Per coloro che hanno (sono) seriamente impegnati nell'analisi di co-movimento degli strumenti finanziari (> 2) - pagina 36
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Come potete vedere, su 1000 rapporti lo spread non è cambiato così radicalmente. Dato un ricalcolo dei pesi, per esempio ogni 10 rapporti, si può usare lo spread. commissione di -10% della convergenza.
Spiega cosa significa "1000 rapporti"? Qual è la durata temporale del campione su cui si calcolano i rapporti, e qual è la durata del successivo plot su cui hai indagato i rapporti ottenuti. Le tue foto non lo indicano, e noi non siamo telepatici.
Due campioni di 1.000 prezzi di chiusura orari.
Sì, mi dispiace per le conclusioni affrettate, le cose sono molto peggio qui che sugli indici.
Ho guardato un lungo tratto di storia, lo spread delle valute cambia spesso il suo comportamento, e c'è pochissima "inerzia", cioè la struttura cambia molto rapidamente.
Immagino che l'ottimizzazione con una finestra scorrevole non servirà a niente qui, forse qualcuno ha provato? Anche se vale la pena provare perché nel suo stato "aggiustato" lo spread sembra molto interessante.
L'autore ha ragione sul fatto che lo spread deve avere una vera relazione economica, altrimenti è solo un'incombenza.
Come vengono calcolati i pesi degli strumenti scambiati? Cosa compriamo, cosa vendiamo?
La regressione principalmente.
La regressione principalmente.
Quanto di più?
Le coppie di valute stesse sono in tendenza e con il trading di spread è possibile entrare nel mercato contro la tendenza e un movimento lungo la tendenza può facilmente sovrapporsi a una deviazione dalla tendenza.
Per questo vorrei vedere una regressione specifica con dei coefficienti. E poi in questo dettaglio cosa stiamo scambiando?
Due campioni di 1.000 prezzi di chiusura orari.
Sì, mi scuso per le conclusioni affrettate, le cose sono molto peggio qui che negli indici.
Ho guardato un lungo tratto di storia, lo spread delle valute cambia spesso il suo comportamento, e c'è pochissima "inerzia", cioè la struttura cambia molto rapidamente.
Immagino che l'ottimizzazione con una finestra scorrevole non servirà a niente qui, forse qualcuno ha provato? Anche se vale la pena provare perché nel suo stato "aggiustato" lo spread sembra molto interessante.
L'autore ha ragione sul fatto che lo spread deve avere una vera relazione economica, altrimenti è solo un'incombenza.
Prova Recycle(https://www.mql5.com/ru/code/10096), ha una finestra scorrevole.
perché nel suo stato "montato" lo spread sembra molto interessante.
L'autore ha ragione sul fatto che lo spread deve avere una vera relazione economica, altrimenti è solo un adattamento.
In uno stato montato qualsiasi bot sembra molto interessante. Un fit è un fit. Non ci sarà nessun miracolo su OOS. O lo farà, ma per un tempo molto breve.
Qualsiasi bot sembra molto interessante nel suo stato trimmato. Un trim è un trim. Non ci sarà nessun miracolo su OOS. O lo farà, ma per un tempo molto breve.
Penso che non sia del tutto vero, ed è un po' scorretto paragonare il montaggio di un TC su un solo strumento e la creazione di un sintetico da più strumenti che hanno una reale connessione economica.
Una domanda all'autore di questo thread, se lo sta ancora guardando.
Perché pensi che la regressione multipla sia "sbilanciata" e dove vedi il vantaggio del metodo implementato in Recycle?
L'argomento principale che fai è che il riciclo è uno strumento per trovare relazioni di mercato. Così, con la regressione, utilizzando un qualsiasi modello di ottimizzazione (ciascuno a ciascuno), si può passare attraverso un mucchio di strumenti e ricavare alcuni indicatori come parametro di confronto, per esempio, lo stesso coefficiente di determinazione.
Penso che non sia proprio così, ed è un po' scorretto paragonare il montaggio di un TS su uno strumento e la creazione di un sintetico di più strumenti che hanno una relazione economica reale.
E perché su un solo strumento? Si può eseguire il TC su molti strumenti, e regolarlo individualmente su ciascuno di essi. Il risultato totale sarà ottimo :) E si può arrivare a spiegazioni simili, dicendo che è tutto a causa delle interrelazioni economiche :)
Quindi, il montaggio è ancora il montaggio. Per valutare il rendimento reale di un sistema o di un sintetico, è necessario studiarlo tutto in dinamica, cioè in questo caso, utilizzando una finestra scorrevole, è necessario ottenere un certo numero di valori montati per ogni coefficiente. E poi valutare la stabilità di questi coefficienti. Per essere più precisi, la loro inerzia.