Dov'è la linea di demarcazione tra l'adattamento e i modelli reali? - pagina 23

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Jingo:

Dov'è la linea di demarcazione tra i modelli di adattamento e quelli reali?

Guardando il mercato vediamo che i modelli eventualmente esistenti non possono essere parametricamente costanti. Ogni sistema ha un livello di adattamento e un livello di regolarità di uno o più eventi.

E la preponderanza verso il secondo livello è responsabile della razionalità dell'idea di trading stessa.

Pensare in modo astratto. I pensieri degli altri saranno interessanti.

Da un altro forum ha risposto:

Ci sono sistemi non parametrici e ci sono auto-adattanti.
Non metteteli insieme - sono cose fondamentalmente diverse. Cioè, si possono poi accumulare se si vuole - diversificazione dei sistemi - meta-strutture di sorta... Ma nello sviluppo - cose completamente diverse, fortemente opposte l'una all'altra.

 
Jingo:

da un altro forum:

Ci sono sistemi non parametrici e ci sono auto-adattanti.
Non metteteli insieme - sono cose fondamentalmente diverse. Cioè, si possono poi ammassare se si vuole - diversificazione dei sistemi - metastrutture di sorta... Ma nello sviluppo - cose completamente diverse, fortemente opposte l'una all'altra.


Ci sono sistemi funzionali surd e i loro satelliti quasi-antiparametrici.....

(questi sono amici di un'altra galassia che mi hanno mandato un messaggio)

....................

In una pila è ovviamente possibile.

Ma chi pulirà dopo?

Vorremmo che fosse più semplice, ma più ovvio....

 
lasso:

Vorremmo che fosse più semplice, ma più ovvio....

Ho già chiesto una risposta più chiara - mi hanno mandato a cercare ;). In alternativa, potresti cercare una risposta pronta su un altro forum o per interlocutori non sofisticati ))

 
Figar0: Hmmm...) Perché deve essere dopo il periodo di apprendimento?
Il punto è che l'evoluzione dei modelli avviene da sinistra a destra, se si guarda il grafico, quindi si dovrebbe controllare la sostenibilità dei modelli trovati dopo l'ottimizzazione, non prima )))) Ciò che è stato, per esempio, nel 2005 è di scarso interesse per chiunque, ma le informazioni su ciò che è successo nel 2010 sono molto rilevanti per il mercato di oggi ))))
 
IgorM:

Ho già chiesto una risposta più chiara - sei stato mandato a cercare ;)), in alternativa, potresti cercare una risposta pronta su un altro forum o per interlocutori non pignoli ))


1) Ho già scritto sulla ricerca nel post della pagina precedente.

2) La ricerca in altri forum è assolutamente inutile. Loro sono tutti intorno.

Siamo osservati. Shh .... Non ci credi? .... Qui:

paukas:

....... Non ero l'unico a guardare.


(Non possiamo andarcene da qui....
 

Non c'è bisogno di cercare la linea nel soggetto del ramo. Non c'è bisogno di confondere il morbido con il caldo.

Se prendiamo l'Expert Advisor come una scatola nera con una serie di parametri, il tester sta solo cercando di adattarsi alla storia. Ma non i modelli. È una buona idea usare prima il tester come strumento per sviluppare un sistema funzionante.

Lasciatemi spiegare la differenza. 2 passi.

1. usando il tester per cercare i modelli. Questa fase non è una ricerca dei parametri necessari con l'aiuto del tester ma la rivelazione se questo sistema funziona affatto e dove funziona e cosa dovrebbe essere scartato (può essere tutto). Parametri minimi, modelli grezzi. Cioè prima c'è una ricerca di modelli. Questo vale anche per NS, qui si decide che tipo di NS e cosa dare in pasto ai suoi input e cosa no.

Quando si sperimentano le strategie del tester dovremmo guardare la stabilità dei parametri ai cambiamenti, ci dice direttamente del modello trovato.

2. usando l'ottimizzatore del tester per mettere a punto un sistema in funzione. Cioè abbiamo già un sistema redditizio in un intervallo di tempo sufficiente, ottimizzazione=tuning. Con OOS e altre cose, estirpando l'ovvia sovraottimizzazione.

 
E, sì. Non sto dicendo che i modelli esistono sempre, ma ci sono e possono essere trovati e usati per un po'.
 
Vigor:

Non c'è bisogno di cercare la linea nell'argomento del thread. Non c'è bisogno di confondere il morbido con il caldo.

Lasciatemi spiegare la differenza. 2 fasi.


1) Grazie. Ma questo non è l'"approccio tradizionale", questi sono i metodi di un individualista. Ed è improbabile che venga apprezzato.

2) 

При экспериментах с стратегиями тестере нужно смотреть на устойчивость параметров к изменению

In pratica, come si fa a metterlo in pratica?

 
Figar0:

È così che non ho capito una parola del suo ragionamento).


A proposito, dov'è Figar0? Qui o là?

Scusate, ragazzi, ma ho passato 72 minuti a disegnare un diagramma di flusso per spiegare tutto. + Ha fatto una domanda specifica,

inviato il 22.01.2011 19:38 e ora sono passate 5 ore 55 minuti e nessuna risposta. ((

..............

P.S. Volevo anche analizzare il thread e costruire un grafico dell'attività per date di post prima del 22.01.2011 19:38 e dopo.

 
lasso:


1) Grazie. Ma questo non è l'"approccio tradizionale", questi sono i metodi di un individualista. Ed è improbabile che venga apprezzato.

Quindi l'approccio tradizionale è quello di prendere l'IACD e cercare una linea nel fit e nei modelli reali? Ho solo scritto che non dobbiamo cercare schemi dove non esistono.

lazo:

нужно смотреть на устойчивость параметров к изменению

In pratica, come si attua questo?

Tutto è semplice. Se viene trovato un modello, l'Expert Advisor non perde, se i parametri cambiano, anche lui non perde.
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