Per coloro che hanno (sono) seriamente impegnati nell'analisi di co-movimento degli strumenti finanziari (> 2) - pagina 29

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hrenfx:

Ecco l'indicatore di correlazione mostrato sopra. Calcola istantaneamente centinaia di migliaia di CC per finestre scorrevoli di qualsiasi dimensione. Le letture coincidono con i pacchetti della matrice al 100%.

Ciò che conta con te è un mistero.


L'ho visto.

COSA C'ENTRA LA SMA!!!?

Come si possono usare le sma per calcolare la correlazione?

Come si può fare una media. È una perversione.

È stato dimostrato che se si usano le sma per calcolare la correlazione e per fare la media di due serie - non si ottiene altro che una bellezza. La correlazione tra 1,3333 e 1,51111 ecc. scende quasi impercettibilmente già sotto il 100% di coincidenza.

 

Dove hai visto la SMA nei calcoli?

Se è questo che intende:

ExpKoef - коэффициент для построения экспоненциального сглаживания КК. Используется для оценки мат. ожидания КК

Non ha niente a che vedere con il calcolo del QC. È scritto che viene utilizzato per stimare l'aspettativa QC (serie QC già calcolata).

 
hrenfx:

Dove hai visto la SMA nei calcoli?

Se è questo che intende:

Non ha niente a che vedere con il calcolo del QC. È scritto che viene utilizzato per stimare l'aspettativa QC (serie QC già calcolata).


Ho rifiutato subito l'uso del CMA, perché non funziona.
 

È sempre possibile controllare - confrontare con il risultato di qualche pacchetto di matrici. Il QC di Pearson è una cosa così elementare che viene implementata ovunque.

P.S. La connessione tra EURUSD, GBPUSD e EURGBP è stata aggiunta per qualche motivo. Una tale connessione è ovunque. Per esempio, XAGUSD, XAUUSD e XAGXAU.

 
new-rena:


Ho avuto quella... all'inizio. Il punto è che devi applicare la formula di Pearson per due serie allo stesso tempo e ottenere un grafico e non dimenticare di portare le coppie allo stesso denominatore.

--- A quali valori il vostro indicatore di correlazione apre-chiude?

Puoi vedere se è più o meno di zero. Chiudi e poi... quasi aperto.


Penso che quello che Renat intende è un banale calcolo di correlazione, come quello che ho fatto in passato in Excel (formula di Pearson), i vecchi screenshot sono conservati:

 
hrenfx:
È sempre possibile controllare - confrontare con il risultato di qualche pacchetto di matrici. Pearson QC è una cosa così elementare che viene attuata ovunque.

Tutto a posto. Supponiamo. Allora cosa ci dice l'indicatore di correlazione sul grafico che hai presentato, cioè come si fa trading e cosa ne ricaviamo?
 
Cmu4:


Penso che quello che Renat intende è un banale calcolo di correlazione, come quello che ho fatto in passato in Excel (formula di Pearson), i vecchi screenshot sono ancora lì:


In generale, mettiamola così. La formula è la stessa, solo che prendo il residuo di correlazione, cioè per esempio abbiamo due valori di riga 1,3 e 1,32 più 1,5 e 1,52. Troviamo il minimo e sommiamo cosa e a cosa: 1,3-1,3=0 e 1,32-1,3=0,02 più 1,5-1,3=0,2 e 1,52-1,3=0,22. E così "N" volte al momento. Ci spostiamo in un altro punto e di nuovo. Dopo di che, guardiamo il risultato della correlazione. Altrimenti - consideriamo la correlazione di valori quasi identici, e già non è chiaro e spesso inganna.

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  1. Costruire QC su una finestra scorrevole di 8 valori - nessuna rappresentatività. Se vuoi 8 ore, prendi almeno 480 valori M1. Il vostro indicatore potrebbe non essere in grado di gestire tali calcoli, perché il calcolo di migliaia di valori di Pearson QC per grandi finestre scorrevoli è un compito che richiede molte risorse.
  2. Il soggetto di Pearson QC è completamente coperto in questa risorsa. Inoltre, c'è anche qualcosa che difficilmente si può trovare altrove - QC per più di due BP.
  3. Il trading basato sul QC di Pearson è il trading a coppie (spread trading). L'argomento è stato cavalcato più e più volte. Fino al calcolo automatico dei lotti e delle direzioni di posizione.
  4. Inoltre, questa risorsa ha persino l'arbitraggio statistico come caso generalizzato di paired trading (non per due, ma per più strumenti finanziari).
 
hrenfx:
  1. Costruire QC su una finestra scorrevole di 8 valori - nessuna rappresentatività. Se vuoi 8 ore, prendi almeno 480 valori M1. Il vostro indicatore potrebbe non essere in grado di gestire tali calcoli, perché il calcolo di migliaia di valori di Pearson QC per grandi finestre scorrevoli è un compito che richiede molte risorse.
  2. Il soggetto di Pearson QC è completamente coperto in questa risorsa. Inoltre, c'è anche qualcosa che difficilmente si può trovare altrove - QC per più di due BP.
  3. Il trading basato sul QC di Pearson è il trading a coppie (spread trading). L'argomento è stato cavalcato più e più volte. Fino al calcolo automatico dei lotti e delle direzioni di posizione.
  4. Inoltre, questa risorsa contiene anche l'arbitraggio statistico come caso generalizzato del pair trading, ma non per due, bensì per un numero maggiore di strumenti finanziari.


Oh, ma dai! Ci siamo stati.

Il numero 8 è migliore in termini di equità. Anche 480 min va bene. Anche i miei calcoli di 5000 non sono troppo traballanti. Nessuno vieta di lavorare con gli array di dati. Non appena avrò impostato i migliori parametri per l'equità e specificato la dimensione del campionamento, non inizierò a contare tutto dal 1999 nel trading reale. Per esempio, prenderò 480 minuti e basta.

 

Gettare la fonte. Cosa c'è da temere?

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