Dov'è la linea di demarcazione tra l'adattamento e i modelli reali? - pagina 19
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Figar0:
... А почему ООS должен быть обязательно после периода обучения??
... Далее, сам период обучения, почему он должен быть непосредственно до текущего момента?
...Io, per esempio, faccio un periodo di allenamento "sintetico", fatto di pezzi di movimenti che mi aspetto in futuro o semplicemente di pezzi che coprono tutti i tipi di comportamento.
La risposta a queste due domande è banale - è più conveniente e abituale, non c'è altra giustificazione. Chunk ottimizzato - spostato, il processo è logico e formalizzato.
E la tua variante richiede, prima di tutto, una classificazione di "tutte le possibili varianti di comportamento" e la loro scelta ponderata, e in secondo luogo, una metodologia ripetibile conveniente e un software per essa.
Cioè posso riconoscere la costruttività di un tale approccio ma non posso seguirlo. E anche un piccolo errore nei dati di aggancio può portare al risultato opposto.
lasso:
Allora la domanda è: quali sono le differenze fondamentali tra l'OB(campione) e il vostro "classico OOS"?
Per i particolarmente dotati: La differenza è che su un campione di allenamento qualsiasi pazzo può aggiustare i risultati, mentre su OOS si può solo spremere un profitto da qualcosa che vale.
E la tua variante richiede in primo luogo una classificazione di "tutte le possibili varianti di comportamento" e la loro selezione ponderata, e in secondo luogo - una metodologia ripetibile conveniente e un software per essa.
Cioè, posso riconoscere la costruttività di un tale approccio, ma non posso seguirlo. E anche un piccolo errore nei dati di aggancio può portare al risultato opposto.
Oh ciao)
Sono abituato a non complicare alcune cose. Tutto può essere semplificato fino all'impossibile.
Guarda. Supponiamo di avere un EA che fa trading sugli orologi. Prendiamo le ultime due candele settimanali e secondo il loro modello inseriamo il filtro e il contatore nell'EA, e attacchiamo il tutto all'inizio della partenza, cioè permettiamo all'EA di fare trading se abbiamo una "parvenza" delle ultime due candele settimanali e il contatore è pari, e alla fine della settimana minimizziamo il trade. Se il contatore è dispari, facciamo trading con la somiglianza delle candele. Qui è la prevista "varietà di movimenti" e qui è un OOS spalmato su un periodo di allenamento) Tutto questo all'interno del tester terminale e con cambiamenti minimi nell'EA.
Naturalmente, questo è un esempio molto semplificato, ma chiunque abbia intelligenza può seguirlo. Provate qualcosa di simile a vostro piacimento. Ha senso.
Stai pensando bene. È solo una piccola strada per la nostra comprensione.
Il vostro "OOS classico" è un'illusione.
In realtà ci sono solo due periodi (raggi) e un punto che li separa sulla linea del tempo.
- Passato e futuro
- Campione e OOS, OB e TV.
Possiamo virtualmente spostare il punto (o il "momento attuale") a sinistra (il passato) come vogliamo. A destra (al futuro) non possiamo, perché non ci sono dati.
Se non usa mezzi termini, in generale, è d'accordo?
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Allora la domanda è: quali sono le differenze fondamentali tra OB(sample) e il vostro "classico OOS"?
Il fatto che il tuo TS non ha visto OOS? Questa risposta la conosco.
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Si tratta sempre dello stesso lotto campione dal quale un pezzo è stato "tagliato" e chiamato con un grande nome: OOS.
Cosa c'è che non fa luce su questa risposta? È un po' confuso, più dici e meno capisco..... )
Senza offesa, una vecchia battuta. Due commercianti si incontrano, che siano programmatori:
1: - Chi è uno sciocco?
2: Uno sciocco è qualcuno che dice che gli altri non capiscono niente! Capito?
1: - No, non capisco...
****
Anch'io sono così, non capisco una parola di quello che dici)
Senza offesa, ........
Anch'io sono così, non capisco una parola del tuo ragionamento)
Sono d'accordo.
Ho notato da tempo che non riesco a far passare i miei pensieri "concettuali" alle persone. )) Basta non prenderlo in giro.
Ma ci sono quelli che capiscono subito. (Ne conosco due di sicuro).
Per i molto dotati: La differenza è che su un campione di allenamento qualsiasi pazzo può aggiustare i risultati, mentre su OOS si può solo spremere un profitto da qualcosa che vale.
Si suppone che un TS robusto sia redditizio senza ottimizzazione
Non deve niente a nessuno. E il mercato non deve niente a nessuno. Per questo motivo, le idee di uve robuste che producono profitti senza alcuna condizione possono sorgere nell'immaginazione morbosa di coloro che non hanno familiarità con la volatilità degli strumenti finanziari.
Per dirla tutta, idee di "moto perpetuo", per favore: non suggeritele.
In teoria un TS robusto dovrebbe mostrare un profitto senza ottimizzazione, l'ottimizzazione dovrebbe solo aumentare leggermente la redditività. Se la redditività e il drawdown dipendono fortemente dalla variazione dei parametri, perderà al primo "salto".
molto probabilmente basta conoscere un insieme limitato di parametri robusti, ma i limiti di questo insieme multidimensionale cambieranno sempre con il mercato - perché il mercato non è un'onda sinusoidale...
Infatti gli insiemi non devono sovrapporsi
Per i molto dotati: La differenza è che su un campione di allenamento qualsiasi pazzo può aggiustare i risultati, mentre su OOS si può solo spremere un profitto da qualcosa che vale.
Allora la domanda: quali sono le differenze fondamentali tra OB(sample) e il vostro "classico OOS"?
Il fatto che il tuo TS non ha visto OOS? Questa risposta la conosco.
Leggi attentamente le risposte e aumenterai il numero di persone particolarmente dotate nella nostra squadra. ;-))
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Le nostre differenze sono solo nell'approccio, metodi.....
Cercherò di spiegarlo di nuovo più tardi....
Cercherò di spiegarlo di nuovo più tardi....
Piuttosto, avete solo bisogno di conoscere un insieme limitato di parametri robusti, ma la portata di questo insieme multidimensionale cambierà sempre con il mercato - poiché il mercato non è un'onda sinusoidale di qualche tipo...
Infatti, gli insiemi non devono sovrapporsi affatto