Combinare le strategie trend e flat in un unico TS = graal? - pagina 17
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Sì, esisteva una cosa del genere. Personalmente ho combinato e scambiato. Il graal non è uscito, ovviamente, ma la strategia non si è nemmeno prosciugata (a meno che, ovviamente, i livelli di volume della posizione "sensata" non siano stati superati). Il principio era molto semplice: la prima strategia che è progettata per una tendenza usa o il pyramiding o la stessa inversione martin con un non-short aggressivo che aumenta molto. Dovrebbe portare al profitto (non c'è scelta), ma diciamo che ci sono tempi piatti, quando la strategia dà un drawdown decente (circa 80% del deposito). Per questo periodo c'è una strategia piatta. La strategia piatta ha un'aspettativa matematica negativa. Naturalmente, la strategia flat perde durante il trend, ma guadagna durante il flat. Le due strategie insieme portano un profitto totale. La strategia flat semplicemente pareggia la curva di equity della prima strategia durante il flat e prende una parte del profitto totale della prima strategia (ma non tutto, ovviamente). Entrambe le strategie non sono basate su alcuna analisi del movimento dei prezzi (non sono sindacate e non mirano a prevedere il movimento dei prezzi con qualcos'altro, come i modelli, ecc.)
E un'altra cosa, le strategie trend e flat funzionano sempre, cioè non c'è riconoscimento di trend e flat.
Buone feste.
Perché il tempo passato?
Nel tuo caso, la strategia piatta riduce il profitto della strategia di tendenza. Di quanto? E di quanto aumenta la sopravvivenza del TS in un appartamento?
Ho cercato di combinare le due strategie in una sola. L'unica differenza tra la prima strategia e la seconda è che filtra i trade in base al trend a 50 giorni e tutto il resto è uguale. Cioè la seconda strategia entra nel mercato con qualsiasi segnale di acquisto o vendita e la prima solo se il trend a 50 giorni coincide. Così, ho cercato di prendere due piccioni con una fava, quindi il sistema funziona sia sul piatto che sulla tendenza.
Tester di strategia: trend(ind-trend_v10)_v3Buone feste.
Perché il tempo passato?
Nel tuo caso, la strategia piatta riduce il profitto della strategia di tendenza. Di quanto? E di quanto aumenta la sopravvivenza del TS in piano?
Grazie per i complimenti)
Perché al passato? Il fatto che dopo un po' di tempo, ho smesso di usare "l'entrata casuale" (ricordate, ho scritto che la strategia non era basata su nessuna minima analisi del movimento dei prezzi) a causa del fatto che ho elaborato una versione più redditizia (cioè, c'è stato un importante aggiornamento della strategia, che l'ha cambiata completamente).
La strategia piatta, per esempio, per 2 anni, potrebbe togliere circa il 63% del trend di profitto, mentre il trend ha dato un profitto di circa 400% (se la memoria non mi inganna). Ma c'era una sfumatura qui: quando il trend era forte entrambe le strategie andavano a zero, quindi se prendiamo la storia, per esempio 10 anni, allora la strategia piatta potrebbe prendere anche qualcosa come la metà di tutti i profitti. Ma se la tendenza non è molto forte, con inversioni decenti, allora le due strategie potrebbero fare un buon profitto. Ma anche... Stare a zero in caso di una forte tendenza per mezzo anno o più... non così tanto.
Una tale strategia può aver perso l'80% del suo profitto (per esempio se il prezzo si è invertito 6 volte, cioè 6 stop sono stati attivati), e a volte potrebbe anche aver perso senza flop, mentre la strategia flop era pari al 20% del drawdown. (Non ricordo esattamente, ma qualcosa del genere, cioè ha ridotto il drawdown di 4 volte in caso di un forte piatto, come nell'esempio). Come si capisce è meglio perdere il 63% dei profitti totali, ma con il 20% di drawdown (drawdown congiunto di entrambi i sistemi), che avere il 63% di profitti in più con un rischio illimitato (la storia non può ripetersi, e il massimo drawdown era 80% ieri, domani - 100%).
