Per coloro che hanno (sono) seriamente impegnati nell'analisi di co-movimento degli strumenti finanziari (> 2) - pagina 22

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CC non è nemmeno lontanamente provato. Era semplicemente un espediente ai suoi tempi come uno dei primi indicatori multi-valuta.
 
hrenfx:
CC non è nemmeno marginalmente giustificato. Un tempo era solo una trovata come uno dei primi indicatori multi-valuta.

Parliamo del perché non pensi che sia giustificato. Ho degli argomenti - o piuttosto delle domande:

1. Lisciare con i mashup - è necessario? Perché stirare qualcosa che dovrebbe essere più o meno stabile per un tempo ragionevolmente lungo?

2. Perché giocare al ribasso e non al rialzo? Anche una moneta con un indice massimo può continuare ad attaccare ancora per un po', e per parecchio tempo.

3. Perché viene scelta una funzione così strana dai movimenti di coppia - la somma dei segni? Non c'è certamente un ragionamento basato sullo stato qui...

Inoltre, posso facilmente dimostrare che se non c'è lo smoothing, allora in ogni momento ci sarà una valuta Leader (in aumento rispetto a tutte le altre nell'insieme completo di coppie) e una valuta Perdente (in calo). Di conseguenza, l'entrata migliore sarebbe comprare Leader/Loser (vendere Loser/Leader). Questo non è buono, perché c'è una tale voce in qualsiasi momento. Ma le coppie non sono sempre nel momentum, capita che siano in flat... Abbiamo bisogno di un livello ragionevole di movimento minimo che possa essere considerato tale, e tutto ciò che è al di sotto di esso dovrebbe essere tagliato come un movimento zero.

 
Mathemat:

Parliamo del perché lei pensa che non sia giustificato.

Per me SS è percepito come uno sciamanesimo autolesionista con le carte. Dalla sua descrizione:

Va notato che originariamente è stato sviluppato l'indicatore Complex_Pair, ma era piuttosto dispendioso in termini di risorse. Più tardi durante la ricerca è stato scoperto un altro principio di fare lo stesso indicatore, ma utilizzando un algoritmo molto veloce che permette di estrarre le stesse informazioni, ma solo dal grafico dei prezzi di una valuta separata. Nonostante il fatto che Complex_Pair e Complex_Pair1 acquisiscono i dati in modi completamente diversi, la somiglianza visiva tra di loro era assoluta su timeframe più alti. Su timeframes più piccoli, ci sono state alcune differenze, ma Complex_Pair1, può funzionare con qualsiasi strumento finanziario, sia azioni, futures o materie prime.

Come possiamo anche solo parlare di multivaluta qui! Quando gli AM multivalutari sono la differenza tra due valute.

Se non stiamo parlando dell'implementazione di SS in sé, ma dell'idea di trovare il "più forte" e il "più debole" è un altro discorso.

O per riformulare: classificare le valute per forza.

 

Quindi, riassunto.

1. SS è lo sciamanesimo. Ricordo questo commento di Semenych . E suggerisce che non sembra esserci alcuna multicurrency. Forse l'intero punto del problema è nell'algoritmo di calcolo?

2. Sintetici nel calcolo della stazionarietà (canalizzazione) - nessuna giustificazione. Empirismo.

3. cos'altro ti viene in mente? In qualche modo, credo che ci sia stato un post di IgorM. Ma era un offtopic, poiché il post riguardava l'arbitrabilità su un singolo FI. Supponiamo di prendere due indicatori la cui differenza è più o meno restituita alla media e di aprire quando questa differenza è troppo alta. Non l'ho testato.

 
Nonostante il fatto che Complex_Pair e Complex_Pair1 ricevono i dati in modo assolutamente diverso, la loro somiglianza visiva sui timeframe più alti era assoluta. Su timeframes più piccoli, ci sono state delle differenze, ma Complex_Pair1, può funzionare con qualsiasi strumento finanziario, che si tratti di azioni, futures o materie prime.

sembra che lui (CC) abbia fatto un errore nel codice dell'indicatore, mancava un comando di interruzione, nei calcoli dell'interruttore per TF....

===

switch(Period())
     {
       case 1:     res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 5;
       case 5:     res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 3;
       case 15:    res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 2;
       case 30:    res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 2;
       case 60:    res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 4;
       case 240:   res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 6;
       case 1440:  res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 4;
       case 10080: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i); k += 4;
       case 43200: res += iMA(sym, tf, per*k, ma_shift, Mode, Price, i);
     }
   return(res);
 
Mathemat:

3. cos'altro ti viene in mente? C'era un post di IgorM una volta, credo. Ma era un off-topic, perché il post riguardava l'arbitrabilità di una singola FI. Come se prendessimo due indici, la cui differenza più o meno ritorna alla media, e aprissimo quando questa differenza è fuori scala. Non l'ho testato.

Offtopic:

La MA è un ottimo indicatore. Di seguito è riportata la differenza media EURUSD ed esponenziale e la sua distribuzione:

Grande per scambiare questo... se non fosse per un MA: la MA non può essere scambiata.

Cioè, non puoi comprare EURUSD e vendere il suo MA allo stesso tempo. Altrimenti sarebbe un trading di coppia sugo.

 

Non si può fare tutto in una volta, naturalmente. Puoi accumulare uno swing per un po' e poi, in un momento redditizio, prenderlo e bloccarlo con un trade di prezzo inverso. Ho guardato le statistiche. A volte non è così buono (può richiedere molto tempo per accumulare, cioè aspettare il momento giusto). Ci sono alcuni teoremi nella teoria dello statarbitraggio sulla tempistica delle inversioni di tasso sotto ipotesi generali sulla natura del processo.

Ma questo è fuori tema.

P.S. Ho un paio di idee su come provare a incrociare Semenych con i sintetici. Cercherò di formalizzarne alcuni più tardi.

 
Mathemat:

3. cos'altro ti viene in mente? C'era un post di IgorM una volta, credo. Ma era un off-topic, perché il post riguardava l'arbitrabilità su un singolo FI. Come se prendessimo due indici, la cui differenza più o meno ritorna alla media, e aprissimo quando questa differenza è fuori scala. Non l'ho testato.


un vecchio tema - non lo uso più, si tratta di "candlestick catching" - le candele sono catturate, ma quando FI "si calma" questa strategia comincia a perdere i depositi durante i mini cambiamenti di tendenza

Ora analizzo il FI come un meccanismo di mercato - vedo molte più dipendenze, sia relative all'orario di chiusura della barra che al miglior prezzo per il periodo

per sabbath:imho - una strategia redditizia non dovrebbe funzionare dal meccanismo proposto da topikstarterom, l'unica cosa che si può prendere da stat.Arbitrage è quello di fare una previsione da quale dollaro maggiore è confluito nell'altro - cioè trovare una valuta che dipenderà SOLO dal tasso di loro croci, ma non sul dollaro, penso che è particolarmente guardare per niente - di solito lo yen serve come un buffer in eccesso di offerta di dollari in valute europee

 

Per coloro che hanno (sono) seriamente impegnati nell'analisi del co-movimento delle fintech (> 2).

Una strana ricerca di strani sintetici.

Questi "sintetici" sono già abbondanti tra gli strumenti del personale.

Si possono sempre trovare "sintetici" tra di loro, che tengono canali normali sulle agende per mesi e mesi.

 
dipiù, abbiamo qualcosa di concreto in studio. Diamo un'occhiata insieme.
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