che non ho trovato in una discussione sul fattore di profitto. Si discute solo la sua utilità, la sua applicazione, ecc. Perché?

Perché c'è una definizione generalmente accettata.

Ognuno usa la frase "OOS" come vuole. Ho anche parlato di "dieci OOC consecutivi".

Più la confusione con il luogo sulla linea del tempo: è il futuro reale o il virtuale (sezione della storia)

E tutti hanno ragione.

...........................

Qui joo ha fissato un compito interessante.

Ma non ci sarà alcuna utilità nelle discussioni finché ognuno avrà il suo "waspshmos".

imho.

1...181920212223242526272829303132...64
Nuovo commento