Bene, a proposito, posso scavare nei miei ricordi passati e anche se trovo qualcosa (test o dichiarazioni), posso anche condividere. Ma privato :-).
E anche voi, se ho capito bene, state sperimentando in questa direzione?
Grazie per le congratulazioni)
Perché il tempo passato? Il fatto è che dopo un po' di tempo ho smesso di usare "l'entrata casuale" (ricordate, ho scritto che la strategia non era basata su nessuna minima analisi del movimento dei prezzi) a causa del fatto che ho trovato un'opzione più redditizia (cioè, c'è stata una seria modernizzazione della strategia, che l'ha cambiata completamente).
La strategia piatta, per esempio, per 2 anni, potrebbe togliere circa il 63% del trend di profitto, mentre il trend ha dato un profitto di circa 400% (se la memoria non mi inganna). Ma c'era una sfumatura qui: quando il trend era forte entrambe le strategie andavano a zero, quindi se prendiamo la storia, per esempio 10 anni, allora la strategia piatta potrebbe prendere anche qualcosa come la metà di tutti i profitti. Ma se la tendenza non è molto forte, con inversioni decenti, allora le due strategie potrebbero fare un buon profitto. Ma anche... Stare a zero in caso di una forte tendenza per mezzo anno o più... non così tanto.
Una tale strategia può aver perso l'80% del suo profitto (per esempio se il prezzo si è invertito 6 volte, cioè 6 stop sono stati attivati), e a volte potrebbe anche aver perso senza flop, mentre la strategia flop era responsabile del 20% del drawdown. (Non ricordo esattamente, ma qualcosa del genere, cioè ha ridotto il drawdown di 4 volte in caso di un forte piatto, come nell'esempio). Come capite è meglio perdere il 63% dei profitti totali, ma con il 20% di drawdown (drawdown congiunto di entrambi i sistemi), che avere il 63% di profitti in più con un rischio illimitato (la storia non può ripetersi, e il drawdown massimo era dell'80% ieri, domani - 100%).
Bene, a proposito, posso scavare nei miei ricordi passati e anche se trovo qualcosa (test o dichiarazioni), posso anche condividere. Ma privato :-).
E voi, se ho capito bene, state anche sperimentando in questa direzione?
Chi ci pensa? Senza essere specifici, qualcuno ha implementato la "combinazione degli incompatibili" in un unico TS? Non l'alternanza dell'uno con l'altro, ma una combinazione completa e organica di strategia piatta e tendenza in un unico TS... Quali sono i principi e le caratteristiche di un tale "ibrido"?
Tali pensieri sull'argomento: una variante del sistema di trading "Crossfire" (trend-floor catching) in azione (ancora in una versione di test) :-)))
La combinazione è completa al 100% e organica in un unico sistema.
Ilprincipio e il segno è lo stesso - comprare a buon mercato, vendere a caro prezzo...
Grazie per le congratulazioni)
Perché il tempo passato? Il fatto è che dopo un po' di tempo ho smesso di usare "l'entrata casuale" (ricordate, ho scritto che la strategia non era basata su nessuna minima analisi del movimento dei prezzi) a causa del fatto che ho trovato un'opzione più redditizia (cioè, c'è stata una seria modernizzazione della strategia, che l'ha cambiata completamente).
La strategia piatta, per esempio, per 2 anni, potrebbe togliere circa il 63% del trend di profitto, mentre il trend ha dato un profitto di circa 400% (se la memoria non mi inganna). Ma c'era una sfumatura qui: quando il trend era forte entrambe le strategie andavano a zero, quindi se prendiamo la storia, per esempio 10 anni, allora la strategia piatta potrebbe prendere anche qualcosa come la metà di tutti i profitti. Ma se la tendenza non è molto forte, con inversioni decenti, allora le due strategie potrebbero fare un buon profitto. Ma anche... Stare a zero in caso di una forte tendenza per mezzo anno o più... non così tanto.
