Dov'è la linea di demarcazione tra l'adattamento e i modelli reali? - pagina 2
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La maggior parte dei pattern sono inestricabilmente legati all'analisi di alcuni indicatori tecnici, che a loro volta sono inestricabilmente legati ai loro parametri interni. Inoltre, come risultato di questa analisi, la maggior parte dei TS ha una certa soglia di innesco, che in realtà segnala la presenza di un modello trovato. Quindi l'adattamento è tale parametri trovati di questi indicatori e soglia di attivazione che non sarà redditizio in futuro.
Hai ragione, è per questo che faccio l'analisi dei processi probabilistici - analisi frattale, il numero frattale cambia sempre, forse mi sbaglio ma i movimenti forti si verificano a basso numero frattale e gli indicatori tecnici funzionano, ma sono inutili in termini di trading automatico ma aiutano un trader esperto a capire dove è il mercato ora
Io la metterei così, in base alla praticità e alla convenienza )))) -
C'è qualche possibilità nel mercato per il nostro TS sviluppato di fare qualche profitto reale, non limitato, come una sorta di "efficienza" del mercato quando questo TS funziona. Per esempio, il 10% alla settimana. Usando i dati che conosciamo, possiamo adattare qualsiasi TS ai dati conosciuti in modo tale che il nostro TS sugli ultimi dati porterà, per esempio, il 1000% di profitto a settimana, che è molto più alto dei valori reali. Sul mercato reale, che ci è sconosciuto, è impossibile ottenere lo stesso profitto durante il funzionamento della nostra ST. Corrispondentemente, è un montaggio)))
Dov'è la linea di demarcazione tra i modelli di adattamento e quelli reali?
Guardando il mercato vediamo che i modelli eventualmente esistenti non possono essere parametricamente costanti. Ogni sistema ha un livello di adattamento e un livello di regolarità di uno o più eventi.
E la preponderanza verso il secondo livello è responsabile della razionalità dell'idea di trading stessa.
Pensare in modo astratto. I pensieri degli altri saranno interessanti.
Prima di tutto dovremmo "dare" più libertà ai parametri selezionati, cioè la quantità di cambiamento per uno stesso strumento, senza rompere lo stampo, naturalmente, al fine di elaborare pienamente il modello trovato, cioè Quando si ottimizza sulla storia, il passo dei cambiamenti dei parametri dovrebbe essere "adeguato", quindi la regolazione è esclusa ad un piccolo passo, quindi ad un passo "medio" si seleziona un insieme piatto di parametri per un particolare TS, a seconda del "working off" di un particolare modello di mercato. Guarda qui (per continuare l'argomento, alla questione dei "livelli di adattamento e livelli di regolarità di uno o più eventi") - https://www.mql5.com/ru/forum/107064
Dov'è la linea di demarcazione tra i modelli di adattamento e quelli reali?
Guardando il mercato vediamo che i modelli eventualmente esistenti non possono essere parametricamente costanti. Ogni sistema ha un livello di adattamento e un livello di regolarità di uno o più eventi.
E la preponderanza verso il secondo livello è responsabile della razionalità dell'idea di trading stessa.
Pensare in modo astratto. I pensieri degli altri saranno interessanti.
- uscire dal mercato su un segnale di entrata inversa
L'uscita dal mercato può essere un segnale separato completamente indipendente dal segnale di entrata. L'obiettivo non è prevedere assolutamente tutti i movimenti del mercato, ma fare soldi. È impossibile prevedere assolutamente tutti i movimenti del mercato, quindi il sistema non dovrebbe funzionare sempre.
Il segnale di uscita indica solo la fine della predizione, ma non l'inizio della predizione successiva.
Il segnale di uscita indica solo la fine della predizione, non l'inizio della predizione successiva.
Hai praticamente ripetuto la mia tesi, non sto parlando di un TS di inversione - dove la fine del segnale BUY è l'inizio del segnale SELL ;)
Molti indicatori tecnici lavorano ai loro estremi - livelli, tutto ciò che si trova tra i livelli non è un segnale di entrata nel mercato
Dov'è la linea di demarcazione tra i modelli di adattamento e quelli reali?
Guardando il mercato vediamo che i modelli eventualmente esistenti non possono essere parametricamente costanti. Ogni sistema ha un livello di adattamento e un livello di regolarità di uno o più eventi.
E la preponderanza verso il secondo livello è responsabile della razionalità dell'idea di trading stessa.
Pensare in modo astratto. I pensieri degli altri saranno interessanti.
Allora come facciamo a determinare che il cc non è spazzatura?
1) Test in avanti?
2) Osservazioni.
3)...
3. Come cambia la funzione obiettivo in funzione di una particolare opzione. Anche il periodo di prova è una di queste opzioni.
paukas: Любая ТС и есть самая настоящая подгонка. Практически все.
Non capisco, come fate a commerciare se non tramite TS? A caso? Quindi anche questo è il TS ))))
Non capisco, come fate a commerciare se non tramite TS? A caso? Anche questo è un TS ))))