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EURUSD^Koef1 * GBPUSD^Koef2 * EURGBP^Koef3 deve essere cointegrato. Ovviamente, questo sarebbe se tutti i coefficienti fossero uguali a 1/3.
Sbagliato.
La cointegrazione teorica si avrebbe quando il vettore del volume di EURUSD, GBPUSD, EURGBP è rispettivamente uguale a (1, -EURGBP_0, -1) (o è proporzionale ad esso). Non si tiene conto della traduzione del tasso di cambio nella valuta del conto (diciamo, USD). Bisogna "cointegrare" il patrimonio netto del conto, non solo i numeri del tasso di cambio.
La seconda componente del vettore è il tasso di cambio EURGBP al momento dell'apertura di tutti e tre. Ho controllato sullo script di Xupypr.
Forse lo stesso errore è anche in Recycle?
P.S. Posso fornire il calcolo, è semplice.
P.P.S. Non lavoro con i prodotti. Io lavoro con le somme, cioè con quello che possiamo effettivamente scambiare. Solo ora ho notato che hai un prodotto, cioè qualcosa come un indice :)
Penso che sia necessario vedere gli indici delle valute che vengono utilizzati per il trading.
Cross è una sintesi elementare di due major.
Un indice è un sintetico di major con pesi quasi hard-coded.
Se si aggiunge un tale sintetico a un insieme di maggiori, si ottiene un "anello". Cioè gli indici (così come i cross) non contengono alcuna informazione aggiuntiva rispetto alle major.
hmmm... 0.3EurUsd 0.3GbpUsd <> 0.3EurGbp....... il tuo indicatore sta sparando cazzate ....
L'indice è un sintetico di major con coefficienti di ponderazione quasi hard-coded.
Non uso coefficienti di ponderazione delle "major",
In effetti, dovrei girare il cervello da qualche parte in modo drastico per trovare qualcosa.
Girando:
Avete 1000 dollari. Sapete che alcuni FI sono aumentati dell'1%. Questo significa che se aveste investito i vostri 1000 dollari in quella FI (comprata) all'inizio del rialzo, il rendimento sarebbe stato dell'1% - 10 dollari.
Cosa significa investire 1000 dollari in un FI? Significa che compri o vendi 1000 dollari di FI.
Esempi:
Quindi, se improvvisamente vuoi comprare EURUSD a $333, vendere GBPUSD a $333 e vendere EURGBP a $333, non farai alcun profitto, otterrai un meno per i costi di trading.
I 333 dollari sono il margine (collaterale) che pagherete quando comprerete/venderete l'IF.
Togliti dalla testa quei pipsdollari e altre stronzate. Perché complicare le cose? Come farai a fare trading se un FI ha USD come valuta di base e un altro ha EUR? E se c'è un mucchio di valute di base?
Tutte queste sciocchezze sui pip e sui lotti dovrebbero essere dimenticate come un brutto sogno. C'è un concetto di investimento attraverso la compravendita di FI, la compravendita di un portafoglio, la compravendita di TS...
Riciclare in particolare e da queste considerazioni è universale.
Allora non stiamo parlando di cointegrazione ma di qualcos'altro. Allora, volete mostrare il calcolo o no? Sto parlando di un calcolo che dimostra che ad un certo rapporto di lotti con EURUSD, GBPUSD e EURGBP aperti simultaneamente l'equity è stazionario? Beh, senza contare i costi (spread, commissioni, swap) ovviamente.
mostrami, naturalmente...
---
Io a mia volta mostro per Vendere GbpJpy Comprare GbpChf = Comprare ChfJpy
Vendere GbpJpy - Lotto = 1
Comprare GbpChf - Lotto = 1
Compra ChfJpy - Lotto uguale al prezzo di apertura di Compra GbpChf :)
Quindi, se improvvisamente vuoi comprare EURUSD a $333, vendere GBPUSD a $333 e vendere EURGBP a $333, non otterrai alcun profitto ma otterrai meno per i costi di trading.
$333 è il margine (collaterale) che pagherai quando compri/vendi FI.
In rosso - quando vendi EURGBP a $333 allora sì, l ' EUR è venduto a $333, ma la GBP è venduta più in basso e non ottieni un blocco
blu - tutto dipende da dove andrà il prezzo, i coefficienti non sono uguali.
Allora non stiamo parlando di cointegrazione, ma di qualcos'altro. Allora, volete mostrare il calcolo o no? Sto parlando di un calcolo che dimostra che ad un certo rapporto di lotto e con EURUSD, GBPUSD e EURGBP aperti allo stesso tempo, l'equity è stazionario? Beh, senza contare i costi (spread, commissioni, swap) ovviamente.
mostrami, naturalmente...
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Io a mia volta mostro per Vendere GbpJpy Comprare GbpChf = Comprare ChfJpy
Vendere GbpJpy - Lotto = 1
Comprare GbpChf - Lotto = 1
Compra ChfJpy - Lotto uguale al prezzo di apertura di Compra GbpChf :)
Sembra essere vero.
Cosa c'è da mostrare, tutto è chiaro. Ci sono tre valute - EUR, GBP, USD. Dicono che può essere più semplice, ma per me è molto semplice:
_0 - tasso di cambio all'apertura, senza zero - chiusura (in qualsiasi momento)
Valuta di deposito - usd
Triple EUR/GBP/USD, apriamo tutte e tre le coppie. Ecco le formule per cambiare il capitale (L, M, N - volumi in lotti):
1. eurusd: L * 10^5 * (eurusd - eurusd_0)
2. gbpusd: M * 10^5 * (gbpusd - gbpusd_0)
3. eurgbp: N * 10^5 * (eurgbp - eurgbp_0) * gbpusd
(10^5 rimosso, superfluo)
Utile di carta (patrimonio netto) = L * (eurusd - eurusd_0) + M * (gbpusd - gbpusd_0) + N * (eurusd - eurgbp_0 * gbpusd ) =
= (L + N) * eurusd
- (L * eurusd_0 + M * gbpusd_0)
+ (M - N * eurgbp_0 ) * gbpusd
Abbiamo tre parentesi.
Il primo può essere azzerato quando L + N = 0.
Il secondo rimane costante e dipende solo dalle condizioni di apertura della posizione.
Il terzo può essere azzerato quando M = N * eurgbp_0.
Ciò significa che in queste condizioni, il profitto non dipende dall'ulteriore comportamento di tutte le coppie ed è uguale a -(L * eurusd_0 + M * gbpusd_0).
L = 1 per comodità, quindi N = -1, M = -eurgbp_0.
Di conseguenza, il profitto è uguale a -(eurusd_0 - eurgbp_0 * gbpusd_0), cioè è uguale a zero. Gli spread di coppia sono qui trascurati. In effetti, questo risultato poteva essere previsto: se un profitto fisso è uguale a qualcosa, è uguale a zero :).