Una tale strategia può aver perso l'80% del suo profitto (per esempio se il prezzo si è invertito 6 volte, cioè 6 stop sono stati attivati), e a volte potrebbe anche aver perso senza flop, mentre la strategia flop era responsabile del 20% del drawdown. (Non ricordo esattamente, ma qualcosa del genere, cioè ha ridotto il drawdown di 4 volte in caso di un forte piatto, come nell'esempio). Come capite è meglio perdere il 63% dei profitti totali, ma con un drawdown del 20% (drawdown congiunto di entrambi i sistemi), che avere il 63% di profitto in più con un rischio illimitato (la storia non può ripetersi, e il drawdown massimo era dell'80% ieri e del 100% domani).
Bene, a proposito, posso scavare nei miei ricordi passati e anche se trovo qualcosa (test o dichiarazioni), posso anche condividere. Ma privato :-).
E anche voi, se ho capito bene, state sperimentando in questa direzione?
In generale, capisco, ma in generale... Senza conoscere l'algoritmo della tua strategia, è difficile commentare.
Grazie per le congratulazioni)
Perché il tempo passato? Il fatto è che dopo un po' di tempo ho smesso di usare "l'entrata casuale" (ricordate, ho scritto che la strategia non era basata su nessuna minima analisi del movimento dei prezzi) a causa del fatto che 1. è venuta fuori un'opzione più redditizia (cioè, c'è stata una seria modernizzazione della strategia, che l'ha cambiata completamente) .
La strategia piatta, per esempio, per 2 anni potrebbe portare via circa il 63% del profitto di una strategia di tendenza, mentre quella di tendenza ha dato un profitto di circa 400% (se la memoria non mi inganna). Ma c'era una sfumatura qui: quando il trend era forte entrambe le strategie andavano a zero, quindi se prendiamo la storia, per esempio 10 anni, allora la strategia piatta potrebbe prendere anche qualcosa come la metà di tutti i profitti. Ma se la tendenza non è molto forte, con inversioni decenti, allora le due strategie potrebbero fare un buon profitto. Ma anche... Stare a zero in caso di una forte tendenza per mezzo anno o anche di più... non tanto.
2) Durante un flat, lastrategia di tendenza può aver causato un drawdown (perché? perché ci sono diversi tipi di flat) fino all'80% (per esempio, se il prezzo ha invertito 6 volte, cioè 6 volte lo stop è scattato), e a volte può anche aver perso senza flat, mentre la strategia flat ha ucciso il drawdown di tendenza in questo caso al 20%. (Non ricordo esattamente, ma qualcosa del genere, cioè ha ridotto il drawdown di 4 volte in caso di un forte piatto, come nell'esempio). Come capite è meglio perdere il 63% dei profitti totali, ma con un drawdown del 20% (drawdown congiunto di entrambi i sistemi), che avere il 63% di profitto in più con un rischio illimitato (la storia non può ripetersi, e il drawdown massimo era dell'80% ieri e del 100% domani).
Bene, a proposito, posso scavare nei miei ricordi passati e anche se trovo qualcosa (test o dichiarazioni), posso anche condividere. Ma privato :-).
E anche tu stai sperimentando in questa direzione, suppongo?
1. interessante sentirne parlare, ma non ditemi che si tratta di MAs o di qualche indicatore classico.
2. La "strategia di tendenza" è quella di cui abbiamo discusso in privato? Se è così, dove si inserisce "flat-out"?
Se si tratta del numero di lanci, si tratta di martingala
Se si tratta del numero di lanci, si tratta di martingala
Approccio completamente diverso...Se è al mio post, non c'è un grammo di martini lì dentro... :-)))