Per coloro che hanno (sono) seriamente impegnati nell'analisi di co-movimento degli strumenti finanziari (> 2) - pagina 21
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Mi chiedo se questo strumento può essere usato in un cluster?
In tutte le varianti (di cui ci sono due poli principali: trend (trendomat, Yuri's portfolios) e contrend (arbomat, recycle))
implicitamente qualche tipo di previsione viene utilizzato.
Questa non è una previsione, ma un adattamento deliberato alla storia in entrambi i casi.
L'esempio più semplice di quando l'r-portfolio, calcolato per le azioni incluse nell'indice DJI, non è riuscito a prevedere la caduta ed è sceso: "Durante il trading di giovedì, il Dow Jones è sceso sotto i 10.000 punti - di più del 9%" - http://www.gazeta.ru/news/lenta/2010/05/07/n_1491879.shtml.
Non è nemmeno difficile vedere la regolazione della storia su Recycle, perché ha proprietà di canale solo su Sample e le perde su OOS
In altre parole, è ingenuo, per non dire altro, fare affidamento sui portafogli compilati da uno dei due metodi di cui sopra come previsione.
Capisco anche che uno può essere interessato a cose diverse, alcune solo teoricamente, altre praticamente. Se vuoi stimare i risultati, dovremmo analizzarli (per esempio: tali-e-queste coppie con tali-e-questi rapporti fanno un canale con tale-e-questa durata (non è obbligatorio), perché tutto si riduce alla ricerca di rapporti (perché il numero di strumenti in diverse società di brokeraggio è limitato) per la creazione di un canale sintetico, con l'aiuto della tua ricorrenza.
+1
i metodi di costruzione teorici sono inutili da discutere. Non possono essere migliori o peggiori in linea di principio. Senza pratica - un'idea di trading formalizzata in un codice - non c'è niente da discutere. Poi puoi analizzare, applicare altri metodi e confrontarli.
Argomento figo, l'ho letto nello stesso respiro, sto già testando lo script Correlations - in un attacco orgasmico. I matematici lo bruciano di nuovo! Ma questa è una domanda, qualcuno ha uno storico dei principali strumenti finanziari per dieci anni, almeno sotto forma di barre giornaliere. Sono sicuro che si può trovare tutto, ma non lo so, se non ti dispiace, per favore dimmelo. Prima di tutto sono interessato agli strumenti fondamentali: Indice (SP, DJ, FTSE ecc.), CRB-Index, T-Bond, Notes, Oro, Dollar Index, WTI ecc.
Tuttavia, sarei molto cauto con i timeframe intraday. Potresti applicarel'analisi di regressione lineare e scoprire che il piatto notturno a basso volume di molti strumenti è molto simile l'uno all'altro, e iniziare il day trading su questa base.
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Tuttavia, sarei molto cauto con i timeframe intraday. Puoi applicare l'analisi di regressione lineare e scoprire che il piatto notturno a basso volume di molti strumenti è molto simile all'altro, e iniziare il day trading su questa base.
Sì, infatti! L'analisi multivaluta fa miracoli. I miei risultati sono sorprendenti anche a medio e lungo termine.
Quasi tutti gli strumenti con una storia molto profonda possono essere scaricati per 10 rubli al pezzo qui. È necessario registrarsi.
Argomento figo, l'ho letto nello stesso respiro, sto già testando lo script Correlations - in un attacco orgasmico. Matematici, continuate a bruciare! Ma questa è una domanda, qualcuno ha uno storico dei principali strumenti finanziari per dieci anni, almeno sotto forma di barre giornaliere. Sono sicuro che si può trovare tutto, ma non lo so, se non ti dispiace, per favore dimmelo. Prima di tutto sono interessato agli strumenti fondamentali: Indice (SP, DJ, FTSE ecc.), CRB-Index, T-Bond, Notes, Oro, Dollar Index, WTI ecc.
Difficilmente disponibile nel pubblico dominio. Questi sono dati commerciali. Puoi comprarlo nelle borse appropriate o dai fornitori di quotazioni: Tenfore, Reuters, IQFeed, ESignal ...
Alcuni di essi possono essere scaricati gratuitamente da finam, ma la qualità delle citazioni non è super.
Sì, infatti! L'analisi multivaluta fa miracoli. Ho anche avuto grandi risultati a medio e lungo termine.
Sono sicuro che è tutto disponibile da qualche parte, ma non so dove, se non è difficile da trovare, per favore ditemelo. Sono sicuro che è possibile ottenere tutto questo da qualche parte, ma non so dove, se non è difficile da sollecitare per favore. Prima di tutto sono interessato agli strumenti fondamentali: Indice (SP, DJ, FTSE ecc.), CRB-Index, T-Bond, Notes, Oro, Dollar Index, WTI ecc.
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Tuttavia, sarei molto cauto con i timeframe intraday. Potresti applicare l'analisi di regressione lineare e scoprire che il piatto notturno a basso volume di molti strumenti è molto simile l'uno all'altro, e iniziare il day trading su questa base.
Prova qui su Finam:
http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp
Si concentrano sull'arbitraggio e sui sintetici, e dimenticano altre opportunità, come l'analisi dei cluster.
Semenych ha pubblicato un paio di articoli, ma non è semplice, perché quello che suggerisce di fare (non analizzare, ma fare!) non è necessariamente redditizio.